Bankacılıkta risk yönetimi ve kantitatif risk ölçüm teknikleri
Risk management in banking and quantitative risk measurement methods
- Tez No: 104786
- Danışmanlar: PROF. DR. HÜLYA TALU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 117
Özet
ÖZ Risk yönetimi son dönemde global finans sisteminin en çok üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Kantitatif risk ölçüm yöntemlerindeki gelişmeler de risk yönetiminin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında genel olarak risk ölçüm yöntemlerine değinilmiştir. Ancak çalışmanın temel amacı uluslararası finans piyasasında piyasa riski ölçümünde genel kabul görmüş bir metot olan RMD modelinin Türk finans piyasasına nasıl uyarlanabileceğim irdelemektir. Çalışma sonuçlan ise iki büyük krizin yaşandığı ölçümleme döneminde bile BIS 'in belirlediği minimum standartlara uyumlu çıkmıştır. Böylelikle çalışma sonucunda RMD yönteminin piyasa riski ölçümü için Türk finans sektöründe kullanılabilir olduğu gösterilmiştir. ABSTRACT Risk management has been a very hot topic among the global financial system in the last decade. In addition to the capital adequacy requirements, the capability of managing risks has been a priority for preserving the safety and soundness of the system. The increasing capability of measuring financial risks more precisely by using more complex and more sensitive risk measurement techniques is one of the most important factors that helped risk management to become a management philosophy. As a fund demanding emerging market Turkish financial sector has to develop modern risk measurement techniques and apply risk management principals properly in order to attract more international funds. Recently some regulatory steps have been taken starting from the organisation of the risk management in financial institutions and integration of market risk to the standard capital adequacy requirements. The main goal of this study is to discuss how VaR (Value at Risk) methodology can be applied to Turkish financial institutions for measuring market risk. Also the study proves that these statistical techniques are able to produce significant results in Turkish financial system in the content of BIS principles, despite two huge crises during the measurement period. in
Özet (Çeviri)
ÖZ Risk yönetimi son dönemde global finans sisteminin en çok üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Kantitatif risk ölçüm yöntemlerindeki gelişmeler de risk yönetiminin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında genel olarak risk ölçüm yöntemlerine değinilmiştir. Ancak çalışmanın temel amacı uluslararası finans piyasasında piyasa riski ölçümünde genel kabul görmüş bir metot olan RMD modelinin Türk finans piyasasına nasıl uyarlanabileceğim irdelemektir. Çalışma sonuçlan ise iki büyük krizin yaşandığı ölçümleme döneminde bile BIS 'in belirlediği minimum standartlara uyumlu çıkmıştır. Böylelikle çalışma sonucunda RMD yönteminin piyasa riski ölçümü için Türk finans sektöründe kullanılabilir olduğu gösterilmiştir. ABSTRACT Risk management has been a very hot topic among the global financial system in the last decade. In addition to the capital adequacy requirements, the capability of managing risks has been a priority for preserving the safety and soundness of the system. The increasing capability of measuring financial risks more precisely by using more complex and more sensitive risk measurement techniques is one of the most important factors that helped risk management to become a management philosophy. As a fund demanding emerging market Turkish financial sector has to develop modern risk measurement techniques and apply risk management principals properly in order to attract more international funds. Recently some regulatory steps have been taken starting from the organisation of the risk management in financial institutions and integration of market risk to the standard capital adequacy requirements. The main goal of this study is to discuss how VaR (Value at Risk) methodology can be applied to Turkish financial institutions for measuring market risk. Also the study proves that these statistical techniques are able to produce significant results in Turkish financial system in the content of BIS principles, despite two huge crises during the measurement period. in
Benzer Tezler
- Basel II kriterleri kapsamında operasyonel risk yönetimi ve basel II kriterlerinin Türkiye'de uygulanabilirliği
Basel II criterias scope in operatıonal risk management and applicability of basel II ın Turkey
SELAHATTİN ÜÇGÜN
- Hizmet sektöründe performans odaklı çok amaçlı karar verme: Banka performans ölçümünde analitik hiyerarşi süreci uygulaması
Performance-based multiple objective decision making in service sector: Analytical hierarchy application in banking performance evaluation
YILDIZ ESRA ALBAYRAK
Doktora
Türkçe
2004
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. HALUK ERKUT
- Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve bir uygulama
Operational risk managemenet in Banking and an implementation
HİLALİ YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ERİŞAH ARICAN
- Bankalarda risk yönetimi ve etkinlik:Türk Bankacılık Sistemi'nde 1992-2000 döneminde DEA ile etkinlik ölçümü
Risk management and efficiency in banks:The measurement of efficiency with DEA in Turkish Banking System in 1992-2000 period
TİMUÇİN KURT
- Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve bir model uygulaması
Başlık çevirisi yok
DENİZ SÜMER ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
İşletmeGazi Üniversitesiİşletme Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN