Bankalarda risk yönetimi ve etkinlik:Türk Bankacılık Sistemi'nde 1992-2000 döneminde DEA ile etkinlik ölçümü
Risk management and efficiency in banks:The measurement of efficiency with DEA in Turkish Banking System in 1992-2000 period
- Tez No: 113744
- Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜLER ARAS
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 356
Özet
ÖZET Risk yönetimi ve etkinlik konulan bankalar ile diğer finans kuruluşları için daima ilgi odağı olmuştur. Günümüzde değişen tek şey; 1980 ve 1990'h yıllarda finansal piyasalarda başlayan değişimin, risk yönetimi ve etkinlik uygulamalarım bankalar açısından zorunluluk haline getirmesidir. Bankalar ve diğer finansal kurumlar açısından“daha etkin bir risk yönetimi”, hem ulusal hem de uluslar arası piyasaların finansal istikrarım korumak için kaçınılmaz bir gerçek haline gelmiştir. Bankacılık sisteminde rekabet her geçen gün artmakta ve iyi yönetilemeyen bankaların sistemde kalma şansları azalmaktadır. Piyasa koşulları, başarılı bankaların faaliyetlerinin devamına olanak tanırken, başarısız bankaları iflasa kadar götürebilmektedir. Dolayısıyla ekonomilerde kritik öneme sahip olan finans sektörü ve bu sektörün ülkemizdeki en büyük temsilcisi olan bankacılık sistemi için risk yönetimi ve etkinlik büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, bankalar için büyük önem taşıyan etkinlik ile risk yönetimi politikalarını incelemek ve Türk Bankacılık Sisteminin son dönemdeki etkinliğini ve risk alma seviyesini tespit etmektir. İkisi uygulama olmak üzere sekiz bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde bankacılıkla ilgili genel kavramlara, ikinci bölümde bankacılık sisteminin gelişim süreci incelenmekte; üçüncü bölümde Türk Bankacılık Sistemi kalitatif ve kantitatif ölçütlere göre değerlendirilmekte; dördüncü ve beşinci bölümde risk ve risk yönetimi konulan, altıncı bölümde bankacılık krizi ve yedinci bölümde de bankacılıkta etkinlik konularına değinilmiştir. Sekizinci bölümde ise Türk Bankacılık Sistemi'nde etkinlik ve risk alma ölçümü üzerine uygulama yapılmıştır. Türk Bankacılık Sistemi üzerine yapılan etkinlik analizinde bir non-parametrik teknik olan Veri Zarflama Analizi'nin (DEA) kullanılması uygun görülmüştür. Çünkü, veri zarflama analizinin sonuçlan yönetsel açıdan son derece Önemli bilgiler içermekte; incelenen her birimin diğerlerine göre etkinliği ölçülmektedir. Analiz QMWIN 2.0 programı yapılmıştır. XIV
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Subjects of risk management and efficiency have always been a focusing point for banks and other financial institutes. The only thing that changed today; In the 80' s and 90's a financial variation has started to be seen in the financial markets. With this variation, risk management and efficiency applications have become to be necessary. A more risk management, to ptotect financial stability of either national or international markets, has been an inevitable reality for the banks and the other financial innstitutes. In the banking system, competition is increasing every day and the banks, which are not being managed well, are losing the chance of staying in the system. While marketing conditions are letting the succesfull banks continuing their activities, it may cause the bankruptcy of unsuccessful banks. Aim of this work is to study risk management and efficiency politics, that's importance is getting more for banks, and to ascertain The Turkish Banking System's efficiency and risk taking level. The work consist of eight sections and two of them are application sections. In the first section the terms about bank and banking, in the second section the development process of The Turkish Banking System has been studied. In the third section, The Turkish Banking System has been analysed around the quantitative and qualitative critics. In the forth and fifth sections risk and risk management subjects, in the sixth section banking crisis and in the seventh section efficiency in banking is told. And in the eight section, an application is made for efficiency and risk taking measuring in the Turkish Banking System. It's thought that; in the efficiency analysis, that is made on Turkish Banking System to use a non-stochastic frontier method, that is called Data Envelopment Analysis is suitable. Because the results of Data Envelopment Analysis consist of very important data about management All the units which have been studied are compared with other units about their efficiencies. Analysis has been made with QMWIN 2.0 Programme. XV
Benzer Tezler
- Bankacılıkta risk ve sermaye, sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde bir model denemesi 'performans analizi'
Başlık çevirisi yok
EKREM KESKİN
- Bankacılık sektörü açısından piyasa disiplini: Türkiye uygulaması
Market discipline in banking: Applications on Turkish banking sector
MELİKE AKTAŞ BOZKURT
- The effect of the banking profitability and efficiency on liquidity: A dynamic panel analysis in Turkish banking sector
Bankacılıkta karlılık ve etkinlik değişkenlerinin likidite düzeyine etkisi: Türk bankacılık sektörüne ilişkin bir dinamik panel analizi
MOHAMED MOHAMUD MAKARAN
- Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma programı sonrası etkinlik analizi: Ampirik bir uygulama
Efectiveness analysis of the Turkish banking sector after the restructuring program: An empirical application
MUSTAFA GÖKTUĞ KAYA
- Bankacılık sektöründe risk alma davranışı: Mevduat bankalarının etkinliğine yönelik Türkiye uygulaması
Risk-taking behavior in the banking sector: An analysis of the efficiency of deposit banks in Turkey
ZEYNO KONCA
Doktora
Türkçe
2024
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
