Geri Dön

Üstel matris fonksiyonları yardımıyla Amerikan opsiyon probleminin çizgiler yöntemi ile çözümü

Solution of the American option problem by the method of lines using exponential matrix functions

  1. Tez No: 120389
  2. Yazar: CANAN KÖROĞLU
  3. Danışmanlar: PROF.DR. TURGUT ÖZİŞ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Parabolik denklemler, Amerikan opsiyonu, çizgiler yöntemi, Pade yaklaşımları, Parabolic equations, American option, method of lines, Pade approximations
  7. Yıl: 2002
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ege Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 160

Özet

V ÖZET ÜSTEL MATRİS FONKSİYONLARI YARDIMIYLA AMERİKAN OPSİYON PROBLEMİNİN ÇİZGİLER YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMÜ KÖROĞLU, Canan Doktora Tezi, Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Turgut ÖZİŞ Mart 2002, 146 sayfa Bu tezde Black-Scholes diferansiyel denkleminin diffüzyon denklemine indirgendiği bilinerek, üstel matris fonksiyonları yardımıyla Amerikan opsiyon probleminin Çizgiler yöntemi ile çözümü üzerinde durulmuştur. Çizgiler yöntemi ile diffüzyon denklemi adi diferansiyel denklem sistemine indirgenerek analitik çözümde yer alan üstel matris fonksiyonuna Pade yaklaşımları uygulanmıştır. Bu tekniği kullanarak, Amerikan opsiyon problemi için Matlab 5.1 versiyonu yardımıyla bir program geliştirilmiştir. Program iki örneğe uygulanarak elde edilen sonuçlar, tablolar ve grafikler halinde değerlendirilmiştir.

Özet (Çeviri)

vn ABSTRACT SOLUTION OF THE AMERICAN OPTION PROBLEM BY THE METHOD OF LINES USING EXPONENTIAL MATRIX FUNCTIONS KÖRO?LU, Canan Ph.D. in Mathematics Supervisor: Prof. Dr. Turgut ÖZİŞ March 2002, 146 pages In this thesis using the fact that Black-Scholes equation reduces to a diffusion equation we solve American option problem by the method of lines with the help of exponential matrix functions. First, using the method of lines we reduce the diffusion equation to a system of ordinary differential equations, and then we make Pade approximations to the exponential matrix function appearing in the analytical solution of the system. Using this technique we develop a computer program for the American option problem with the help of Matlab 5.1. Moreover, this program is applied to two different problems and the results are discussed via tablos and graphs.

Benzer Tezler

  1. Yapay sinir ağlarında öğrenme algoritmalarının analizi

    Analysis of learning algorithms in neural networks

    SEVİNÇ BAKLAVACI

  2. Garanti yaklaşım yöntemi ile adi diferensiyel denklem sistemleri için iki-nokta sınır değer probleminin nümerik çözümü

    Numerical solution by guaranteed accuracy method of two-point boundary value problem for ordinary differential equation systems with constant coefficients

    H. HÜSEYİN SAYAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    MatematikAnkara Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ÖMER AKIN

  3. Zaman ölçeklemeli sistemler

    Systems on time scales

    UFUK SEVİM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. LEYLA GÖREN SÜMER

  4. Split kuaterniyonlarda bazı fonksiyonlar üzerine

    On some functions of split quaternions

    SERPİL TÜTÜNCÜ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    MatematikNecmettin Erbakan Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MELEK ERDOĞDU

  5. Adjacency-Pell ve Adjacency-Jacobsthal tipli diziler

    Adjacency-Pell and Adjacency-Jacobsthal type sequences

    GİZEM ARTUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    MatematikKafkas Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖMÜR DEVECİ