Aktüerya matematiği ve bireysel emeklilik modelleri
Actuarial mathematics and individual retirement models
- Tez No: 121055
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET H. ORYAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 134
Özet
Aktüerya Matematiği ve Bireysel Emeklilik Modelleri Aktüerya Matematiği Olasılık ve İstatistiği, Risk Teorisini ve Fayda Teorisini kendi bünyesinde birleştirerek sigorta sistemlerinin matematiksel yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu nedenle finans ve ekonomi dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Tezimizde aktüerya matematiğinin temel kavram ve özellikleri detaylı olarak incelenmiştir. Sigortada Fayda Teorisi, Bireysel Risk Modelleri, Canlılık fonksiyonları, Hayat Tabloları, Hayat Sigortası ve Rantları, Primler ve Rezervler tezimizde ele alınan başlıca konulardır. Ayrıca ülkemizde yeni uygulanmaya başlanan bireysel emeklilik planlarına yardımcı olması için aktüerya matematiğinin bireysel emeklilikle ilgili uygulamaları Çoklu Azalma (Dekrament)Teorisi kullanılarak tezimizde ele alınmıştır. Bu uygulamalara ait çeşitli örnekler tezimizde yer almıştır. Vffl
Özet (Çeviri)
Actuarial Mathematics and Individual Retirement Models Actuarial Mathematics is a science which studies the mathematical structure of Insurance Systems using Probability and Statistics, Risk Theory and Utility Theory. Because of this it has an important place in finance and economics. In this thesis the main concepts and properties of actuarial mathematics are studied in detail. Utility in Insurance, Individual Risk Models, Survival Functions, Life Tables, Life Insurance, Life Annuities, Premiums and Reserves are the main topics in the thesis. Besides, the individual retirement plans are studied by using the multiple decrament theory and the examples are given for these plans in the thesis. IX
Benzer Tezler
- Early warning model with machine learning for Turkish Insurance Sector
Türk Sigorta Sektörü için makine öğrenimi ile erken uyarı modeli
GÜNAY BURAK KOÇER
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
- Survival modelling approach to time to first claim and actuarial premium calculation
İlk hasarın gerçekleşmesine kadar geçen süreye yaşam modeli uygulaması ve aktüeryal prim hesaplaması
DERYA AKBULUT
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEVTAP KESTEL
- Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector
Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması
İSMAİL TELCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Sigortacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
- The impact of dependence between claim frequency and severity on expected loss using GLM: MTPL application
Hasar sıklığı ve şiddeti arasındaki bağımlılığın GLM kullanılarak toplam hasar üzerindeki etkisi: MTPL uygulaması
İLKYAZ ASLANÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
DR. BÜKRE YILDIRIM KÜLEKCİ
- Influence of expected premium on optimal reinsurance and investment strategy
Optimum reasürans ve yatırım stratejisinde beklenen prim etkisi
ANIL GÜLVEREN
Doktora
İngilizce
2024
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAK BULUT KARAGEYİK