Uzun dönem bağımlı süreçler
Long range dependence processes
- Tez No: 123344
- Danışmanlar: PROF. DR. CENAP ERDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Uzun Dönem Bağımlı Süreç, kesirli ARIMA(p, q) modelleri. Bağımlı süreçler, Bağımlı süreçler, long memory processes or long range dependence processes, fractional ARIMA(p, q) models, dependence process, Dependence processes
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
UZUN DÖNEM BAĞIMLI SÜREÇLER Ş.Dilara Çakır Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı ÖZ Pek çok araştırmacı tarafından iyi bilindiği gibi, bilimsel çalışmalar sırasında yapılan bağımsızlık varsayımı, gerçek veriler için çoğunlukla geçerli olmamaktadır. Bağımlılığı engeleyebilmek için tüm önlemler alınsa bile serilerin korelasyonları (otokorelasyonları) yavaş azalan bir eğilim içinde olabilmektedir. Eğer bu bağımlılık yapısı dikkate alınmazsa, bu durum istatistiksel sonuçların üzerinde oldukça kötü etki yaratacaktır. Bu tehlikeden uzak kalabilmek için, uygulamalı istatistikçiler ve doğa bilimcileri yoğun çalışmalar yapmışlar ve korelasyonların hiperbolik olarak azaldığı durağan süreçleri, Uzun Dönem Bağımlı süreç olarak tanımlama yoluna gitmişlerdir. Bu süreçler de, korelasyonlardaki azalma, ARMA süreçlerindeki üssel azalmadan daha uzun sürer. Bu çalışmada, Uzun Dönem Bağımlı Süreçlere ait genel tanım ve kavramlar açıklanırken, konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış uygulamalı çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, UDB zaman serilerinin modellenmesinde kullanılan kesirli ARIMA(p,d,q) modelleri incelenmiş olup UDB süreçlere ait tahmin yöntemleri, parametrik ve parametrik-olmayan tahmin yöntemleri olarak ikiye ayrılarak ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İncelenen çalışmalarda, bu süreçlerin doğa bilimlerinde ve iktisadi alanda uygulanabilirlik başarısına dair ciddi kanıtlara rastlanmıştır. Bu noktadan yola çıkarak Uzun dönem bağımlı süreçlerin en yaygın uygulama alanlarından biri de menkul kıymetler borsasındaki kıymetli kağıtların zaman serisi incelenmiştir. Serinin Uzun Dönem Bağımlı Süreç olup olmadığı araştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
Ş.Dilara Çakır Hacettepe University, Departmant of Statistics, Statistics Section ABSTRACT It is well known to several statisticians that the assumption of independence is often not valid for real data. Even when all precautions are taken to prevent dependence, slowly decaying serial correlations (auto-correlations) may frequently occur. If not taken into account, they can have disastrous effects on statistical inference. In order to avoid this negative effect, applied statisticians and natural scientists have studied intensively and tended to define stable processes as long memory process or long range dependence process, where correlations decay hyperbolically. Correlation decays in these processes last longer than the exponential decay in ARMA processes. This study defines general definitions and concepts in" long memory processes, as well as it gives information on former applied studies on the subject. Moreover, fractional ARIMA(p,d,q) models used in modeling long memory time series have been studied in detail; and estimation methods on long memory processes have been defined in detail as parametric and non-parametric estimation methods. Examined studies have proved trace of serious evidences in successful applicability of these processes in natural science and economics field. In relation with the aforementioned, time serials of legal documents have been examined in İstanbul stock exchange (ISE), where long memory process is applied. Researches have been made in order to find out whether serials involve long memory process.
Benzer Tezler
- L'analyse des processus de prise de décision dans l'intervention en Afghanistan et le retrait de l'Union Soviétique: Une approche poliheuristique
Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesindeki ve geri çekilmesindeki karar alma süreçlerinin analizi: Polihöristik bir yaklaşım
BURAK HACIOĞLU
Yüksek Lisans
Fransızca
2023
Uluslararası İlişkilerGalatasaray ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN ŞAHAP BÜYÜKAKINCI
- İnsan safen veninde TNF-alfa indüksiyonu ve alfa lipoik asidin vasküler yanıtlar üzerine etkileri
Effect of TNF-alpha induction and alpha lipoic acid on vascular responses in human saphenous vein
TAŞKIN KALKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Eczacılık ve FarmakolojiEge ÜniversitesiFarmakoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BUKET REEL
- Febril nöbet sonrası epileptogenez sürecinin araştırılması
Investigation of epileptogenesis after febrile seizures
ÖZKAN ÖZDEMİR
- Cari işlemler hesabı ve enerji tüketiminin GSYİH üzerindeki etkileri: Türkiye-Avrupa birliği örneği
The effects of current account and energy consumption on GDP : The case of Turkey and European Union
AYŞEGÜL UÇKUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
EkonomiAnkara ÜniversitesiAvrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BELGİN AKÇAY
- Finansal gelişme ve yenilik ilişkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine ampirik bir inceleme
The relationship between financial development and innovation: An empirical study on developed and developing countries
SERAP SOYDAN