Analysis and prediction of bank failures in Turkey 'a multivaniete logistic approach'
Türkiye'de banka iflaslarının çok boyutlu lojistik yaklaşımla analizi ve tahmini
- Tez No: 124984
- Danışmanlar: PROF. DR. AHMET VEDAT AKGİRAY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2002
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 112
Özet
KISA ÖZET Türkiye'de Banka Başarısızlığının Analizi ve Tahmini ;“Çok Boyutlu Lojistik Yaklaşım”Rüştü Alptekin Sabuncuoğlu Bu çalışmanın konusu, bankaların gelecekteki başarısızlık olasılığını geçmiş dönem mali tablolarından elde edilen bağımsız değişkenleri (finansal oranlar) kullanarak çok boyutlu lojistik model çerçevesinde tahmin eden bir erken uyan sistemi oluşturmaktır. Bu çalışmada veri azaltmak amacıyla faktör analizinden de yararlanılmıştır. Bu araştırmanın bulguları, faktör analizi ile birlikte kullanılan çok boyutlu lojistik regresyon analizinin banka başarısızlığını konu alan bir erken uyan sistemine temel teşkil edecek bir platform olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım kullanılarak her bankaya tahmini bir gelecek başarısızlık olasılığı atfedilmiştir. Basarız bir bankanın belirgin mali problemleri olduğu en az bir yıl öncesinden (üç yıl öncesine kadar) görülebilmektedir. Başarısızlık, yönetim yetersizliği, sahtekarlık ve diğer mali bozukluklardan kaynaklansa bile bankaların sağlamlıklarının finansal parametreler kullanılarak değerlendirilebileceği gözlenmiştir. Bir-üç yıllık bir tahmin erim aralığında örnek setindeki bankaların %83'ü doğru sınıflandırılmış ve Nagelkerke R2 0.5 mertebesinde gerçekleşmiştir. Çalışmanın bulguları, tahsili gecikmiş krediler ve gelir tahakkuklarının toplamının toplam aktiflere oram ile temsil edilen bozulmakta olan aktif kalitesi değişkeninin bir bankanın sağlamlığının ölçülmesinde oldukça önemli rol oynadığım göstermiştir. Buna ilave olarak artan banka başarısızlık riskinin, repo yükümlülüklerinin aktiflere oram ile temsil edilen zayıf kaynak yapısı ve yabancı para cinsinden aktiflerin yabancı para cinsinden pasiflere oram ile temsil edilen açık pozisyon büyüklüğü ile ilintili olduğu bu çalışmanın bulguları ile ortaya konulmuştur. vı _ DOKÜMANTASYON BSEKKKf
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Analysis and Prediction of Bank Failures in Turkey;“A Multivariate Logistic Approach”by Rüştü Alptekin Sabuncuoğlu The subject of this empirical study is to construct an early warning model in a multivariate logistic framework expressing the probability of future failure of banks as a function of explanatory variables (financial ratios) obtained from the past periods' financial statements. This study has also utilized factor analysis for the purpose of data reduction. The empirical findings of this study suggest that classical factor analysis combined with multivariate logistic regression estimation, using surrogate variables as inputs, gives solid insights as the basis for an early warning system for bank failures. Using this approach each bank can be assigned a probability of being a problem institution or even a potential failure. The average failing bank appeared to have distinctive financial difficulties at least one year (up to three years) before failure. Even when failure frequently results from mismanagement, fraud, or other financial irregularities, financial measures can evaluate the relative strength of banks. With a lead time of 1-3 years, approximately 83% of the observations are correctly classified and the Nagelkerke R2 is about 0.5. The findings of the study indicates that deteriorating asset quality as measured by the explanatory variable“(non performing loans + accrued interest)/total assets”plays a critical role in determining bank soundness. Our findings also indicate that an increased risk of bank failure is associated with a weak funding structure as represented by the variable“repo commitments / total assets”and large foreign exchange commitments measured by“foreign currency denominated assets / foreign currency denominated liabilities”. v T.C. ftOKflM*«ikisww mmsa£
Benzer Tezler
- Mali başarısızlık tahmininde çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin ve çok kriterli analize dayalı bir modelin kullanılması: Türk bankacılık sisteminde bir uygulama
Prediction of financial failure using multivariate statistical methods and a model based on multicriteria decision analysis: An application to the Turkish banking system
SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ
- Bankaların mali başarısızlığını tahminine yönelik çok boyutlu model
The Multivariate predictive model of financial failure of the banking industry in Turkey
TÜRKAY KISA
Doktora
Türkçe
1997
İşletmeGazi ÜniversitesiMuhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NALAN AKDOĞAN
- Türkiye'de ticari bankaların başarısızlığında etkili olan faktörlerin çok değişkenli istatistik yöntemlerle incelenmesi
The examination of the factors affecting commercial bank failures in Turkey with multivariate statistical methods
BÜLENT ÖZ
- Bankalarda finansal başarısızlığın tahmin edilmesi: BRICS ülkeleri ve Türkiye
Financial failure prediction in banks: BRICS countries and Turkey
GİZEL BUSEM SAYIL
Doktora
Türkçe
2022
BankacılıkKaradeniz Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA EMİR
- Finansal başarısızlığın belirlenmesinde finansal oranların kullanımı ve diskriminant analizi ile bankaların finansal başarısızlık tahmini
Using financial ratios in determining and predicting of banks financial failure with discriminant analysis
ABAELMOTAZBEALLA YASSİN GASİM RAMADAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkSüleyman Demirel ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZEN AKÇAKANAT