Geri Dön

İktisadi zaman serilerinin tahmininde ARIMA modellerinin müdahale analizi ile birlikte kullanılması

The Use of ARIMA models with intervention analysis in economic time series

  1. Tez No: 125163
  2. Yazar: BORA KURTULUŞ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ENİS SINIKSARAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2002
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 235

Özet

öz Çalışmanın ilk bölümünde, önce ARIMA modellerinde kullanılan süreç, otokorelasyon fonksiyonu, geri kaydırma işlemcisi, durağanlık gibi bazı temel kavramlar ayrıntılı olarak ve bazı örneklerle açıklandı. Sonra da belli başlı ARIMA süreçlerinin istatistiksel özellikleri, momentleri standart bir notasyon çerçevesinde verildi. İkinci bölümde ARIMA model kurma yönteminin aşamaları tek tek anlatıldı. Bazı süreçler için çeşitli parametrelere göre teorik ACF ve PACF'leri bulan ve çizdiren programlar“Mathematica”da yazıldı. Çeşitli süreçler için, yapılan nokta tahminlerinin çevresinde güven aralıklarının ne şekilde oluşturulduğu gösterildi. Simülasyonla yaratılan realizasyonları kurulan modellerin ne derece temsil ettiği incelendi. Üçüncü bölümde müdahale analizi kavramı açıklandı. Yine simülasyon yöntemiyle yaratılan ve müdahale içeren realizasyonlarda müdahale modellenmezse parametrelerin ve otokorelasyonlarm nasıl değiştiği gösterildi. Dördüncü ve son bölümde de bazı iktisadi değişkenler, ARIMA modelleri ve gerektiğinde müdahale analizi kullanılarak modellendi. ABSTRACT In the first part of this study, basic concepts such as the process, autocorrelation function, backshift operator, and stationarity that are used in ARTMA models were explained in detail with examples. Then the statisical properties, and moments of some major ARTMA processes were presented in a standard notation framework. In the second part, each stage of ARTMA model building was explained in detail. For some processes, the programs which calculate and graph theoretical ACF and PACF according to certain parameters were programmed with "Mathematical For various processes, how the confidence intervals were built around the point estimates was presented. It was examined in what degree the simulated realizations were represented by the built models. In the third part, the concept of intervention analysis was explained. It was shown how the parameters and autocorrelations changed in simulated realizations which contained intervention, if the intervention wasn't modelled. In the fourth and last part, some economic variables were modelled by ARTMA and also by intervention analysis if necessary. m

Özet (Çeviri)

öz Çalışmanın ilk bölümünde, önce ARIMA modellerinde kullanılan süreç, otokorelasyon fonksiyonu, geri kaydırma işlemcisi, durağanlık gibi bazı temel kavramlar ayrıntılı olarak ve bazı örneklerle açıklandı. Sonra da belli başlı ARIMA süreçlerinin istatistiksel özellikleri, momentleri standart bir notasyon çerçevesinde verildi. İkinci bölümde ARIMA model kurma yönteminin aşamaları tek tek anlatıldı. Bazı süreçler için çeşitli parametrelere göre teorik ACF ve PACF'leri bulan ve çizdiren programlar“Mathematica”da yazıldı. Çeşitli süreçler için, yapılan nokta tahminlerinin çevresinde güven aralıklarının ne şekilde oluşturulduğu gösterildi. Simülasyonla yaratılan realizasyonları kurulan modellerin ne derece temsil ettiği incelendi. Üçüncü bölümde müdahale analizi kavramı açıklandı. Yine simülasyon yöntemiyle yaratılan ve müdahale içeren realizasyonlarda müdahale modellenmezse parametrelerin ve otokorelasyonlarm nasıl değiştiği gösterildi. Dördüncü ve son bölümde de bazı iktisadi değişkenler, ARIMA modelleri ve gerektiğinde müdahale analizi kullanılarak modellendi. ABSTRACT In the first part of this study, basic concepts such as the process, autocorrelation function, backshift operator, and stationarity that are used in ARTMA models were explained in detail with examples. Then the statisical properties, and moments of some major ARTMA processes were presented in a standard notation framework. In the second part, each stage of ARTMA model building was explained in detail. For some processes, the programs which calculate and graph theoretical ACF and PACF according to certain parameters were programmed with "Mathematical For various processes, how the confidence intervals were built around the point estimates was presented. It was examined in what degree the simulated realizations were represented by the built models. In the third part, the concept of intervention analysis was explained. It was shown how the parameters and autocorrelations changed in simulated realizations which contained intervention, if the intervention wasn't modelled. In the fourth and last part, some economic variables were modelled by ARTMA and also by intervention analysis if necessary. m

Benzer Tezler

  1. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Türkiye imalat sanayi ihracat arz fonksiyonu: Panel veri analizi

    Export supply function of Turkish manufacturing industry: A panel data analysis

    BÜŞRA AKIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonomiMehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. KÜBRA ÖNDER

  3. Portfolio diversification as a hedge against inflation in an emerging market: Turkey case

    Gelişen bir ülkede enflasyondan korunmak için portföy çeşitlendirmesi: Türkiye örneği

    MUSTAFA ÖZER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

    PROF. DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ

  4. Çoklu ve mevsimsel birim kökün bridge tahmin edici ile belirlenmesi

    Determination of multiple and seasonal unit roots with bridge estimator

    ÇİĞDEM KOŞAR TAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriÇukurova Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜLER

  5. Volatility spillovers and dynamic hedgings: Evidence from selected stock markets, precious metalsand oil futures

    Oynaklık taşmaları ve dinamik korunmalar: Seçilen hisse senedi piyasalarından, değerli metallerden ve petrol işlemlerinden kanıt

    TUNAHAN YILMAZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU