Geri Dön

Kesirli bütünleşme ve kesirli eşbütünleşme modellerinde tahmin ve Türkiye üzerine uygulamalar

Estimation of the fractional integration and fractional cointegration models and their applications to Turkey

  1. Tez No: 125262
  2. Yazar: ZEYNEL ABİDİN ÖZDEMİR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MAHİR FİSUNOĞLU
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Uzun Hafıza Süreçleri, Kesirli Bütünleşme, Kesirli Eşbütünleşme, ARFIMA Süreçleri, Satın Alama Gücü Parkesi, Para Talebi, Cari Döviz Kuru, Long memory processes, Fractional integration, Fractional Cointegration, ARFEVIA processes, Purchasing Power Parity, Money Demand, Current Exchange Rate
  7. Yıl: 2002
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 126

Özet

ÖZET KESİRLİ BÜTÜNLEŞME VE KESİRLİ EŞBÜTÜNLEŞME MODELLERİNDE TAHMİN VE TÜRKİYE ÜZERİNE UYGULAMALAR Zeynel Abidin ÖZDEMİR Doktora Tezi, İktisat Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. H. Mahir FİSUNOĞLU Aralık 2002, Sayfa 110 Bu çalışmada, kesirli bütünleşme ve kesirli eşbütünleşme modellerinde tahmin ve Türkiye üzerine uygulamalar yapılmıştır. Bu çalışmanın Türkiye ekonomisi üzerine yapılan diğer uygulamalı çalışmalardan farkı -Geweke ve Porter- Hudak Log-periodogram, Robinson Gaussgil yarı parametrik ve Whittle yaklaşık maksimum olabilirlik kesirli bütünleşme tahmin yöntemleri kullanılarak- Türkiye ekonomisine ilişkin 1986:01-2000:02 dönemi için satın alma gücü paritesinin (SGP), 1986:02-2000:02 dönemi para talebinin bulunmasında temel zaman serilerinin ve 1985:1-2002:1 dönemi cari döviz kuru serilerinin kesirli bütünleşme ve kesirli eşbütünleşme analizi yapılmasıdır. Uygulama sonuçlan Türkiye Ekonomisi için SGP ilişkisinde yer alan cari döviz kuru ile Türkiye/ABD göreli fiyatlarının kesirli bütünleşik seriler ve bu serilerin kesirli eşbütünleşik olduğunu göstermiştir. Para talebi ilişkisinde Reel M2, GSMH ve interbank faiz oram serilerinin kesirli bütünleşik ve kesirli eşbütünleşik olduğu sonucuna varılmıştır. Cari döviz kuru serilerinin kesirli bütünleşik ve kesirli eşbütünleşik olduğu belirlenmiştir.

Özet (Çeviri)

n ABSTRACT ESTIMATION OF THE FRACTIONAL INTEGRATION AND FRACTIONAL COINTEGRATION MODELS AND THEIR APPLICATIONS TO TURKEY Zeynel Abidin ÖZDEMİR Ph.D.Dissertation, Department of Economics Supervise!-: Prof. Dr. Mahir FİSUNO?LU November 2002, 110 pages This thesis analyzes the estimation of the fractional integration and fractional cointegration models and their applications to Turkish economy. Unlike previous applied studies done -using Geweke and Porter-Hudak Log-periodogram, Robinson Gaussian semi parametric and Whittle approximate maximum likelihood fractional integration techniques- considering Turkish economy, fractional integration and fractional cointegration analysis are applied to Purchasing Power Parity (PPP) for the period 1986:01-2000:02, fundamental time series in order to find out money demand for the period 1986:02-2000:02 and current exchange rate series for the period 1985:01-2002:01. Main conclusion emerges from the analysis is that for Turkish economy current exchange rate and Turkish/US relative prices that are included in PPP relation are both fractional integrated and fractional cointegrated series. Considering money demand relation, fractional integrated and fractional cointegrated real M2, GDP and interbank interest rate series are observed. Likewise, it is found out that current exchange rate series are fractional integrated and fractional cointegrated.

Benzer Tezler

  1. Kesirli bütünleşme ve kesirli eşbütünleşme yaklaşımları:Türkiye'de bütçe açıklarının sürdürülebilirliği üzerine bir uygulama

    Fractional integration and fractional cointegration approaches: an application on the budget deficits sustainability in Turkey

    BURCU KIRAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET GÖKÇEN

  2. Türkiye'nin toplam enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Fourier birim kök ve fourier adl eş-bütünleşme yaklaşımı

    The impact of Turkey's total energy consumption on economic growth: Fourier unit root and fourier adl cointegration approach

    GUNDUZ MUSAYEV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriKütahya Dumlupınar Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MAHMUT ZORTUK

  3. Kesir birim kök testlerin performanslarının Monte Carlo Simülasyon tekniği kullanılarak incelenmesi

    An examination of performances of fractional unit-root tests using Monte-Carlo Simulationtechniques

    HAMZA MUTLUAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİLGÜN ÇİL

  4. Otoregresif kesirli bütünleşik hareketli ortalama (ARFIMA) modelinin belirlenmesi: Türkiye, Hindistan ve Brezilya ülkeleri üzerine uygulamalar

    Determination of the autoregressive fractionally integrated moving average (ARFIMA) model: Applications on Turkey, India and Brazil

    SEMANUR SARIÇAM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BARIŞ AŞIKGİL

  5. Optimal design of the robotic exoskeleton for hand rehabilitation

    El rehabilitasyonu için geliştirilen harici iskeletin optimal tasarımı

    MOHAMMAD HASSAN GOL MOHAMMADZADEH

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Mekatronik MühendisliğiAtılım Üniversitesi

    Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HULUSİ BÜLENT ERTAN

    DR. ÖĞR. ÜYESİ KUTLUK BİLGE ARIKAN