Predicting bank failure: The case of Turkey
Bankacılıkta mali başarısızlığın tahminlenmesi: Türkiye örneği
- Tez No: 145445
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYŞE TÜLAY YÜCEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2004
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 182
Özet
ÖZET Bankacılık sektörü mevduat toplayarak ve borç hizmeti sağlayarak finansal piyasalarda önemli bir rol oynar. Bankaların piyasadaki önemi nedeniyle, bankacılık sektöründeki herhangi bir problem finansal krizlerin temel sebebi olabilir ve de tüm sektörlere zarar verebilir. Bu nedenle en iyi tahminleme modelini bulmak amacıyla banka iflasının tahmini konusu literatürde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışma, bankacılık ve krizler konulan ile banka başarısızlığı literatürünü incelemektedir. Ayrıca, banka başansızhklarrnm tahminlenmesini ve başarısızlığa etki eden faktörlerin başarısızlık yılma veya bir önceki yıla ait finansal tablolar yardımıyla belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Türkiye'de 1999-2001 döneminde meydana gelen banka başansızlıklarml analiz etmek için bir regresyon modeli dizayn edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, bankacılık sektörünün sermaye karlılığı dışındaki rasyo ortalamaları pozitiftir. Başarısız bankalar daha düşük sermaye yeterliliği, daha yüksek etkinlik, daha düşük likitide, faiz dışı kar, mevduat dışı borçlar ve toplam varlıklar, daha yüksek devlet tahvili yatırımı ile yüksek mevduat dışı varlıklar ve duran varlıklara sahiptir. Batan bankalar ile batmayan bankaların özellikle sermaye karlılığı, devlet tahviline yatırım ve likitide rasyolan arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardır. Korelasyon analizi finansal rasyolar arasında anlamlı bir korelasyon bulunduğunu göstermektedir. Regresyon analizi 1999, 2000 ve 2001 yıllarındaki banka başansızlıklannı 1999, 2000 ve 2000 yıllarına ait verilerle tahminleyen modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. 1999 ve 2000 yıllarındaki başansızlıklar, 1998 ve 1999 yıllarına ait verilerle tahmin edilmeye çalışıldığı halde sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Modeller anlamlı olmasına rağmen, modelde kullanılan bazı açıklayıcı değişkenlerin katsayıları istatistiksel olarak anlamlı değildir. vn
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Banking sector plays a major role in financial markets by accepting deposits and providing loans. Any problems in banking sector might be the root causes of financial crisis and distort all sectors. Predicting bank failure, mat's why, has been investigated in detail in the literature, so as to find the best forecasting model. This study discusses banking, crises and the bank failure literature. It also objects at predicting bank failures and determining the factors affecting bank failures by using failure year or previour year financial statements. In this context, a regression model, which is analyzing bank failures that occurred in Turkey during the period of 1999-2001, is designed According to the findings of the study, means of all financial ratios for the overall banking sector are positive except ROA. Failed banks have have negative capitalization, higher efficiency ratio, lower hquidity, less non-interest income, lower other liabilities and total assets, higher investment in government bonds, higher other assets and fixed assets. There are also significant differences among financial ratios especially ROA, interm and liquidity ratio of failed and non-failed banks. Correlation analysis indicates that there is significant correlation among financial ratios. Regression analysis reveals that models for predicting bank failures in 1999, 2000 and 2001 are significant with data as of 1999, 2000 and 2000. Although models for failures in 1999 and 2000 are tested by data as of 1998 and 1999, the findings are not significant for neither of the years. While models are significant, not all ratios of the model have significant coefficients. VI
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Bankalarda mali başarısızlığın tahmin edilmesine yönelik karşılaştırmalı uygulama: Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye örneği
Financial failure prediction in banks for comparative empirical analysis: The case of European Union countries and Turkey
ZEYNEP TÜRKCAN
- Farklı zemin parametrelerinin istatistiksel özellikleri ve regresyon analizi
Statistical properties and regression analysis of different soil parameters
BAYRAM BEYAZIT
- Devlet müdahalelerinin mikroekonomik etkileri ve Türkiye tarım kesimine uygulanması
Microeconomic effects of government interventions its application to Turkish agriculture sector
MURAT SARIKAYA
