Geri Dön

Doğrusal regresyon modellerinin robust (dayanıklı) yöntemlerle tahmini karşılaştırmalı uygulamaları

Estimation of lineer regression models with robust methods and comparative applications

  1. Tez No: 146807
  2. Yazar: HAKAN TÜRKAY
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ENİS SINIKSARAN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Robust Regression, Robust Estimators, High Breakdown Point, Outliers. m
  7. Yıl: 2004
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 154

Özet

oz Doğrusal regresyon modellerinin tahmininde yaygın olarak kullanılan EKK tahmin edicilerinin, varsayımlardan küçük sapmalara karşı bile aşırı duyarlı olmasından kaynaklanan sorunun çözümü için Dayanıklı (Robust) tahmin ediciler sunulmuştur. Dayanıklı tahmin yöntemlerinin en önemli özelliği varsayımlardan küçük sapmalara karşı duyarsız olmalarıdır. Dayanıklı tahmin edicilerin tanıtılıp, uygulamalı olarak karşılaştırılmalarının amaçlandığı bu tezin birinci bölümünde; doğrusal regresyon modelleri ele alınarak, EKK yöntemi ve aşırı değerlere duyarlılığı ile aşın değerlerin teşhisinde kullanılan araçlar gibi temel konular sunulmuştur. ikinci bölümde ise dayanıklılığın tanımı, dayanıklı tahmin edicilerin kullanılma nedenleri ve amaçlan, dayanıklılığın incelenmesinde kullanılan ölçütler, dayanıklı konum ve ölçek tahmin edicileri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, dayanıklı regresyon tahmin edicileri sunulmuştur. Tahmin edicilerin üç temel tipi (M, L, ve R tahmin ediciler) ile yüksek bozulma sınırlı LMS, LTS, LTA, MM ve S regresyon tahmin edicileri tanıtılmış ve hesaplama yöntemleri kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Ayrıca, bunlar dışındaki diğer dayanıklı regresyon tahmin edicileri de kısaca tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, amaca yönelik olarak, Türkiye'de enflasyonun kaynaklarının araştırıldığı ekonometrik bir model üzerinde EKK ve dayanıklı regresyon tahmin edicilerinin uygulamaları ve elde edilen sonuçların karşılaştırılmaları yapılmıştır. Anahtar Kelimeler Dayanıklı Regresyon, Dayanıklı Tahmin Ediciler, Yüksek Bozulma Sının, Aşın Değer.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT Robust estimators are submitted as a solution of the problem that, OLS estimators, which are prevalently used in the estimation of lineer regression models, are extra sensetive even to little deviations from the assumptions. The most important charecteristic of robust estimation methods is that, they are insensetive to small deviations from the assumptions. In the first chapter of this thesis, where it is aimed to introduce and compare robust estimators in practice, linear regression models are treated; and basic subject as OLS method and its sensetivity to outliers; and means which are used at identification of outliers, are submitted. The second chapter is dealt with the definition of robustness, the reasons and aims of the use of robust estimators, the criteria used for judging robustness, robust location and scale estimators. In the third chapter, robust regression estimators are submitted. The three main type of estimators (M, L and R estimators) and estimators with high breakdown point (LMS, LTS, LTA, MM and S estimators) are introduced and calculation methods are treated in detail. Additionally, the other robust regressions estimators (except those mentioned above) are introduced briefly. In the fourth chapter, oriented towards the aim of this study, OLS and robust regression estimators are applied to an ecometric model, with which the sources of the inflation in Turkey are examined, and the results of these applications are compared.

Benzer Tezler

  1. Yaşam-stres modellerinde ve hızlandırılmış başarısızlık süresi modelinde çarpık dağılımlara dayalı dayanıklı parametre tahmini

    Robust parameter estimation for the life-stress models and the accelerated failure time model under skew distributions

    İKLİM GEDİK BALAY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BİRDAL ŞENOĞLU

  2. Kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellerinde ikili değişken kullanımının incelenmesi

    Investigation of the use of binary variables in partial least squares structural equation models

    MERT VEZNİKLİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    BiyoistatistikYıldız Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ATIF AHMET EVREN

  3. Intra-patient and inter-patient adaptive control of hypnotic states during total intravenous anesthesia

    Total intravenöz anestezi sırasında hipnotik durumların hasta içi ve hastalar arası uyarlamalı kontrolü

    BORA AYVAZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Anestezi ve Reanimasyonİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ FUAT ERGENÇ

  4. New technique for high dimensional data : robust linear regression using L1-penalized mm-estimation

    Büyük boyutlu verıler ıçın yenı bır teknık: L1–cezalı doğrusal robust mm-tahnıncısı

    KAMAL S.A. DARWISH

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    İstatistikYıldız Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ HAKAN BÜYÜKLÜ

  5. Basit doğrusal regresyon modeli için bazı sağlam tahmin edicilerin karşılaştırılması

    Comparison of some robust estimators for simple linear regression analysis

    EMEL TİRYAKİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KARDİYEN