Zaman serilerinde ARIMA ve ARCH modelleri-faiz oranı ve net uluslararası rezerv serilerine uygulaması
ARIMA and ARCH models in time series-applience to rate of interests and net international reserve series
- Tez No: 158525
- Danışmanlar: PROF. DR. IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 87
Özet
GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Nuruilah Altındiş Anabiüm Dalı : Ekonometri Program! : Ekonometri Tez Danışmanı : Prof.Dr. İşıl Akgül Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Ocak 2005 Anahtar Kelimeler : ARIMA, ARCH modelleri ÖZET IAMAU SERİLERİMDE ARMA ve ARCH HHODELLERİ-FAİZ ORANİ ve MET ULUSLARARASİ REZERV SERİLERİME UYGULAMASİ Yaşanan iç ve dış sosyo-ekonomik gelişmeler, zaman serilerinde olağan dışı negatif veya pozitif yönlü dalgalanmalara neden olabilmektedir. Bu durum, makro ekonomik ve fınansal verileri zaman serisi bileşenleri yolu ile etkileyerek, modelleme sürecinde varsayımlardan sapmalara neden olmaktadır. Zaman serilerinde neden olduğu yüksek volatilite, ekonometrik modellemenin stokastik bileşeni olan hata teriminin varyansının sabit olduğu ve zamana göre değişim göstermediği varsayımını bozmaktadır. Hata teriminin zamana göre sistematik bir değişim sergilemesi ve oluşan volatilite, öngörü hata karelerinde seriseî korelasyona neden olmaktadır. Robert F.Engie (1982) tarafından geliştirilen“Oîoregressif Koşullu Değişen Varyans”(Autoregressive Conditional Heterokedasticity-ARCH) modellemesi ile zamana göre sistematik bir değişim sergileyen hata terimi varyansı modelize edilmiştir. Çalışmada ilk olarak, ARIMA modelleri ve ardından ARCH-GARCH modelleri ile türevlerinden oluşan modeller tanıtılmıştır. Uygulama bölümünde, aylık faiz oranları ve aylık net uluslararası rezerv serileri analiz edilerek, yapılarına uygun koşullu ortalama ve koşullu varyans modelleri belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
GEMERÂL KNOWLEDGE Name and Surname : Nurulîah Aittndiş Field : Econometrics Programme : Econometrics Supervisor : Professor Işıi Âkgül Degree Awarded and Date : Master - January 2005 Keywords : ARIMA, ARCH models ABSTRACT ARiuA and ARCH ÜODELS m TÎRflE SERIES-APPLIENCE TO RATE OF İNTERESTS and NET INTERNATÎONAL RESERVE SERİES Experienced outer and inner socio-economic developments can bring out unusual negative or positive floats in time series. This situation causes deviations from assumptions in modelizing process via effecting macro economic and financial data with time series components. The outcome of high volatility in time series violates the assumption that the variance of the error term which is a stocastic component of the econometric model is definite and does not change within time. The systematic change of error term within time and outcoming volatility cause serial correiatian in forecast residual squares. The Autoregressive Conditional Heterokedasticity - ARCH Model developed by Robert F.Engle (1982) and the systematic change of error term variation according to time has been modeiized. In this study, firstly ARIMA and then ARCH-GARCH models together with their derivative models have been introduced. In application section, monthly rates of interests and monthly net international reserve series have been analyzed, conditional mean and conditional variance models appropriate to their structure has been determined.
Benzer Tezler
- Reel döviz kuru oynaklığının doğrudan yabancı sermaye girişleri üzerine etkisi: Türkiye örneği (1992-2008)
The effect of the volatility of real foreign exchange rates on foreign investment inflows: An example in Turkey (1992-2008)
ŞERİFE GAMZE ALBAYRAK
- Döviz kuru volatilitesinin / oynaklığının modellenmesi
Modelling foreign exchange volatility
ORCAN ÇÖRTÜK
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. ALPARSLAN AKÇORAOĞLU
- Finansal zaman serilerinde varyans modellemesi
Variance modelity at financial time series
ÖZLEM YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. FÜSUN DERİŞ
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksinin istatistiksel yöntemlerle öngörülmesi
Forecasting İstanbul Stock Exchange index by statistical methods
HALİL SONER BİNAY
- BİST 100 getiri endeksinin farklı yöntemlerle öngörülerek sonuçlarının karşılaştırılması
Forecasting BİST 100 return index with different methods and comparing results
ÖZLER ÖZGÜR