Zaman serilerinde ARIMA ve ARCH modelleri-faiz oranı ve net uluslararası rezerv serilerine uygulaması
ARIMA and ARCH models in time series-applience to rate of interests and net international reserve series
- Tez No: 158525
- Danışmanlar: PROF. DR. IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: ARIMA, ARCH modelleri, ARIMA, ARCH models
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Nuruilah Altındiş Anabiüm Dalı : Ekonometri Program! : Ekonometri Tez Danışmanı : Prof.Dr. İşıl Akgül Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Ocak 2005
Özet (Çeviri)
GEMERÂL KNOWLEDGE Name and Surname : Nurulîah Aittndiş Field : Econometrics Programme : Econometrics Supervisor : Professor Işıi Âkgül Degree Awarded and Date : Master - January 2005
Benzer Tezler
- Reel döviz kuru oynaklığının doğrudan yabancı sermaye girişleri üzerine etkisi: Türkiye örneği (1992-2008)
The effect of the volatility of real foreign exchange rates on foreign investment inflows: An example in Turkey (1992-2008)
ŞERİFE GAMZE ALBAYRAK
- Finansal zaman serilerinde varyans modellemesi
Variance modelity at financial time series
ÖZLEM YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
Yükleniyor...
- İktisadi zaman serilerinin modellemesinde bayesyen analizlerin etkinliği
The efficiency of bayesian analysis in modeling economic time series
OYA EKİCİ
- Döviz kuru volatilitesinin / oynaklığının modellenmesi
Modelling foreign exchange volatility
ORCAN ÇÖRTÜK
- BİST 100 getiri endeksinin farklı yöntemlerle öngörülerek sonuçlarının karşılaştırılması
Forecasting BİST 100 return index with different methods and comparing results
ÖZLER ÖZGÜR