Comparative study of risk measures
Karşılaştırmalı risk ölçümleri
- Tez No: 167351
- Danışmanlar: PROF. DR. HAYRİ KÖREZLİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: konveks risk ölçümleri, koşullu konveks risk ölçümleri, riske maruz değer, tutarlı risk ölçümleri. in, coherent risk measures, conditional convex risk measures, convex risk measures, generalized coherent risk measures, value at risk
- Yıl: 2005
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 118
Özet
Oz KARŞILAŞTIRMALI RISK ÖLÇÜMLERİ Zehra Ekşi Yüksek Lisans, Finansal Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu Ağustos 2005, 109 sayfa Şüphesiz ki risk ölçümü finans sektöründe son yılların en tartışılan konusu haline gelmiştir. Finans piyasalarındaki artan işlem hacmi ve son on yılda meydana gelen finansal krizlerin risk konusuna olan ilginin artmasındaki rolü büyüktür. Risk hesaplarında en sık kullanılan ölçüm olmasına rağmen Riske Maruz Değer 'in ( RMD ), birçok durumda, tatmin edici sonuçlar vermediği gözlemlenmiştir. Bu durum literatürde yeni risk ölçümlerinin tanımlanmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, literatürde RMD ölçümüne alternatif olarak ortaya çıkmış olan tutarlı, konveks ve koşullu konveks risk ölçümlerini incelemek ve karşılaştırmaktır.
Özet (Çeviri)
Abstract COMPARATIVE STUDY OF RISK MEASURES Zehra Ekşi M.Sc, Department of Financial Mathematics Supervisor: Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu August 2005, 109 pages There is a little doubt that, for a decade, risk measurement has become one of the most important topics in finance. Indeed, it is natural, to observe such a development, since in the last ten years, huge amounts of financial transactions ended with severe losses due to severe convulsions in financial markets. Value at risk, as the most widely used risk measure, fails to quantify the risk of a position accurately in many situations. For this reason a number of consistent risk measures have been introduced in the literature. The main aim of this study is to present and compare coherent, convex, conditional convex and some other risk measures both in theoretical and practical settings.
Benzer Tezler
- Accounting based risk premium appreciation of ISE market: A comparative study of local and foreign capital companies in Turkey
İMKB'nın muhasebe tabanlı risk ölçütlerinin risk primi takdiri: Yerli ve yabancı şirketlerin karşılaştırılması
NECATİ EMRE YILDIRIM
Yüksek Lisans
İngilizce
1999
EkonomiMarmara Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. JALE SÖZER
- Basel II sürecinde şirketlerin dışsal kredi derecelendirmesinin önemi ve karşılaştırmalı bir uygulama
The importance of external credit rating in the frame of Basel II criteria and a study of comparative credit rating implementation
MEHMET ERSİN ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
İşletmeEskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme Bölümü
PROF. DR. F. MÜNEVVER YILANCI
- 2018 deprem yönetmeliği uyarınca bir inceleme alanının zemin etüdü açısından mukayeseli incelenmesi
Comparative study of a review area in terms of ground review in accordance with earthquake regulation 2018
OZAN EMİR ÖZCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Deprem MühendisliğiMaltepe ÜniversitesiYapı Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL EMRAH KILIÇ
- Risk assessment approach on underground coal mine safety analysis
Yeraltı kömür ocağının iş güvenliği analizinde risk tayini yaklaşımı
MEHMET SARI
Doktora
İngilizce
2002
Maden Mühendisliği ve MadencilikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiMaden Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. CELAL KARPUZ
- Betonarme, çelik ve hafif çelik binalarda iş güvenliği risklerinin karşılaştırmalı analizi
Concrete reinforced,steel and mild steel buildings comparative analysis of job safety risks
MÜZEYYEN ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜRKAN EMRE GÜRCANLI