Geri Dön

Comparative study of risk measures

Karşılaştırmalı risk ölçümleri

  1. Tez No: 167351
  2. Yazar: ZEHRA EKŞİ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HAYRİ KÖREZLİOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: konveks risk ölçümleri, koşullu konveks risk ölçümleri, riske maruz değer, tutarlı risk ölçümleri. in, coherent risk measures, conditional convex risk measures, convex risk measures, generalized coherent risk measures, value at risk
  7. Yıl: 2005
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Oz KARŞILAŞTIRMALI RISK ÖLÇÜMLERİ Zehra Ekşi Yüksek Lisans, Finansal Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu Ağustos 2005, 109 sayfa Şüphesiz ki risk ölçümü finans sektöründe son yılların en tartışılan konusu haline gelmiştir. Finans piyasalarındaki artan işlem hacmi ve son on yılda meydana gelen finansal krizlerin risk konusuna olan ilginin artmasındaki rolü büyüktür. Risk hesaplarında en sık kullanılan ölçüm olmasına rağmen Riske Maruz Değer 'in ( RMD ), birçok durumda, tatmin edici sonuçlar vermediği gözlemlenmiştir. Bu durum literatürde yeni risk ölçümlerinin tanımlanmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, literatürde RMD ölçümüne alternatif olarak ortaya çıkmış olan tutarlı, konveks ve koşullu konveks risk ölçümlerini incelemek ve karşılaştırmaktır.

Özet (Çeviri)

Abstract COMPARATIVE STUDY OF RISK MEASURES Zehra Ekşi M.Sc, Department of Financial Mathematics Supervisor: Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu August 2005, 109 pages There is a little doubt that, for a decade, risk measurement has become one of the most important topics in finance. Indeed, it is natural, to observe such a development, since in the last ten years, huge amounts of financial transactions ended with severe losses due to severe convulsions in financial markets. Value at risk, as the most widely used risk measure, fails to quantify the risk of a position accurately in many situations. For this reason a number of consistent risk measures have been introduced in the literature. The main aim of this study is to present and compare coherent, convex, conditional convex and some other risk measures both in theoretical and practical settings.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    82384

    Accounting based risk premium appreciation of ISE market: A comparative study of local and foreign capital companies in Turkey

    İMKB'nın muhasebe tabanlı risk ölçütlerinin risk primi takdiri: Yerli ve yabancı şirketlerin karşılaştırılması

    NECATİ EMRE YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1999

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. JALE SÖZER

  2. Tez No

    253525

    Basel II sürecinde şirketlerin dışsal kredi derecelendirmesinin önemi ve karşılaştırmalı bir uygulama

    The importance of external credit rating in the frame of Basel II criteria and a study of comparative credit rating implementation

    MEHMET ERSİN ERDOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İşletmeEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. F. MÜNEVVER YILANCI

  3. Tez No

    662200

    Türkiye ve Almanya'da iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının radyasyonla çalışmalarda güvenlik temelinde karşılaştırmalı analizi

    Comparative analysis of Turkey and Germany study radiation in the occupational health and safety legislation based on safety

    RAMAZAN AÇIKGÖZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Halk SağlığıHasan Kalyoncu Üniversitesi

    İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMET ÇINAR

  4. Tez No

    904099

    Binaların bölgesel deprem risk dağılımını belirlemek için bina performans puanı hesaplaması: Yakutiye ve Palandöken örneği

    A study on calculation of building performance score to determine the regional eartquake risk distribution of buildings in Yakutiye and Palandöken

    ÜNAL İNCİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İnşaat MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLKER KAZAZ

  5. Tez No

    941468

    Uzaktan ve taşınabilir elektronik imza yöntemlerinin kullanıcı çalışması ile karşılaştırmalı değerlendirmesi

    Comparative evaluation of remote and portable electronic signature methods with user study

    ÖMER EGE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KEMAL BIÇAKCI

Geri Dön