A leading-indicator model for the banking crises in Turkey
Türkiye'deki bankacılık krizleri için bir öncü-gösterge modeli
- Tez No: 175006
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TİMUR HAN GÜR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık Krizleri, Karşılama Oram, Öncü-gösterge modeli, Banking Crises, Coverage ratio, Leading-indicator model
- Yıl: 2006
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 119
Özet
Bu tezin amacı, bir öncü-gösterge modeli gerçekleştirmek ve modelin, özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001 'de Türkiye ekonomisini vuran kriz döneminde, TMSF tarafından el koyulan bankaların ayırt edici özelliklerini tanıyıp tanımadığım sınamak; bir başka deyişle, modelin öngörü yeteneğini ölçmektir. Tez, bankacılık krizleriyle ilgili mevcut literatürü incelemiş ve 1988 ile 2002 arasındaki zaman dilimde 47 bankanın data setini kullanarak bir Tobit modeli geliştirmeye çalışmıştır. Mevcut literatür ışığında, Tobit model tahmininden elde edilen ampirik sonuçlar, TMSF tarafından el konulan bankalar üzerine özel olarak odaklanarak analiz edildi. Genel bir çerçeveye olanak sağlamak için, temel mali sıkıntı göstergesi (tobit analizindeki bağımlı değişken) olarak alman“karşılama oram”şu unsurların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur:“öz sermaye + kredi-zarar karşılıkları - takipteki alacaklar”m toplam varlıklara oram. Model,“gerçekleşen”ve Tobit modelden elde edilen“tahmin edilen”karşılama oranlarının kıyaslanması yoluyla test edildi ve TMSF tarafından el konulan bankaların tahmin edilmesi konusunda başarı elde edildi.
Özet (Çeviri)
The objective of this thesis is to perform a leading-indicator model and test the predictive ability of the model whether it recognizes distinctive features of the banks undertaken by SDIF, especially through the crises period that hit the Turkish economy in November 2000 and February 2001. The thesis examines the existing literature on banking crises and attempts to develop a Tobit model estimation by using a panel data set for 47 banks over the period 1988 and 2002. In the light of the existing literature, empirical results obtained from the Tobit model estimation are analyzed by specifically focusing on the banks taken over by SDIF. To allow for a general framework, the main indicator of distress (the dependent variable in the tobit analysis) is constructed by combining the elements: the ratio of (capital equity + loan-loss reserves - non- performing loans) to total assets:“coverage ratio”. The model is tested by comparing the“actual”and the“estimated”coverage ratios obtained from the Tobit model and considerable success in predicting banks undertaken by SDIF is obtained.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Finansal krizler, erken uyarı sinyalleri ve 2008 global krizi için Türkiye ve ABD örneği
Financial crises, early warning system and the example of Turkey-USA for 2008 global crisis.
UTKU ALTUNÖZ
- Bankalarda takipteki krediler: Tahminine yönelik bir model uygulaması
Non-performing loans in banks: A new model for estimating non-performing loans ratio
İNANÇ ASIM SÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Türkiye'deki para krizlerinin belirleyicileri: Ekonometrik bir yaklaşım
Determinants of the currency crises in the Turkish economy: An econometric approach
RAİF CERGİBOZAN
- Finansal kriz modelleri çerçevesinde Türkiye'nin kriz öngörü modelininin geliştirilmesi
Developing of Turkey's forecasting model of crisis within the framework of financial crisis models
HOŞENG BÜLBÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞEVKET IŞIL AKGÜL