Türkiye'deki para krizlerinin belirleyicileri: Ekonometrik bir yaklaşım
Determinants of the currency crises in the Turkish economy: An econometric approach
- Tez No: 415737
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. RUHİ TUNCER
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Galatasaray Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 249
Özet
80'li yıllardan sonra liberalleşen Türkiye ekonomisi çeşitli finansal krizler yaşamıştır. Krizlerin hem ekonomik hem de sosyal maliyetleri arttırması ülkeler açısından krizleri önlemenin önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de 1990 Ocak – 2014 Haziran dönemi içerisinde para krizlerine neden olan faktörler 12 farklı kriz tanımı kullanılarak Logit ve Markov Rejim Değişim Modelleri ile belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışmada farklı model tahminlerinden elde edilen sonuçlar para krizlerine neden olan değişkenlerin kısmen farklılaşmasına neden olmakla birlikte bankaların yabancı para mevduatlarının toplam mevduatlara oranı, kısa dönem dış borçların rezervlere oranı, portföy yatırımları, merkez bankasının bankacılık sektörüne açtığı kredilerin toplam yükümlülüklere oranı, geniş tanımlı para arzının uluslar arası rezervlere oranı ve enflasyon oranı her iki modelde para krizlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Para krizleriyle mücadelede bu öncü göstergeler üzerine yoğunlaşılması para krizlerini önleme başarısını arttıracağı düşünülmektedir.
Özet (Çeviri)
With the liberalization in 1980s, Turkish economy experienced several financial crises. Crises increase both economic and social costs for an economy because of that preventing crisis is a very important issue. In this study, factors that caused the currency crises in Turkey, for the period January 1990 – June 2014, will be determined by Logit and Markov Regime Switching models with 12 different crisis definitions. In the study, results obtained from different model estimations partly produce differentiation for the variables causing currency crises. In two models; banks' foreign currency deposits to total deposit, short-term external debt to reserves, portfolio investment, Central Bank's total credits to the banking sector to total liabilities, broadly defined money supply to international reserves and inflation rate are the variables playing an important role in order to determine currency crises. It is thought that in the struggle against the currency crises, focusing on these leading indicators will improve prevention success.
Benzer Tezler
- Makroekonomik ve bankaya özgü faktörlerin ticari bankalarda kredi riski üzerindeki etkisi - Türkiye örneği
Macroeconomic and bank specific factors' impact on credit risk in commercial banks – The case of Turkey
NİGAR HACIYEVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEMRA KARACAER
- Sinyal yaklaşımı ile Türkiye'deki para krizlerinin öngörülebilirliği
Predicting of money crisis in Turkey via signal approach
GÖZDE ÜÇÜNCÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YAKUP KÜÇÜKKALE
- Leading indicators of currency crises: The case of Turkey
Para krizlerinin öncü göstergeleri: Türkiye örneği
MÜGE ANT
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NAZIM EKİNCİ
- Karar teorisi ve para krizleri: Türkiye üzerine bir uygulama
Decision theory and currency crises: An application on Turkey
İBRAHİM ÖZKAN