Geri Dön

Risk çeşitlendirme ve İMKB-30 endeksinde iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün büyüklüğünün hesaplanması

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 175963
  2. Yazar: GÖKÇE ALP GÖKÇE
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ORHAN GÖKER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2001
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 151

Özet

Bu çalışmanın amacı risk ve çeşitlendirmenin incelenerek iyi çeşitlendirilmişportföy büyüklüğü kavramını Türkiye'de somuta indirgemektir.Bu çalışma teorik ve ampirik iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik bölümdefinansta risk ve çeşitlendirme kavramları incelenmiştir. Risk kavramının alt başlıklarıaçılarak, 3 değişik modele göre riskin hesaplanması, sistematik ve sistematikolmayan riskin bulunması ve çeşitlendirmenin toplam risk üzerindeki etkisiinceJenerek açıklanmıştır. ÇaJışmanın ampirik kısmında ise İMKB-30 Endeksibünyesinde iyi çeşitlendirilmiş portföy büyüklüğü araştırılmıştır. ÇalışmadaOrtalama Varyans Modeli'nin yaklaşımları kullanılarak bir algoritma geliştirilmiş veherhangi bir örneklerneye gidilmeden tüm farklı portföy kombinasyonlarının risklerihesaplanmıştır. Portföylerin riskleri portföy büyüklüklerine göre gruplanarakortalamaları alınmış ve portföydeki menkul kıymet çeşit sayısı arttıkça toplamriskteki ve sistematik olmayan riskteki değişimler incelenmiştir. Tüm bunlarınsonucu olarak iyi çeşitlendirme elde edilebilmesi için portföyün 6 ila ı 6 arasındamenkul kıymet çeşidini içermesi gerektiği bulunmuştur.

Özet (Çeviri)

This study's aim is to examine risk and diversification, and to investigate welldiversified portfolio size in Turkey.This study contains a theoretical and an ampirical part. In the theoretical part,two concepts in finance, risk and diversification heve been examined.Subcomponents of risk and risk calculation based on 3 different models, systematicand unsystematic components of risk and the effect of diversification on total riskhave been explained. In the ampirical part, well diversified portfolio size in ISE-30has been investigated. An algorithm has been developed with respect to theapproachs of the Mean-Variance Model and without using any sampling procedurerisks of the all possible portfolios have been calculated. Risks of the portfolios havebeen classified according to their size and the tendency of total risk and unsystematicrisk have been examined according to increasing number of securities in theportfolios. The result of the investigation, has shown that, to obtain a satisfactorydiversification, well diversified portfolio size must be between 6 and 16 securities.

Benzer Tezler

  1. Hisse senedi getirilerini etkileyen makroekonomik faktörlerin arbitraj fiyatlama modeli ile analizi: Türkiye örneği

    Analysis of macroeconomic factors that affecting stock returns with arbitrage pricing model: The case of Turkey

    EDA DERYA TAÇALİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. MERT URAL

  2. Hisse senetlerinin çeşitlendirilmesi ve risk - getiri analizine uygulamalı bir yaklaşım

    A practical approach to diversification of growth stocks and risk - profit

    NIHADA DRAMALIJA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. ÖCAL USTA

  3. Uluslararası portföy çeşitlendirmesi ve bir türkiye uygulaması

    International portfolio diversification and a turkish implementation

    MEHMET HAKAN AKSOY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. HAYRİ KOZANOĞLU

  4. Genetik algoritmalarla portföy optimizasyonu

    Portfolio optimization with genetic algorithms

    HAYRETTİN GENEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE

  5. Kuadratik programlama ile portföy seçimi

    Quadratic programming and portfolio selection

    KEMAL DEMİREL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Ekonomi Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. ERDAL DİNÇER