Geri Dön

Hisse senetlerinin çeşitlendirilmesi ve risk - getiri analizine uygulamalı bir yaklaşım

A practical approach to diversification of growth stocks and risk - profit

  1. Tez No: 226844
  2. Yazar: NIHADA DRAMALIJA
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ÖCAL USTA
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi, Risk, Hisse Senedi Risk ve Getiri, Portföy Riskinin ve Getirisinin Ölçümü, Growth Stock, Risk, Growth Stock Risk and Profit, Evaluation of Portfolio Risk and Profit
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 152

Özet

Hisse senetleri fiyatlarındaki değişiklikleri izleyen yatırımcı çeşitlendirme yoluyla riskini minimize edebilmektedir. Bu çalışmada hisse senedi çeşitlendirmesi ? risk ve getiri arasındaki ilişki analiz edilmiştir.Çalışmanın birinci bölümde, öncelikle hisse senetleri hakkında bilgi verilmiştir. Hisse senetleri fiyat ve değer tanımlamaları yapılarak hisse senetleri fiyatlarını etkileyen faktörler ele alınmıştır.İkinci bölümde, hisse senedi çeşitlendirmesi, risk - getiri kavramı ve riskin çeşitleri açıklanmaya çalışılmış; risk sistematik ve sistematik olmayan şekilde sınıflandırıldıktan sonra tek yatırımın risk ve getirisi incelenmiş, ardından portföy kapsamında yatırımın risk ve getirisi üzerinde durulmuştur. Portföy bazında risk ve getirin ilişkilendirilmesi amacıyla standart sapma, varyans, değişkenlik katsayısı, kovaryans, korelasyon ve beta katsayısı kavramları üzerinde durulmuştur.Araştırma bölümünde ise, Ocak-Aralık 2006 verilere göre İMKB 30 endeksinde yer alan 28 hisse senedinin aylık getirileri kullanılarak, hisse senetlerinin risk getirileri hesaplanmış ve arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Oluşturulan portföylerdeki hisse senetlerinin getirisi, risk düzeylerine göre sınıflandırılmış, portföydeki sistematik olmayan riskin, pozitif ve negatif korelasyon düzeylerinde çeşitlendirme ile azaltabileceği gösterilmiştir.

Özet (Çeviri)

A financier who follows the changes in prices of growth stocks can minimize the risk by diversification. In this study, diversification of growth stocks ? the relation between risk and profit are analyzed.In this first part of the study, introduction about growth stocks is given. Price and value descriptions for growth stocks are given and agents that affect growth stocks are discussed.In the second part, diversification of growth stocks, risk and profit concept and types of risk are explained; risk is classified as systematic and unsystematic. The risk and profit of single investment are observed, then the risk and profit of investment are emphasized within portfolio.To associate the risk and profit within portfolio standard deviation, variance, variability coefficient, covariance, correlation ve beta coefficient terms are discussed.In the research part, the risk profits of growth stocks are calculated and relations bewteen them are observed using monthly profits of 28 growth stocks in IMKB 30 index. The profit of growth stocks in constituted porfolios are classified according to risk levels, it is also shown that unsystematic risk in porfolio can be decreased by diversification at positive and negative corelation levels.

Benzer Tezler

  1. Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1993

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Uluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU

  2. Hisse senedi çeşitlendirmesi yoluyla optimum portföy oluşturma ve İMKB uygulaması

    Stocks diversification developing optimal portfolio an application on the Istanbul Stock Exchange

    MEHMET OZAN AKMAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    İşletmeBalıkesir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. H. AYDIN OKUYAN

  3. Doğrusal olmayan programlama ile portföy analizi

    Non-linear programming and portfolio analysis

    CANSIN KAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    İstatistik Teorisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NÂLAN CİNEMRE

  4. Hisse senedi fonlarında sektörel yoğunlaşmanın fon performansına etkisi

    The effect of industry concentration on equity mutual funds' performance

    ONUR OZAN İŞLEK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. İBRAHİM SIRMA

  5. İslami hisse senedi piyasaları ile geleneksel hisse senedi piyasaları üzerine karşılaştırmalı bir analiz: A.B.D., İngiltere, Malezya ve Türkiye örneği

    A comparative analysis of islamic stock markets and conventional stock markets: Evidence from USA, UK, Malaysia and Turkey

    FATİH GÜÇLÜ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    İşletmeKarabük Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ METİN KILIÇ