Jump detection with power and bipower variation processes
Kuvvet ve ikili kuvvet varyasyonları kullanılarak sıçramaların yakalanması
- Tez No: 176951
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Matematik, Economics, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 91
Özet
Bu çalışmada, gerçekleşen kuvvet varyasyonunun genelleştirilmiş hali olan gerçekleşen ikili kuvvet varyasyonunun, gerçekleşen varyans gibi, bütünleşik varyansı tahmin eden alternatif bir metod olduğunu gösterdik. Gerçekleşen ikili kuvvet varyasyonunun seyrek sıçramalara karşı dayanıklı olduğu görüldü. Dayanıklılık, bir stokastik oynaklık sürecine seyrek sıçramalar ilave ettiğimiz zaman, gerçekleşen varyans, bütünleşik varyans artı sıçramaya ait ikinci dereceden varyasyonunu tahmin ettiği halde, gerçekleşen ikili kuvvet varyasyonunun sadece bütünleşik varyansı tahmin etmeye devam etmesidir. Bu dayanıklılık önemlidir, çünkü logaritmik fiyat sürecine ait sıçrama bileşkeninden gelen ikinci dereceden varyasyonun süreksiz olan bileşenini ayırmaktadır. Böylece, eğer logaritmik fiyat süreci stokastik volatilite artı seyrek sıçramalar süreci sınıfına aitse, gerçekleşen varyansve gerçekleşen ikili kuvvet varyasyonu arasındaki fark ikinci dereceden varyasyonun sürekli olmayan parçasını tahmin eder. Sonuç olarak, gerçekleşen sıçramalar yakalanmıs olur.
Özet (Çeviri)
In this study, we show that realized bipower variation which is an extension of realized power variation is an alternative method that estimates integrated variance like realized variance. It is seen that realized bipower variation is robust to rare jumps. Robustness means that if we add rare jumps to a stochastic volatility process, realized bipower variation process continues to estimate integrated variance although realized variance estimates integrated variance plus the quadratic variation of the jump component. This robustness is crucial since it separates the discontinuous component of quadratic variation which comes from the jump part of the logarithmic price process. Thus, we demonstrate that if the logarithmic price process is in the class of stochastic volatility plus rare jumps processes then the difference between realized variance and realized bipower variation processestimates the discontinuous component of the quadratic variation. So, quadratic variation of the jump component can be estimated and jump detection can be achieved.
Benzer Tezler
- Otonom araçlar ile yayalar arası iletişim için lazer tabanlı projektör bildiri sistemi geliştirilmesi
Developing laser based projector notification system for communication between autonomous vehicles and pedestrians
BARIŞ ÇETİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERDİNÇ ALTUĞ
- Voleybolcularda müsabaka sırasındaki oyun hareketleri ve enerji tüketiminin belirlenerek, bazı antropometrik ve fizyolojik parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesi
Determining the movements and energy consumption of volleyball players during the game and evaluating the relationship with some anthropometric and physiological parameters
PINAR DEMİREL
- Sıçrama yüksekliği ölçümünde kullanılacak yeni bir ölçüm sistemi geliştirilmesi
Developing A novel system to evaluate jump height
HİKMET GÜMÜŞ
Doktora
Türkçe
2019
FizyolojiDokuz Eylül ÜniversitesiFizyoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BERKANT MUAMMER KAYATEKİN
- Amatör sporcularda 8 haftalık iki farklı pliometrik antrenmanın anaerobik performansa ve dikey sıçramaya etkisi
Effect on anaerobic performance and vertical jumping in the amateur athletes for 8 weeks duration of two different plyometric training
ERTUĞRUL GENÇAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
SporDumlupınar ÜniversitesiBeden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YAĞMUR AKKOYUNLU
- Hiyalüronan molekülünün pulmoner hipertansiyon patolojisindeki rolünün araştırılması
İnvestigate the pathological role of hyaluronan in pulmonary hypertension
PINAR ALTIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
Tıbbi BiyolojiErciyes ÜniversitesiTıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. METİN AYTEKİN