Geri Dön

Jump detection with power and bipower variation processes

Kuvvet ve ikili kuvvet varyasyonları kullanılarak sıçramaların yakalanması

  1. Tez No: 176951
  2. Yazar: HAVVA ÖZLEM DURSUN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Matematik, Economics, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 91

Özet

Bu çalışmada, gerçekleşen kuvvet varyasyonunun genelleştirilmiş hali olan gerçekleşen ikili kuvvet varyasyonunun, gerçekleşen varyans gibi, bütünleşik varyansı tahmin eden alternatif bir metod olduğunu gösterdik. Gerçekleşen ikili kuvvet varyasyonunun seyrek sıçramalara karşı dayanıklı olduğu görüldü. Dayanıklılık, bir stokastik oynaklık sürecine seyrek sıçramalar ilave ettiğimiz zaman, gerçekleşen varyans, bütünleşik varyans artı sıçramaya ait ikinci dereceden varyasyonunu tahmin ettiği halde, gerçekleşen ikili kuvvet varyasyonunun sadece bütünleşik varyansı tahmin etmeye devam etmesidir. Bu dayanıklılık önemlidir, çünkü logaritmik fiyat sürecine ait sıçrama bileşkeninden gelen ikinci dereceden varyasyonun süreksiz olan bileşenini ayırmaktadır. Böylece, eğer logaritmik fiyat süreci stokastik volatilite artı seyrek sıçramalar süreci sınıfına aitse, gerçekleşen varyansve gerçekleşen ikili kuvvet varyasyonu arasındaki fark ikinci dereceden varyasyonun sürekli olmayan parçasını tahmin eder. Sonuç olarak, gerçekleşen sıçramalar yakalanmıs olur.

Özet (Çeviri)

In this study, we show that realized bipower variation which is an extension of realized power variation is an alternative method that estimates integrated variance like realized variance. It is seen that realized bipower variation is robust to rare jumps. Robustness means that if we add rare jumps to a stochastic volatility process, realized bipower variation process continues to estimate integrated variance although realized variance estimates integrated variance plus the quadratic variation of the jump component. This robustness is crucial since it separates the discontinuous component of quadratic variation which comes from the jump part of the logarithmic price process. Thus, we demonstrate that if the logarithmic price process is in the class of stochastic volatility plus rare jumps processes then the difference between realized variance and realized bipower variation processestimates the discontinuous component of the quadratic variation. So, quadratic variation of the jump component can be estimated and jump detection can be achieved.

Benzer Tezler

  1. Otonom araçlar ile yayalar arası iletişim için lazer tabanlı projektör bildiri sistemi geliştirilmesi

    Developing laser based projector notification system for communication between autonomous vehicles and pedestrians

    BARIŞ ÇETİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDİNÇ ALTUĞ

  2. Voleybolcularda müsabaka sırasındaki oyun hareketleri ve enerji tüketiminin belirlenerek, bazı antropometrik ve fizyolojik parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesi

    Determining the movements and energy consumption of volleyball players during the game and evaluating the relationship with some anthropometric and physiological parameters

    PINAR DEMİREL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    SporGazi Üniversitesi

    Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KEMAL TAMER

  3. Sıçrama yüksekliği ölçümünde kullanılacak yeni bir ölçüm sistemi geliştirilmesi

    Developing A novel system to evaluate jump height

    HİKMET GÜMÜŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    FizyolojiDokuz Eylül Üniversitesi

    Fizyoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BERKANT MUAMMER KAYATEKİN

  4. Amatör sporcularda 8 haftalık iki farklı pliometrik antrenmanın anaerobik performansa ve dikey sıçramaya etkisi

    Effect on anaerobic performance and vertical jumping in the amateur athletes for 8 weeks duration of two different plyometric training

    ERTUĞRUL GENÇAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    SporDumlupınar Üniversitesi

    Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YAĞMUR AKKOYUNLU

  5. Hiyalüronan molekülünün pulmoner hipertansiyon patolojisindeki rolünün araştırılması

    İnvestigate the pathological role of hyaluronan in pulmonary hypertension

    PINAR ALTIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Tıbbi BiyolojiErciyes Üniversitesi

    Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. METİN AYTEKİN