Otoregresif kesirli bütünleşik hareketli ortalamalar modellerinde bayesci yaklaşımlar
Bayesian aproaches in autoregressive fractionally integrated moving avarage models
- Tez No: 182341
- Danışmanlar: PROF. DR. SÜLEYMAN GÜNAY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 59
Özet
Otoregresif kesirli bütünleşik hareketli ortalamalar modellerinde model seçimi içinAkaike bilgi ölçütü benzeri model seçim ölçütleri kullanılmaktadır. Ancak bu ölçütlerlemodel seçimi yapmak için tüm aday modeller üzerinden parametre tahmini yapmakgerekmektedir. Bu nedenle otoregresif kesirli bütünleşik hareketli ortalamalarmodellerinde model seçimi ile parametre tahmininin aynı anda yapıldığı yöntemlerinkullanılmasına ihityaç duyulmaktadır.Bu çalışmada otoregresif kesirli bütünleşik hareketli ortalamalar modellerinde tersinirsıçramalı Markov zinciri Monte Carlo yöntemi kullanılarak parametre tahmininin vemodel seçiminin aynı anda yapıldığı iki yeni yaklaşım önerildi. Önerilen yaklaşımlarbir benzetim çalışması ile incelenerek, klasik yöntemlere göre üstün olduğu durumlarortaya çıkarıldı. Her iki yaklaşımın klasik yöntemlerden çoğu durumda daha iyisonuçlar verdiği görüldü.
Özet (Çeviri)
Various model selection criteria such as Akaike information criterion are used formodel specification in autoregressive fractional integrated moving average models.Classical model selection criteria require to estimate model parameters for all of themodel. Therefore, this kind of approach needs much time. However, in the literature,there are several methods which calculate model parameters and order at the sametime such as reversible jump Markov chain Monte Carlo method.In this thesis, I propose two new methods which are used with reversible jumpMarkov chain Monte Carlo method. The proposed methods are compared withclassical methods by a simulation study and I see that my methods outperform thanclassical methods in most cases.
Benzer Tezler
- Otoregresif kesirli bütünleşik hareketli ortalama (ARFIMA) modelinin belirlenmesi: Türkiye, Hindistan ve Brezilya ülkeleri üzerine uygulamalar
Determination of the autoregressive fractionally integrated moving average (ARFIMA) model: Applications on Turkey, India and Brazil
SEMANUR SARIÇAM
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BARIŞ AŞIKGİL
- Stochastic modeling of stock exchange markets: Three essays
Borsa piyasalarının stokastik modellemesi
YAVUZ YILDIRIM
Doktora
İngilizce
2021
EkonomiYeditepe ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GAZANFER ÜNAL
- ESTAR modellerinde alternatif iki yeni eşbütünleşme testi önerisi
Proposal of two new alternative cointegration tests in ESTAR models
HOŞENG BÜLBÜL
Doktora
Türkçe
2023
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EBRU ÇAĞLAYAN AKAY
- Ekonomik krizlerde sosyal harcamalar: Türkiye üzerine 1990 sonrası makroekonometrik bir analiz
Social expenditures in economic crises: A macroeconometric analysis on Turkey after 1990
MEHTAP ÖKSÜZ
Doktora
Türkçe
2022
EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT AYDIN
- Fonksiyonel otoregresif model ile Türkiye elektrik talep tahmini
Forecasting Turkey electricity demand with functional autoregressive model
KERİME HENGİRMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
İstatistikMarmara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. UFUK BEYAZTAŞ