Otoregresif kesirli bütünleşik hareketli ortalama (ARFIMA) modelinin belirlenmesi: Türkiye, Hindistan ve Brezilya ülkeleri üzerine uygulamalar
Determination of the autoregressive fractionally integrated moving average (ARFIMA) model: Applications on Turkey, India and Brazil
- Tez No: 561539
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BARIŞ AŞIKGİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 83
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye, Hindistan ve Brezilya ülkelerine ait petrol kiralarının ve mal ticaretinin otoregresif kesirli bütünleşme hareketli ortalama modeli ile incelenmesidir. Burada, petrol kiralarına ait 1970-2016 yıllarını kapsayan veriler ile mal ticaretine ait 1960-2017 yıllarını kapsayan veriler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışma için ARIMA ve ARFIMA modelleri kullanılmıştır. Tezde ilk olarak, petrol kiralarına ait Türkiye, Hindistan ve Brezilya serileri ile mal ticaretine ait Türkiye, Hindistan ve Brezilya serilerinin durağanlığını test etmek için klasik birim kök yöntemleri kullanılmıştır. Serilerin uzun hafızaya sahip olup olmadığı Hurst'ün R/S istatistiği ile belirlendikten sonra p,q ≤ 2 için olası tüm ARIMA ve ARFIMA modeller denenmiştir. En uygun model belirlendikten sonra ileriye yönelik tahminlere gidilmiştir.
Özet (Çeviri)
The purpose of this study is to analyze oil rents and merchandise trade of Turkey, India and Brazil with autoregressive fractionally integrated moving average model. Annual oil rents between 1970 and 2016 and annual merchandise trade between 1960 and 2017 are evaluated with ARIMA and ARFIMA models in this study. Firstly, ordinary unit root methods are used to check the stationarity of these series. Then, Hurst's R/S statistic is used whether the series has long memory or not and all possible ARIMA and ARFIMA models are examined for p,q≤2. After determining the most suitable model, future predictions (forecasts) are obtained.
Benzer Tezler
- Otoregresif kesirli bütünleşik hareketli ortalamalar modellerinde bayesci yaklaşımlar
Bayesian aproaches in autoregressive fractionally integrated moving avarage models
EROL EĞRİOĞLU
- Stochastic modeling of stock exchange markets: Three essays
Borsa piyasalarının stokastik modellemesi
YAVUZ YILDIRIM
Doktora
İngilizce
2021
EkonomiYeditepe ÜniversitesiFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GAZANFER ÜNAL
- ESTAR modellerinde alternatif iki yeni eşbütünleşme testi önerisi
Proposal of two new alternative cointegration tests in ESTAR models
HOŞENG BÜLBÜL
Doktora
Türkçe
2023
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EBRU ÇAĞLAYAN AKAY
- Ekonomik krizlerde sosyal harcamalar: Türkiye üzerine 1990 sonrası makroekonometrik bir analiz
Social expenditures in economic crises: A macroeconometric analysis on Turkey after 1990
MEHTAP ÖKSÜZ
Doktora
Türkçe
2022
EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT AYDIN
- Fonksiyonel otoregresif model ile Türkiye elektrik talep tahmini
Forecasting Turkey electricity demand with functional autoregressive model
KERİME HENGİRMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
İstatistikMarmara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. UFUK BEYAZTAŞ