Joint test for structural model specification
Yapısal model belirlenmesi için birleşik test
- Tez No: 187542
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. TANER YİĞİT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Birim Kök, Yapısal Kırılma, Birleşik Hipotez Testi, Mote KarloSimülasyonları, Unit root, Structural Break, Joint Hypothesis Testing, Monte CarloSimulations
- Yıl: 2006
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
- Bilim Dalı: Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 116
Özet
Bu tezin amacı, zaman serilerinde yapısal modelin belirlenmesini sağlayabilecekbir test istatistiği önermektir. Bu amaç doğultusunda, boş hipotez olarak birim kökve yapısal kırılmanın olmadığı (ilk fark durağan modeli) model belirlenmiştir. Buboş hipotezin reddedilmesi durumunda, boş hipotezden sapmaya neden olanalternatifler durağan yapı veya (ve) yapısal kırılmadır. Sapmaya neden olan yapılarise: Durağan model, yapısal kırılmalı durağan model ve yapısal kırılmalı birim kökmodelleridir. Bu tezde boş hipotez altındaki modeli alternatif hipotezlerdenayırabilecek ve daha da önemlisi alternatif modelleri birbirinden ayırabilecek birtest istatistiği geliştirilmiştir. Böylece, zaman serilerinde doğru modelin sınanmasınısağlacak bir test istatistiği oluşturulmuştur. Ayrıca, geliştirilen test istatistiği ileliteratürdeki en başarılı test istatistiği Monte Karlo simülasyonlarıylakarşılaştırılmış ve bu tezde geliştirilen test istatistiğinin daha başarılı olduğugözlenmiştir. Bu durum, geliştirilen test istatistiğinin kullanımsal geçerliliğine işaretetmektedir.
Özet (Çeviri)
Aim of this thesis is to propose a test statistic that can test for truestructural model in time series. Main concern of the thesis is to suggest a teststatistic, which has joint null of unit root and no structural break (differencestationary model). When joint null hypothesis is rejected, source of deviation fromthe null model may be structural break or (and) stationarity. Sources of thedeviation correspond to different structural models: Pure stationary model, trend-break stationary model and trend-break with unit root model. The thesis suggests atest statistic that can discriminate null model from alternative models and moreimportantly, one alternative model from another. The test statistic that is proposedin the thesis is able to detect specific source of deviation from the null model. Bydoing so, we can determine the true structure model in time series. The thesisiiicompares power properties of the test statistic that is proposed with the mostfavorable test in the literature. Simulation results indicate the power dominanceover the test statistics in the literature. Moreover, we are able to specify truealternative model.
Benzer Tezler
- Moment aktaran alın levhalı birleşimlerin çevrimsel yükler altında davranışı
Behaviour of end-plate moment connections under cyclic loading
ALİRIZA İLKER AKGÖNEN
Doktora
Türkçe
2015
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CAVİDAN YORGUN
- Bilgisayar yardımıyla süper alaşım malzeme verileri ve tasarım kriterleri kütüphanesi oluşturulması
Başlık çevirisi yok
M.ÇAĞLAYAN TAŞÇIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET DEMİRKOL
- Post-earthquake fire performance analysis of fire doors in tall buildings
Yüksek yapılardaki yangın kapılarının deprem sonrası yangın performans analizi
MUHAMMET ÇALAYIR
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
Deprem MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERDAR SELAMET
- A quantitative analysis of leisure participation among seafarers by structural equation modelling
Yapısal eşitlik modellemesiyle denizcilerin serbest zaman katılımlarının nicel analizi
VEYSEL GÖKÇEK
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
Denizcilikİstanbul Teknik ÜniversitesiDeniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. LEYLA TAVACIOĞLU
- Çapraz yay gruplarını kullanan yeni bir sismik yalıtım sistemi
A new seismic isolation system made of spring tube braces
VAROL KARAYEL
Doktora
Türkçe
2016
Deprem Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERCAN YÜKSEL