Geri Dön

Joint test for structural model specification

Yapısal model belirlenmesi için birleşik test

PDF İndir

  1. Tez No: 187542
  2. Yazar: SERKAN YÜKSEL
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. TANER YİĞİT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Birim Kök, Yapısal Kırılma, Birleşik Hipotez Testi, Mote KarloSimülasyonları, Unit root, Structural Break, Joint Hypothesis Testing, Monte CarloSimulations
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
  12. Bilim Dalı: Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 116

Özet

Bu tezin amacı, zaman serilerinde yapısal modelin belirlenmesini sağlayabilecekbir test istatistiği önermektir. Bu amaç doğultusunda, boş hipotez olarak birim kökve yapısal kırılmanın olmadığı (ilk fark durağan modeli) model belirlenmiştir. Buboş hipotezin reddedilmesi durumunda, boş hipotezden sapmaya neden olanalternatifler durağan yapı veya (ve) yapısal kırılmadır. Sapmaya neden olan yapılarise: Durağan model, yapısal kırılmalı durağan model ve yapısal kırılmalı birim kökmodelleridir. Bu tezde boş hipotez altındaki modeli alternatif hipotezlerdenayırabilecek ve daha da önemlisi alternatif modelleri birbirinden ayırabilecek birtest istatistiği geliştirilmiştir. Böylece, zaman serilerinde doğru modelin sınanmasınısağlacak bir test istatistiği oluşturulmuştur. Ayrıca, geliştirilen test istatistiği ileliteratürdeki en başarılı test istatistiği Monte Karlo simülasyonlarıylakarşılaştırılmış ve bu tezde geliştirilen test istatistiğinin daha başarılı olduğugözlenmiştir. Bu durum, geliştirilen test istatistiğinin kullanımsal geçerliliğine işaretetmektedir.

Özet (Çeviri)

Aim of this thesis is to propose a test statistic that can test for truestructural model in time series. Main concern of the thesis is to suggest a teststatistic, which has joint null of unit root and no structural break (differencestationary model). When joint null hypothesis is rejected, source of deviation fromthe null model may be structural break or (and) stationarity. Sources of thedeviation correspond to different structural models: Pure stationary model, trend-break stationary model and trend-break with unit root model. The thesis suggests atest statistic that can discriminate null model from alternative models and moreimportantly, one alternative model from another. The test statistic that is proposedin the thesis is able to detect specific source of deviation from the null model. Bydoing so, we can determine the true structure model in time series. The thesisiiicompares power properties of the test statistic that is proposed with the mostfavorable test in the literature. Simulation results indicate the power dominanceover the test statistics in the literature. Moreover, we are able to specify truealternative model.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    398009

    Moment aktaran alın levhalı birleşimlerin çevrimsel yükler altında davranışı

    Behaviour of end-plate moment connections under cyclic loading

    ALİRIZA İLKER AKGÖNEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CAVİDAN YORGUN

  2. Tez No

    75153

    Bilgisayar yardımıyla süper alaşım malzeme verileri ve tasarım kriterleri kütüphanesi oluşturulması

    Başlık çevirisi yok

    M.ÇAĞLAYAN TAŞÇIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET DEMİRKOL

  3. Tez No

    692537

    Post-earthquake fire performance analysis of fire doors in tall buildings

    Yüksek yapılardaki yangın kapılarının deprem sonrası yangın performans analizi

    MUHAMMET ÇALAYIR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Deprem MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SERDAR SELAMET

  4. Tez No

    445100

    A quantitative analysis of leisure participation among seafarers by structural equation modelling

    Yapısal eşitlik modellemesiyle denizcilerin serbest zaman katılımlarının nicel analizi

    VEYSEL GÖKÇEK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Denizcilikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. LEYLA TAVACIOĞLU

  5. Tez No

    450919

    Çapraz yay gruplarını kullanan yeni bir sismik yalıtım sistemi

    A new seismic isolation system made of spring tube braces

    VAROL KARAYEL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Deprem Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERCAN YÜKSEL

Geri Dön