The equity premium puzzle: A survey of the literature
Hisse primi bilmecesi: Bir literatür incelemesi
- Tez No: 187541
- Danışmanlar: DR. NEİL ARNWİNE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Hisse Primi Bilmecesi, Varlık Değerlemesi, Risksiz Oran Bilme-cesiiv, Equity Premium Puzzle, Asset Pricing, Risk-free Rate Puzzleiii
- Yıl: 2006
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 56
Özet
Bu tez, hisse primi bilmecesi literatürünün bir incelemesidir. Bu bilmece,Mehra ve Prescott tarafından 1985 yılında literatüre kazandırılmış olup, hisse se-netlerinin bonolara karşı priminin, modern makroekonomik kuramın en önemli birparçası olan Lucas-Breeden paradigması ile uyumsuzluğunu ortaya koyar. Bu tezdehisse primi bilmecesi ve sonuçlarının önemi anlatılmış, bilmeceyi çözümleme yolun-daki yaklaşımlar sınıflandırılmış ve gözden geçirilmiştir.
Özet (Çeviri)
This thesis is a survey of the literature on the equity premium puzzle. Thepuzzle was introduced in 1985 by Mehra and Prescott, who noted that the huge pre-mium of equities over bonds is not consistent with the predictions of the Lucas-Breeden representative agent paradigm that governs macroeconomic theory today.This thesis describes the equity premium puzzle, conveys the importance of its im-plications, and classifies and reviews the approaches to explaining it.
Benzer Tezler
- Hisse senedi piyasasına katılma eğilimlerine etki eden davranışsal faktörler: İşletme Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma
Behavioral factors that effects stock market participation preferences: A research on Business Administration Depertmant students
FIRAT BOTAN ŞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
İşletmeMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU
- Tüketim bazlı model yardımıyla hisse senedi veriminin risksiz faiz oranını aşan kısmının açıklanması ve Türk para ve sermaye piyasalarında bir araştırma
Consumption based model, equity premium puzzle, and evidence from an emerging market: Turkey
İLHAN KEREM ŞENEL
Doktora
Türkçe
2001
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF.DR. HÜLYA TALU
- The role of investor sentiment in risk-return tradeoff: Turkish stock market
Risk-getiri ödünleşmesinde yatırımcı duyarlılığının rolü: Türkiye hisse senedi piyasası
CAN BORAN AKDAL
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BİLGE ÖZTÜRK GÖKTUNA
- Inflation risk and default risk in a dynamic general equilibrium asset pricing model for an emerging market economy
Gelişmekte olan bir piyasa ekonomisi için dinamik bir genel denge varlık fiyatlandırma modelinde enflasyon ve default riski
MEHMET FATİH EKİNCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ERDEM BAŞÇI