Doğrusal olmayan ekonometrik modellerin genetik algoritma yaklaşımı ile parametre tahmini
The parametre estimation of nonlinear economteric models with genetic algortihm approach
- Tez No: 190751
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. ŞENOL ALTAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Çalışmanın amacı, GA'nın sadece optimizasyon problemlerininçözümünde kullanılmayıp, ekonometrik modellerin çözümünde parametretahminlerinde de kullanılan alternatif bir çözüm yöntemi olduğunu göstermektir.Bu amaç çerçevesinde çalışmada T.C. Merkez Bankası 1991.01 ile 2001.12dönemine ait 132 adet aylık ortalama döviz kuru verilerinin doğrusal olmayanbir trend modeli kullanılarak genetik algoritma ile parametre tahminininyapılması amaçlanmıştır. Bu amaçtan hareketle ilk önce parametrelerindedoğrusal olmayan ekonometrik modelin parametre tahminleri yapılmıştır.Sonra, bu tahminler direk nümerik arama yöntemlerinde başlangıç değerleriolarak kullanılarak parametre tahminleri elde edilmiştir. Daha sonra da genetikalgoritmalar ile parametre tahminleri bulunmuş ve diğer arama yöntemleriylebulunan sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to show Genetic Algorithms are not only used tosolve Optimization Problems but also used as an alternative way to estimateparameters in econometric models. Whithin the frame of this work it is aimedto estimate the parameters and the Genetic Algorithms by using a nonlineartrend model and the Turkish Central Bank?s 132 monthly average foreigncurrency data dated from January 1991 to December 2001. From this point ofthe aim, first of all, in their parameters the nonlinear econometric parametersare estimated. After that, the estimations have been used as the starting valuein direct numerical search methods to obtain the estimated parameters.Finally, the parameter estimation have been found by Genetic Algorithms. As aresult, the findings have been compared with the other search methods.
Benzer Tezler
- Genetik algoritma temelinde rejim değişikliği modellerinin belirlenmesi
Speci ? cation of regime-switching models on the basis of genetic algorithm
SERKAN TAŞTAN
- Nital bağımlı değişkenli ekonometrik modellerin hayat sigortacılığına uygulanması
Başlık çevirisi yok
NERGİS TANBAŞI
- Türkiye'de ücret ? üretim ilişkisine doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi ile yaklaşım
Non linear cointegration approach to the wage ? production relationship in turkey
ELÇİN AYKAÇ ALP
- Günlük hava durumunun perakende sektöründeki bir firmanın satışları üzerindeki etkileri: Doğrusal olmayan zaman serisi yöntemleri
The effects of daily weather conditions on a retail firm's sales: Non-linear time series methods
ZEYNEP DOĞDU
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELİN DEVRİM ÖZDEMİR YAZGAN
- Evaluating the asymmetric impacts of crude oil prices and exchange rate on fuel oil product prices in Turkish energy market using ardl and nardl models
Ham petrol fiyatları ve döviz kurunun Türkiye enerji piyasasında akaryakıt ürün fiyatları üzerindeki etkisinin doğrusal ve doğrusal olmayan gecikmesi dağıtılmış otoregresif yöntemler ile değerlendirilmesi
YİĞİT YILMAYAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Ekonometriİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BARIŞ SOYBİLGEN