Modelling term structure, exchange rate and interest rate in Turkish economy
Türkiye ekonomisindeki dönemsel yapının, döviz kurunun ve faiz oranlarının modellenmesi
- Tez No: 254444
- Danışmanlar: DOÇ. DR. M. EGE YAZGAN, YRD. DOÇ. DR. KORAY AKAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 104
Özet
Günümüzde, uygun modele karar vermek, ekonometrik modellerin incelenmesinde hala önemli bir araştırma alanıdır. Bu calışmada 2000 krizi ve kriz sonrası dönem için Türkiye Hazine bonoları ve döviz kuru verilerine ilişkin modellerin yapılarını hem kısa dönem hem de uzun dönemde inceledik. Sorunu bütün yönleriyle inceleyebilmek için doğrusal ve doğrusal olmayan modelleri, hata düzeltme modellerini ekleyerek ve çıkartarak inceledik. Markov Aktarma Modelini kullandığımız kısa ve uzun dönemlerde doğrusal olmayan bir eğilim olduğu sonucuna vardık; daha spesifik olmak gerekirse, kısa dönemde kesim noktası ve varyans terimlerindeki rejim değisikliğine eğilim varken, uzun dönemde bu eğilim kesim noktası, varyans ve katsayılardakilardaki rejim değişikliğine doğrudur.
Özet (Çeviri)
Nowadays, deciding upon the appropriate model to be analyzed in econometrical model is still an important area of research. In this study, we analyze the structure of the models regarding the data of Turkish Treasury bond and exchange rate return for the crisis, which occur in the year 2000 and the post-crisis era, both in short run and long-run case. In order to study every aspects of the issue, we analyze linear and nonlinear models by including error correction equation in each model and by excluding it. We conclude that there is a nonlinear tendency in both short run and long run case where we use Markov Switching Model; more specifically, in short run case, there is a tendency towards regime changes in variance and intercept term while in long run, this is towards regime changes in variance, intercept and coefficients.
Benzer Tezler
- An empirical investigation of term structure and economic activity in Turkey
Türkiye'deki ekonomik aktivite ile vade yapısının ampirik bir araştırması
NAZAN ERARSLAN
- Türkiye'de dış ticaret ve döviz kuru (1981-1995 vektör otoregresif yaklaşımı
Başlık çevirisi yok
GÜLNUR SORAÇOĞLU
- Üretim maliyetlerinin sistem dinamiği yaklaşımı ile modellenmesi: Beyaz eşya sektöründe bir uygulama
Production cost modelling by system dynamics approach: An application in white goods sector
ERİM AYDIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HÜR BERSAM BOLAT
- Finansal krizler için erken uyarı sistemi modellemesi: Dinamik probit model yaklaşımı
Modelling an early warning system for financial crises: A dynamic probit model approach
GÜLDEN ŞENGÜN
- Doğrusal olmayan zaman dizilerinde ARCH ve GARCH modelleri ve uygulaması
Arch and garch models and teir applications in non-linear time series
SABRİ SERKAN KIZILSU
