Geri Dön

Portfolio selection methods: An application to İstanbul securities exchange market

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 19449
  2. Yazar: MUSTAFA CEM TUNTAŞ
  3. Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. GÜLNUR M. ŞENGÜL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1991
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 41

Özet

ÖZET PORTFÖY SEÇİM YÖNTEMLERİ : İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İÇİN BİR UYGULAMA M. Cem Tuntaş İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı Tez Yöneticisi : Yard. Doç. Dr. GÜLNUR M. ŞENGÜL Aralık 1991 Bu çalışmada genel olarak kullanılan Portföy Teorileri açıklanmış ve Markowitz Ortalama Varyans Modeline göre Etkinlik Sınırı oluşturulmuştur. Etkinlik Sınırının oluşturulmasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1 Ocak 1990 - 1 Ocak 1991 dönemi Birinci Pazar Hisse Senetleri günlük kapanış fiyat verileri kullanılmıştır ve bu method Şirket içi bilgiler elde edemeyen kişiler için uygun bulunmuştur. ANAHTAR KELİMELER : Hisse Senedi, Portföy, Etkinlik Sınırı, Getiri, Standard Sapma, Risk, Kuadratik Programlama.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT PORTFOLIO SELECTION METHODS : AN APPLICATION TO ISTANBUL SECURITIES EXCHANGE MARKET M.Cem Tuntaş Master Of Business Administration In Management Supervisor : Assistant Prof. Dr. GÜLNUR M. ŞENGÜL December 1991 In this study, frequently used Portfolio Theories are described and The Markowitz Mean Variance Model is used for the construction of the efficient frontier. In the construction of the efficient frontier daily price data from Istanbul Securities Exchange Market's First Market stocks during January 1 1990 - January 1 1991 period is used and the method is found useful for the ones who do not have insider information. KEYWORDS : Stock, Portfolio, Efficient Frontier, Return, Standard deviation, Risk, Diversification, Quadratic Programming.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    87136

    Portfolio selection methods: An application to İstanbul Securities Exchange Market

    Portföy seçim yöntemleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için bir uygulama

    MERT ÇETİN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1996

    İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. AYŞE YÜCE

  2. Tez No

    5619

    Portfolio selection methods: An application to İstanbul securities exchange

    Başlık çevirisi yok

    İ.TUNÇ SELER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1989

    İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    YRD. DOÇ. DR. KÜRŞAT AYDOĞAN

  3. Tez No

    453206

    Bulanık doğrusal programlama yöntemiyle bir portföy optimizasyonu modelinin geliştirilmesi: BİST 30 endeksinde bir uygulama

    Developing a portfolio optimization model by fuzzy linear programming method: An application on the İstanbul Stock Exchange-30 index

    MEHMET LEVENT ERDAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YUSUF DEMİR

  4. Tez No

    87056

    Gümrük Birliği sürecinin Türk sermaye piyasasına etkileri

    The Effects of Customer Union course on Turkish capital market

    ÖNDER HALİSDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN ULUDAĞ

  5. Tez No

    102393

    Portföy yönetiminde dinamik varlık yönetim stratejileri

    Dynamic asset allocation strategies in portfolio management

    MUSTAFA DUMAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KOÇ

Geri Dön