Portfolio selection methods: An application to İstanbul securities exchange
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 5619
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. KÜRŞAT AYDOĞAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1989
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 59
Özet
ÖZET : Portföy Seçim Yöntemleri : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İçin Bir Uygulama İ. Tunç Seler İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Tez Yöneticisi : Kürşat Aydoğan Şubat 1989 Bu çalışmada Modern Portföy Teorisi araçları, Etkinlik Siniri oluşturulması için kullanılmıştır. Markowitz ortalama varyans modeli ve Sharpe tekli index modeli açıklanmış ve 1986 - 1987 dönemi için, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası birinci pazar hisse senetleri için hesaplanmıştır. Elde edilen etkinlik öncüleri risk ve getiri boyutlarında karşılaştırılmıştır. Ariahtar Kelimeler : Portföy, Etkinlik Sınırı, Çeşitlendirme, Getiri, Risk, Sermaye Piyasaları, Matematiksel Programlama Yapısı.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT PORTFOLIO SELECTION METHODS : AN APPLICATION TO ISTANBUL SECURITIES EXCHANGE İ. Tunç Seler Master of Business Administration in Management Supervisor: Assistant Prof. Dr. Kürşat Aydoğan February 1989 In this study, Modern Portfolio Theory tools -are used for constructing efficient portfolios. The Markowitz mean-variance model and Sharpe single index model are presented and calculated, for the construction of efficient portfolios from the Istanbul Securities Exchanges' first 'market stocks for the 1986 - 1987 period. Constructed efficient portfolios are compared on the risk and return scales. Keywords : Portfolio, Efficient Frontier, Diversification, Return, Risk, Capital Markets, Mathematical Programming Structure,
Benzer Tezler
- Portfolio selection methods: An application to İstanbul Securities Exchange Market
Portföy seçim yöntemleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için bir uygulama
MERT ÇETİN
Yüksek Lisans
İngilizce
1996
İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. AYŞE YÜCE
- Portfolio selection methods: An application to İstanbul securities exchange market
Başlık çevirisi yok
MUSTAFA CEM TUNTAŞ
- Bulanık doğrusal programlama yöntemiyle bir portföy optimizasyonu modelinin geliştirilmesi: BİST 30 endeksinde bir uygulama
Developing a portfolio optimization model by fuzzy linear programming method: An application on the İstanbul Stock Exchange-30 index
MEHMET LEVENT ERDAŞ
- Portföy yönetiminde dinamik varlık yönetim stratejileri
Dynamic asset allocation strategies in portfolio management
MUSTAFA DUMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KOÇ
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB'de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ