Geri Dön

Kesikli zamanlı risk modelinde bağımlı risklerin dağılımları

Distribution of dependent risks with discrete time risk model

PDF İndir

  1. Tez No: 197147
  2. Yazar: MEHMET PIRILDAK
  3. Danışmanlar: PROF.DR. ÖMER ESENSOY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Ba ml riskler, iflas olas l, hasar da l mlar, Dependent risks, ruin probability, loss distributions
  7. Yıl: 2005
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 69

Özet

Bu çal mada, farkl sigorta kollar na ait poliçelerden olu an bir portföyde sigortakollar n n ba ml olmas durumu ele al nm t r. Sigorta irketleri portföylerinde farklsigorta kollar na ait poliçeler bulundurmaktad r. Risk kuram yla ilgili aktüeryalçal malarda genellikle sigorta kollar n n ba ms z oldu u varsay m yap l r. Ancak buvarsay m ço u zaman gerçekçi bir varsay m de ildir. Çal mada farkl sigortakollar na ait poliçelerden olu an bir portföyde, hasar say lar n n ba ml olmasdurumu genel etki modeliyle incelenmi ve toplam hasar miktar n n da l m n nhesaplanmas na ili kin yöntemler ele al narak toplam hasar miktar n n da l m h zlFourier dönü ümü kullan larak bulunmu tur.Çal mada kesikli zamanl risk modellerinde iflas olas l klar n n hesaplanmas nade inilmi ve ba ml l n sonlu zamanl iflas olas l üzerindeki etkisi incelemi tir.Uygulamada ba ml iki sigorta kolu için hasar say lar n n Poisson ve Negatif Binomda l ml oldu u durumlar ele al nm t r. Ayr ca düzenleme katsay lar kullan larakba ml l n sonsuz zamanl iflas olas l klar üzerindeki etkisi de ara t r lm t r.Hesaplanan sonlu zamanl iflas olas l klar ve bulunan düzenleme katsay larsonucunda hasar say lar n n ba ml olmas durumunun ba ms z olmas durumunagöre daha riskli oldu u görülmü tür.

Özet (Çeviri)

This thesis is concerned with the portfolio consisting of dependent classes ofbusiness. In the portfolio of an insurance company, there exist policies from differentclasses of business. In most actuarial literature related to risk theory, it is assumedthat classes of business are independent. However, there are practical situations forwhich this assumption is not appropriate. The number of claims for a portfolioconsisting of different classes of business is assumed to be dependent and studiedby means of common shock models. Moreover, a brief description of the aggregateloss distribution is reviewed and the aggregate loss distribution is calculated by fastFourier transform (FFT).Probability of ruin for the discrete time risk model is reviewed and the impact of thedependency on the finite time probability is investigated. The numerical studies arecarried out such that the distribution of the number of claims for two dependentclasses of business is Poisson and Negative Binomial. In addition to finite time ruinprobability, the impact of the dependency on the infinite time ruin probability isexamined by means of the adjustment coefficient.As a result of finite time ruin probabilities and adjustment coefficients, it can be statedthat the risk process for the book of business under the dependence assumption ismore dangerous than the one for the book of business under the independenceassumption.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    380983

    Advances in robust identification of spline models and networks by robust conic optimization, with applications to different sectors

    Değişik sektörlere uygulamalarıyla birlikte sağlam konik optimizasyon ile eğri modelleri ve ağların sağlam tanımlanmasındaki gelişimler

    AYŞE ÖZMEN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Bilimsel Hesaplama Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER

  2. Tez No

    338110

    Homojen olmayan hasar oluşumlarına dayalı kesikli zamanlı risk modeli

    Discrete time risk models based on non-homogeneous claim occurrences

    ALTAN TUNÇEL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FATİH TANK

  3. Tez No

    444947

    Discrete-time surplus process for takaful insurance with multiple threshold levels

    Çoklu sınır aşamalı takaful sigortalarında kesikli zaman aşkın süreçleri

    ARHAM ACHLAK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL

    PROF. DR. FATİH TANK

  4. Tez No

    47317

    Bank asset and liability management under uncertainity

    Belirsizlik ortamında banka aktif pasif yöntemi

    CEMAL BERK OĞUZSOY

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1995

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Y.DOÇ.DR. SİBEL GÜVEN

  5. Tez No

    553881

    İncirli-Bakırköy IDO istasyonları arasındaki metro tüneli etki alanının belirlenmesi ve olası yüzey oturma miktarlarının saptanması

    Determination of the influence area and possible settlement amounts of the metro tunnel between İncirli- Bakırköy İDO stations

    SERPİL KARAKAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Jeoloji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ENVER VURAL YAVUZ

Geri Dön