Bank asset and liability management under uncertainity
Belirsizlik ortamında banka aktif pasif yöntemi
- Tez No: 47317
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. SİBEL GÜVEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Aktif Pasif Yönetimi, Belirsizlik ortamında Doğrusal Programlama, Finans vı, Asset and Liability Management, Linear Programming under Uncertainty, Finance IV
- Yıl: 1995
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 148
Özet
ÖZET BELİRSİZLİK ORTAMINDA BANKA AKTİF PASİF YÖNETİMİ Oğuzsoy, Cemal Berk Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Y. Doç. Dr. Sibel Güven Mayıs 1995, 148 sayfa Bu çalışma bankacılık sistemindeki aktif pasif yönetimi üzerine çok zamanlı bir basit rassal doğrusal tazmin (stochastic linear simple recourse) modeli sunmaktadır. Geliştirilen model planlama dönemi içindeki aktif ve pasif portföyünü bilinen yatırını getiri ve borçlanma oranlan ile rassal mevduat seviyeleri, likidite ve reserv gereksinimlerinin kesikli dağılımlarım gözönüne alarak belirlemektedir. Bu çalışmanın amacı bankanın kaynaklarım ve kullanımlarını yönetim politikaları ve kanuni gerekleri sağlarken dengeleyen, mevduat çekme taleplerini zamanında karşılayan, sürekli karlılık ve iyi risk yönetimini amaçlayan bir eniyileme aracı geliştirmektir. Model kullanılarak banka yönetim politikalarında ve bankacılık mevzuatındaki değişmeleri, çevresel faktörleri, potansiyel riskleri, yeni yatinm alternatiflerinin ve kısıtlamalanmn etkilerini analiz etmek mümkündür. Dolayısiyle, bu model hem planlama hem de analiz aşamasında yaygın olarak kullanılabilir. Modelörnek bir banakanın 1987-1990 dönemine ait verileri ile doğrulanmıştır ve modelin özellikleri çeşitli duyarlık analizleri ile sergilenmiştir. Modelde, kontrol edilemeyen kritik değişkenlerdeki belirsizlik gözönünde bulundurulduğu için sonuçların daha gerçekçi olduğu iddia edilebilir. Yapılan çeşitli analizler ve deneyler söz konusu modelin deterministik modele göre daha üstün bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT BANK ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY Oğuzsoy, Cemal Berk M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor Assist. Prof. Dr. Sibel Güven May 1995, 148 pages This study presents a multiperiod stochastic linear simple recourse model for asset and liability management in banking. The model determines the portfolio of assets and liabilities over the planning horizon given a set of deterministic rates of returns of investments and costs of borrowings, and a set of random outstanding deposit levels, liquidity and total reserve requirements with a given discrete probability distribution. Moreover, the intention behind this study is to develop an optimization tool that assists the bank in assuring sustained profitability and good management of risks while making sure that the bank is able to balance its sources and uses of funds to meet legal and policy requirements, and to satisfy withdrawal requests of depositors on time. Effects of changes in bank policies and banking regulations, environmental factors, potential risks, additional decision alternatives and constraints can be handled and evaluated by our formulation. Therefore, our model can be utilized in both inplanning and analysis phases. The model is verified using a sample bank's data over the period 1987-1990 and several sensitivity analyses have been made to exhibit the features of the model. As the model takes into account the stochastic behaviour of crucial uncontrollable variables, the results of the model can be deemed more realistic. The analyses and experimentations with our model denote the superiority of the formulation compared with the previous deterministic model.
Benzer Tezler
- Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski
Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk
MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK
- Faiz swapı ve Türk bankacılık sektörü açısından bir değerlendirme
Approach of interest rate swaps in Turkish banking sector
BERK TİMUR ALVER
- Türkiye'de ticari bankalarda aktif pasif yönetimi: 1994-1997 dönemi
Assets liability management at commercial banks in Turkey: 1994-1997 period
TUNCAY ARISOY
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. M. BANU DURUKAN
- Finansal kiralama şirketlerinden teşvikli finansal kiralama uygulaması
The Application of incentive financial leasing in leasing firms
MEVLÜT BAYRAKTAROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CEMİL ALBAYRAK