Geri Dön

Single period stochastic inventory problem with downside risk considerations

Çok ürünlü mali kayıp risk kısıtlı envanter problemi

  1. Tez No: 198565
  2. Yazar: AYSUN AKER
  3. Danışmanlar: PROF.DR. BARIŞ TAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2005
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Koç Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 114

Özet

Bu çalışmada, tek dönemlik rassal bir envanter problemi risk kısıtlarıyla beraberincelenmiştir. Klasik tek dönemlik rassal envanter problemi beklenen kazancı eniyilemeyiamaçlar; mali riski, yani talebin rassallığının istenen en düşük kazançtan az kazanma ya dakabul edilebilir düzeyden fazla kaybetme riskini doğurduğunu hesaba katmaz. Geçmişteyapılan çalışmalarda, beklenen kazancı eniyileştirirken riski kontrol eden ya da sadece riskikontrol eden birtakım modeller üretilmiştir. Kayıp risk sınır değeri(Value at Risk) ve koşullukayıp risk sınır değeri(Conditional Value at Risk) en çok kullanılan risk ölçütlerindendir.Kayıp riskle(downside risk) kısıtlanan tek dönemlik envanter probleminin bir ürün içinçözümü geçmişte yapılmıştır. Bu problemin çok ürün için çözmenin oldukça komplike olduğusaptanmıştır. Bu çalışmada, iki ürün için kayıp riskle kısıtlanan tek dönemlik envanterproblemi çözülmüş, çok ürün için de yaklaşıklama yöntemi kullanılarak çözüm bulunmuştur.Problemdeki parametrelerin eniyi ısmarlama miktarı üzerindeki etkileri incelenmiştir.Geçmişte; koşullu risk sınır değeri eniyileştirme problemini tek ürün için çözülmüş ve koşullurisk sınır değeri problemini mali olarak inceleyip bilinen bir olasılık dağılımına sahip olankazanç fonksiyonu için doğrusal programlama modeli oluşturulmuştur. Biz bu modeli, kazançolasılık dağılımı ısmarlama miktarına bağlı kazanç fonksiyonunun çok ürünlü durumuneniyileştirmesine dönüştürdük ve duyarlılık çözümlemelerinde bulunduk.

Özet (Çeviri)

In this thesis, we study the single period stochastic inventory (newsvendor) problem withdownside risk constraints. The aim in the classical newsvendor problem is maximizing theexpected profit. In the classical problem, the risk of earning less than the desired targetprofit or losing more than an acceptable level due to the randomness of demand is nottaken into account. In the literature, there are some models for maximizing the profit whilecontrolling the financial risk or for only controlling the financial risk. In this study, weutilize Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) as the risk measures innewsvendor framework. In this study, we investigate the multi-product newsvendorproblem under VaR and CVaR constraints. Analytical results for two products areobtained. An approximation method for the N product problem is also developed. Effectsof the system parameters on the optimum product quantities are investigated numerically.In the second part of the thesis, the inventory problem with the objective of minimizingCVaR is analyzed. By using the LP representation of the CVaR problem, this model issolved for N products where the profit function has an arbitrary distribution function. Thenumerical studies are performed for both risk measures.

Benzer Tezler

  1. Çok amaçlı tek devrelik stokastik stok probleminin eniyilemesi

    Optimization of multi objective single period stochastic inventory problem

    AHMET SABRİ ÖĞÜTLÜ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SERVET HASGÜL

  2. Tek dönemli stokastik envanter problemine yönelik simülasyon tabanlı optimizasyon yaklaşımı

    Simulation-based optimization approach to single-period stochastic inventory problem

    TUTKU KILINÇ ERARSLAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜLYA TORUN

  3. Mean-variance approach to the newsvendor problem with random supply and financial hedging

    Arzdaki talebin rassal olduğu gazete satıcısı problemine risk yönetimi araçlarını kullanarak ortalama-varyans yaklaşımı

    MÜGE TEKİN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2012

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. SÜLEYMAN ÖZEKİCİ

  4. Çabuk bozulan ürünler için sağlam bir dağıtım sistemi

    A robust distribution and inventory system for perishable products

    SEVDA SARGIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İşletmeMaltepe Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. DİLAY ÇELEBİ

    YRD. DOÇ. DR. LEVENT AKSOY

    YRD. DOÇ. DR. HAMİT VANLI

  5. Joint replenishment and pricing of a single product under exchange rate uncertainty

    Döviz kuru belirsizliği altında bir ürünün stok yenilenmesi ve fiyatlandırılması

    GİZEM GÜNEŞ KOYUCAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TANER BİLGİÇ