Geri Dön

Single period stochastic inventory problem with downside risk considerations

Çok ürünlü mali kayıp risk kısıtlı envanter problemi

PDF İndir

  1. Tez No: 198565
  2. Yazar: AYSUN AKER
  3. Danışmanlar: PROF.DR. BARIŞ TAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2005
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Koç Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu çalışmada, tek dönemlik rassal bir envanter problemi risk kısıtlarıyla beraberincelenmiştir. Klasik tek dönemlik rassal envanter problemi beklenen kazancı eniyilemeyiamaçlar; mali riski, yani talebin rassallığının istenen en düşük kazançtan az kazanma ya dakabul edilebilir düzeyden fazla kaybetme riskini doğurduğunu hesaba katmaz. Geçmişteyapılan çalışmalarda, beklenen kazancı eniyileştirirken riski kontrol eden ya da sadece riskikontrol eden birtakım modeller üretilmiştir. Kayıp risk sınır değeri(Value at Risk) ve koşullukayıp risk sınır değeri(Conditional Value at Risk) en çok kullanılan risk ölçütlerindendir.Kayıp riskle(downside risk) kısıtlanan tek dönemlik envanter probleminin bir ürün içinçözümü geçmişte yapılmıştır. Bu problemin çok ürün için çözmenin oldukça komplike olduğusaptanmıştır. Bu çalışmada, iki ürün için kayıp riskle kısıtlanan tek dönemlik envanterproblemi çözülmüş, çok ürün için de yaklaşıklama yöntemi kullanılarak çözüm bulunmuştur.Problemdeki parametrelerin eniyi ısmarlama miktarı üzerindeki etkileri incelenmiştir.Geçmişte; koşullu risk sınır değeri eniyileştirme problemini tek ürün için çözülmüş ve koşullurisk sınır değeri problemini mali olarak inceleyip bilinen bir olasılık dağılımına sahip olankazanç fonksiyonu için doğrusal programlama modeli oluşturulmuştur. Biz bu modeli, kazançolasılık dağılımı ısmarlama miktarına bağlı kazanç fonksiyonunun çok ürünlü durumuneniyileştirmesine dönüştürdük ve duyarlılık çözümlemelerinde bulunduk.

Özet (Çeviri)

In this thesis, we study the single period stochastic inventory (newsvendor) problem withdownside risk constraints. The aim in the classical newsvendor problem is maximizing theexpected profit. In the classical problem, the risk of earning less than the desired targetprofit or losing more than an acceptable level due to the randomness of demand is nottaken into account. In the literature, there are some models for maximizing the profit whilecontrolling the financial risk or for only controlling the financial risk. In this study, weutilize Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) as the risk measures innewsvendor framework. In this study, we investigate the multi-product newsvendorproblem under VaR and CVaR constraints. Analytical results for two products areobtained. An approximation method for the N product problem is also developed. Effectsof the system parameters on the optimum product quantities are investigated numerically.In the second part of the thesis, the inventory problem with the objective of minimizingCVaR is analyzed. By using the LP representation of the CVaR problem, this model issolved for N products where the profit function has an arbitrary distribution function. Thenumerical studies are performed for both risk measures.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    424044

    Çok amaçlı tek devrelik stokastik stok probleminin eniyilemesi

    Optimization of multi objective single period stochastic inventory problem

    AHMET SABRİ ÖĞÜTLÜ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SERVET HASGÜL

  2. Tez No

    913267

    Tek dönemli stokastik envanter problemine yönelik simülasyon tabanlı optimizasyon yaklaşımı

    Simulation-based optimization approach to single-period stochastic inventory problem

    TUTKU KILINÇ ERARSLAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜLYA TORUN

  3. Tez No

    243818

    The newsvendor problem for resalable products with conflicting objectives

    Çelişen amaçlar altında tekrar satılabilir ürünler için gazeteci çocuk problemi

    MUTLU KARA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    İstatistikDokuz Eylül Üniversitesi

    İstatistik Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. UMAY UZUNOĞLU KOÇER

  4. Tez No

    96227

    A Dynamic pricing policy for perishables with stochastic demand

    Bozulabilir ürünlerin rassal talep dağılımı altında dinamik fiyatlandırılması

    GONCA YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2000

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. ÜLKÜ GÜRLER

    YRD. DOÇ. DR. EMRE BERK

  5. Tez No

    928992

    Integration of machine learning and optimization models for data-driven decisions: Applications to lot sizing problem with random yield

    Veri tabanlı karar alma için bütünleşik yapay öğrenme ve eniyileme modelleri: Olasılıksal üretim randımanı durumunda lot belirleme problemi uygulamaları

    BIJAN BIBAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi

    PROF. DR. AHMET FİKRİ KARAESMEN

Geri Dön