Basel II çerçevesinde derecelendirme modellerinin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde uygulanabilirliği
Applicability of rating models to credit demand evaluations under basel II framework
- Tez No: 205670
- Danışmanlar: PROF. ÖMER FARUK ÇOLAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 139
Özet
ÖZETPiyasa denetiminin geliştirilmesi yönündeki çabaların bir yansıması olan krediderecelendirme modellerinin kullanılması ve modellerin olabildiğince gerçeğiyansıtması, bankalar açısından risklerin doğru algılanmasını sağlamakta ve kararverme sürecinde sorunlu olabilecek kredilerin tespitinde yararlı olmaktadır. Bukapsamda, çalışmamızın temelini oluşturan kredi risk derecelendirme modelleri BaselII yaklaşımı çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.Çalışmanın ilk bölümünde derecelendirme kavramına değinilmekte;derecelendirmenin tanımları, başlıca özellikleri, tarihi ve amaçları açıklanmaktadır.Ayrıca dünya çapındaki derecelendirme firmalarının organizasyon yapıları, çalışmayöntemleri ve verilen notların ayrıntılı açıklaması yapılarak tüm derecelendirme sürecianaliz edilmeye çalışılmıştır.Çalışmanın ikinci bölümde ise Basel I ve Basel II yaklaşımlarının tarihigelişiminden de bahsedilerek, yaklaşımların genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.Ayrıca Basel II uzlaşısı kapsamında derecelendirme kavramı ele alınmış ve sözkonusu yaklaşımın ülkemiz finans ve reel sektörü üzerine yaratabileceği muhtemeletkileri incelenmeye çalışılmıştır.Çalışmanın üçüncü bölümünde ise literatürde yer alan kredi derecelendirmemodellerinden bahsedilmiş ve söz konusu yöntemlerden yararlanılarak yapılanaraştırmalar incelenmeye çalışılmıştır.Son bölümde ise, firmaların kredi değerliliğinin saptanmasında kullanılabilecekbir model geliştirilerek örnek olarak belirlenen bir üretim firması üzerinde uygulamasıyapılmaya çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACTDevelopment of sophisticated and accurate credit rating models isessential given the influence such ratings can have on the decision makingprocess of the banks. Early detection of low quality borrowers helps bankscontrol the amount of bad loans on their credit portfolio. Given the importanceof the subject, BIS (Bank for International Settlements) have provided crucialguidelines for the banks that aim to develop their own models. Purpose ofthis study is to provide a summary of different credit rating models that canbe implemented in compliance with Basel II.In Part 1, a general definition of credit rating is provided. Alsodevelopment of various models, and their differences are covered. Worldknown credit rating firms, their organizational structures, and methodologiesthey use are summarized.Basel I and Basel II accords are the subject of Part 2. These accordshave profound implications on some practices within the financial institutions.In order to implement credit risk models for quantifying banks? exposure tocredit risk, a healthy credit rating models is a must. Thus Basel II provides,somewhat general, guidelines on how to accurately measure the creditworthiness of potential borrowers. Given the fact that most of Turkey?s realsector is alien to such concepts, implementation of Basel II is going to have aprofound impact on Turkish economy.In Part 3, a literature survey on credit rating modeling is provided.Various methodologies and recent research are covered in detail. In the lastsection, I propose a new model that I have found to be quite accurate basedon the data I have collected. A simple exercise of this model on amanufacturing firm is also provided.
Benzer Tezler
- Basel II çerçevesinde derecelendirme modellerinin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde uygulanabilirliği
Applicability of the rating rating models on the credit requests evaluations with in the frame of Basel II
ELİF ÖĞE
- Derecelendirme modelleri ve skor kart uygulaması için istatistiksel model önerisi
A statistical model proposal for rating models and score card application
TUĞBA TUNA
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkYıldız Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İBRAHİM DEMİR
- Basel II düzenlemeleri çerçevesinde inşaat taahhüt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kredi değerliliğinin ölçülmesi
Within the framework of Basel II, evaluation of the credit worthiness of firms which have operations in construction commitment sector
BEDRİ EŞSİZ
- Basel II kapsamında kredi riskinin ölçümünde otorite etkinliği: Türkiye için alternatif bir öneri
Promoting authority efficiency in credit risk management under basel ii standarts: An alternative for Turkey
OZAN CANGÜREL
- Sigorta şirketlerinin finansal yeterliliğinin tespitinde sermayenin belirlenmesi ve dağıtımına ilişkin bir uygulama
Capital requirements in solvency of insurance companies and capital allocation modelling
NEŞE VARNA