Geri Dön

Çok değişkenli GARCH modelleri ve bir uygulama:Türkiye'de belirsizliğin enflasyon ve çıktıdaki büyüme üzerine etkisi

Multivariate GARCH models and an application: The effect of uncertainty on inflation and output growth in Turkey

  1. Tez No: 205898
  2. Yazar: FELA ÖZBEY
  3. Danışmanlar: PROF.DR. ALTAN ÇABUK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Oynaklık, Çok Değişkenli GARCH, Belirsizlik, Enflasyon, Çıktı Büyümesi, Volatility, Multivariate GARCH, Uncertainty, Inflation, OutputGrowth
  7. Yıl: 2005
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 120

Özet

Bu çalışmanın amacı çok değişkenli GARCH modellerini, istatistikselözelliklerini ve tahmin yöntemlerini ayrıntılarıyla incelemek; bu modellerikullanarak enflasyondaki ve çıktıdaki belirsizliklerin enflasyon ve çıktı(büyümesi) üzerindeki etkilerini tartışan farklı görüşleri Türkiye için test etmektir.Elde edilen bulgular, Türkiye'de enflasyondaki belirsizliğin enflasyonda artışa,çıktıdaki belirsizliğin de enflasyonda düşüşe neden olduğu; çıktının isebelirsizliklerden etkilenmediği yönündedir.

Özet (Çeviri)

The aim of this study is to investigate multivariate GARCH models, theirstatistical properties and methods of estimation; to test different arguments onthe effects of inflation and output uncertainties on both inflation rate and output(growth) for Turkey by using these models. The obtained results indicate thatinflation uncertainty leads to a rise in inflation and the output uncertainty causesa decline in it while the output is not affected by the uncertainties.

Benzer Tezler

  1. Döviz kurunun belirlenmesinde belirsizliğin kaynağı olarak kur, enflasyon ve faiz oynaklığı: Türkiye üzerine bir uygulama

    An emprical work on foreign exchange, inflation and interest rates volatility as a source of uncertainty for determining exchange rates: The case of Turkey

    ERHAN ÖRUÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN ACAR BALAYLAR

  2. Okun-Friedman Hipotezi; Türkiye örneği 1949-1996

    Başlık çevirisi yok

    UĞUR SİVRİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NEBİYE YAMAK

  3. Çok değişkenli deterministik oynaklık modelleri:Borsa endeksleri arasındaki oynaklık etkileşimi üzerine bir uygulama

    Multivariate deterministic volatility models: An application to volatility transmission of stock indices

    SİMGE NUR AKPAMUK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM GÖKTAŞ

  4. Çok değişkenli DCC-GARCH modelleri: Otomotiv sektörü üzerine bir uygulama

    Multivariate DCC-GARCH models: An application on the automotive sector

    ÜMMÜHAN SIRMA EFE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DR. TURGUT ÜN

  5. Sınır ötesi elektrik ticaretinin gün öncesi piyasası fiyat oynaklığı üzerindeki etkisi: Türkiye örneği

    Impact of cross-border electricity trade on day-ahead market price volatility: A case study of Turkey

    MUSTAFA EMİN MALKOÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERMİN ONAYGİL