Çok değişkenli GARCH modelleri ve bir uygulama:Türkiye'de belirsizliğin enflasyon ve çıktıdaki büyüme üzerine etkisi
Multivariate GARCH models and an application: The effect of uncertainty on inflation and output growth in Turkey
- Tez No: 205898
- Danışmanlar: PROF.DR. ALTAN ÇABUK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Oynaklık, Çok Değişkenli GARCH, Belirsizlik, Enflasyon, Çıktı Büyümesi, Volatility, Multivariate GARCH, Uncertainty, Inflation, OutputGrowth
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 120
Özet
Bu çalışmanın amacı çok değişkenli GARCH modellerini, istatistikselözelliklerini ve tahmin yöntemlerini ayrıntılarıyla incelemek; bu modellerikullanarak enflasyondaki ve çıktıdaki belirsizliklerin enflasyon ve çıktı(büyümesi) üzerindeki etkilerini tartışan farklı görüşleri Türkiye için test etmektir.Elde edilen bulgular, Türkiye'de enflasyondaki belirsizliğin enflasyonda artışa,çıktıdaki belirsizliğin de enflasyonda düşüşe neden olduğu; çıktının isebelirsizliklerden etkilenmediği yönündedir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to investigate multivariate GARCH models, theirstatistical properties and methods of estimation; to test different arguments onthe effects of inflation and output uncertainties on both inflation rate and output(growth) for Turkey by using these models. The obtained results indicate thatinflation uncertainty leads to a rise in inflation and the output uncertainty causesa decline in it while the output is not affected by the uncertainties.
Benzer Tezler
- Döviz kurunun belirlenmesinde belirsizliğin kaynağı olarak kur, enflasyon ve faiz oynaklığı: Türkiye üzerine bir uygulama
An emprical work on foreign exchange, inflation and interest rates volatility as a source of uncertainty for determining exchange rates: The case of Turkey
ERHAN ÖRUÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Bölümü
YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN ACAR BALAYLAR
- Okun-Friedman Hipotezi; Türkiye örneği 1949-1996
Başlık çevirisi yok
UĞUR SİVRİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NEBİYE YAMAK
- Çok değişkenli deterministik oynaklık modelleri:Borsa endeksleri arasındaki oynaklık etkileşimi üzerine bir uygulama
Multivariate deterministic volatility models: An application to volatility transmission of stock indices
SİMGE NUR AKPAMUK
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM GÖKTAŞ
- Çok değişkenli DCC-GARCH modelleri: Otomotiv sektörü üzerine bir uygulama
Multivariate DCC-GARCH models: An application on the automotive sector
ÜMMÜHAN SIRMA EFE
- Sınır ötesi elektrik ticaretinin gün öncesi piyasası fiyat oynaklığı üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
Impact of cross-border electricity trade on day-ahead market price volatility: A case study of Turkey
MUSTAFA EMİN MALKOÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERMİN ONAYGİL