Ticari bankalarda kredi ve kredi riski yönetimi-bir uygulama
Credit and credit risk management in commercial banks-an application
- Tez No: 208733
- Danışmanlar: PROF. DR. ÜMİT ATAMAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 420
Özet
Kredinin klasik bankacılıgın temel fonksiyonlarından birisi olması nedeniyle, kredi riski, bankacılıkta ilk tanımlanan risktir. Ticari bankalarda kredi riskinin etkin bir sekilde yönetilebilmesi, bankaların etkin bir kredi yönetimi anlayısını benimsemesine baglıdır. Kredi riski yönetiminin basarıyla gerçeklestirilebilmesi için, bankaların, kendi yapılarına en uygun modeli/yöntemi seçmesi gerekmektedir. Kullanılan kredi riski yönetimi modellerinin/yöntemlerinin ne derece basarılı sonuçlar verdiginin degerlendirilebilmesi için, sözkonusu modeller bilimsel yöntemlerle test edilmelidir. Bankalar, kredi talep eden müsterilere kredi kullandırma/kullandırmama kararlarında ne yönde ve nasıl hareket edeceklerini belirleyebilmek için, kredi kullandırma/kullandırmama kararını etkileyen degiskenler arası iliskileri ortaya koyan içsel kredi degerlendirme (derecelendirme) modelleri olusturmaktadır. Bu çalısmada, bir bankaya basvurarak kredi talep eden ve mevcut cirosu itibariyle Basel II kriterlerine göre kurumsal segmentte bulunan firmaların kısa vadeli kredi taleplerinin degerlendirilmesinde, kredi talebinin kabul edilmesi ya da reddedilmesi kararının verilmesine yönelik, Analitik Hiyerarsi Süreci Yöntemi'yle iliskilendirilen bir model önerilmektedir
Özet (Çeviri)
As credit has been the basic function of banking operations, credit risk was the first risk that had been defined. Managing credit risk in a functional way depends on how the banks adopt the understanding of credit management. Banks should choose the model/method suitable for their organization in order to realize a successful credit risk management process. Credit risk management models/methods should be tested by scientific methods for evaluating the success of those models. Banks develop internal credit evaluation systems explaining relations among variables that influence crediting/non-crediting decisions, in order to determine to credit or not to credit the customers. This study suggests a credit evaluation model using Analytical Hierarchy Process Method in evaluating the short term credit demands of the firms which are accepted as corporate firms according to Basel II, for the decision of crediting or non-crediting.
Benzer Tezler
- Bankalarda kredi riski yönetimi: Libya'da bir uygulama
Credit risk management in banks: a practice in Libya
ISSA RAJAB ALI MOUSA
- Ticari bankalarda kredi portföyü ve kredi riski yönetimi ? bankacılık sektöründe bir uygulama
Loan portfolio and credit risk management in commercial banks- an application in the banking sector
SONGÜL YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkKadir Has ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET HASAN EKEN
- Basel II kredi derecelendirme sisteminin sorunlu kredilerin tespitindeki yeterliliği: Seçilmiş firmalar üzerine bir uygulama
The efficiency of Basel II credit rating system in detection of the non-performing credits: An application on selected firms
YELİZ ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAKAN KAHYAOĞLU
- Türkiye'deki ticari bankalarda finansal tablolar analizi ve bir uygulama
Analysis of financial tables in Turkey's commercial banks and an application
SAVAŞ YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Bankacılıkİstanbul Arel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YILDIRIM ERCAN ÇALIŞ