Reel döviz kuru ve ekonomik büyüme: Türkiye
Real exchange rate and economic growth: Turkey
- Tez No: 209091
- Danışmanlar: PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 125
Özet
Bu çalısma; Türkiye için reel döviz kuru ve büyüme arasındaki iliskiyi üç aylık1989:Q1-2005:Q2 verileri kullanarak arastırmaktadır. Serilerin duraganlıkları DF, PP,KPSS, Ng-Perron testleri kullanılarak incelenmis ve serilerin birinci derecedenbütünlenen oldugu sonucuna varıldı. Görgül uygulamaya; arasındaki iliski arastırılanRER ve GDP degiskenleri için iki degiskenli veri analizi ile baslandı. RER ve GDPserilerinin çesitli transformasyonlarının çapraz korelasyon degerleri incelenilen tümdönem ve 1989:Q1-2001:Q3 alt dönemi için hesaplandı. ki degiskenli analiz asamasınayapılan Granger Nedensellik Testi ile devam edildi. Bu çalısmada JohansenEsbtünlesme testi kullanılarak, iki degisken grubu için de tek esbütünlesen vektörbulundu. Degiskenlerin uzun dönemli hareketini ve kısa dönemli düzeltme hareketlerinibirlikte incelemek amacıyla Vektör Hata Düzeltme Modellleri tahmin edildi. Her ikiVHD modeli için Etki-Tepki Fonksiyonları ve Varyans Ayrıstırması analizleriuygulandı. Uygulanan etki-tepki fonksiyonlarında, RDK'daki 1 std sapmalık sokunGDP'yi kısa dönemde arttırmakta ardından gelen dönemlerde azalmaktadır. Varyansayrıstırması analizinde RER'in GDP'yi açıklama gücünün uzun dönemde yok olmadıgıgözlendi.
Özet (Çeviri)
In this study investigated that the relationship with real exchange rate and growth usingquarterly data of 1989:Q1-2005:Q2. Integration level of the variables are investigatedusing with DF, PP, KPSS, Ng-Perron Tests and according to the test results, it is decidedthat all series are first order integrated. The empirical analysis is started with theapplication of bivariate data analysis held for RER and GDP variables to study therelationship between them. RER and GDP series are used together with differenttransformations of these series are used so that cross correlation values of thesevariables are calculated for full sample and for 1989:Q1-2005:Q2 as a sub-sample.Bivariate analysis continued with the application of Granger causality test. UsingJohansen Cointegration Test this paper finds evidence that one cointegration vectorbased on two groups of variables. Vector Error Correction Models were estimated thatincorporates the long run behavior variables and short run adjustment dynamics. Forboth of two VEC models Impulse- Response Functions and Variance DecompositionAnalysis are studied. Formed impulse-response functions, RER shock increases GDP inthe models for the short run but then decreases successor periods. In VarianceDecomposition Analysis is also observed that RER?s explanatory ratio on GDP does notdisappear in the long run.
Benzer Tezler
- Financial capital flows and economic growth: The Turkish case
Finansal sermaye hareketleri ve ekonomik büyüme: Türkiye örneği
MUAMMER KÖMÜRCÜOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Bölümü
DOÇ. DR. ELİF AKBOSTANCI
- Reel döviz kuru, yabancı sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği
The relations among real exchange rate, foreign capital and economic growth: The case of Turkey
OKTAY KIZILKAYA
- Kısa vadeli sermaye hareketlerinin reel döviz kuru ve iktisadi büyüme ile ilişkisi: Türkiye örneği
The relationship between short-term capital movements with real exchange rate and economic growth: The case of Turkey
ZÜHAL ALACA
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonomiAvrasya Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL HAKKI KOFOĞLU
- Dış ticaret, döviz kuru ve ekonomik büyüme ilişkisi Türkiye örneği 2003-2019
The relationship between foreign trade, exchange rate and economic growth sample of Turkey 2003-2019
MEHMET KUŞCİ