Bankacılık sektöründeki dalgalanmaların otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ile incelenmesi
The research of volatility in banking sector using autoregressive conditional heteroskedasticity models
- Tez No: 209990
- Danışmanlar: PROF. IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 111
Özet
Bu çalısmada bankacılık sektöründe yasanan krizler ve olusan dalgalanmalar incelenmistir. Bu dalgalanmalar sonucu olusan volatilite arastırılmıs ve modelize edilmeye çalısılmıstır. Türkiye'de 1980 sonrası uygulamaya geçirilen ekonomik politikaların sonucu 1994 ve 2001 krizleri yasanmıstır. 1994 ve 2001 krizleri farklılıklar içermesine ragmen tetikleyici nedenleri bakımından ortak noktalar içermektedir. Bunlardan bazıları sunlardır: Kamu açıkları Enflasyon Sermaye hareketleri Subat 2001 krizini 1994 krizinden ayıran tek nokta 2001 krizi çıktıgında uygulanmakta olan döviz kuruna dayalı istikrar programıdır. Çalısmada ilk olarak ARMA modelleri ve ardından ARCH-GARCH modelleri ile türevlerinden olusan modeller tanıtılmıstır. Uygulama bölümünde döviz mevduat, YTL mevduat, kredi kartı kullanım miktarı ve kredi hacimleri analiz edilerek yapılarına uygun kosullu ortalama ve kosullu varyans modelleri belirlenmistir.
Özet (Çeviri)
In this study, the crisis and volatility in banking sector has been investigated.Financial crises of the 1990?s regarded as a result of economic policies started to operate after the 1980?s occured the Turkish economy faced with crises since the 1990. although 1994 and 2001 crises contains differences from each other basically, they have same causes in triggery factors. Some of these are: Public deficits nflation Capital account The most important difference between 2001 and 1994 crises may be regarded as the ?Disinflation and Economic Stability Program? which had been implemented since 2000. In this study, firstly ARMA and then ARCH-GARCH models together with their derivative models have been introduced. In application section, foreign currency account, spending of credit card, YTL currency account, amount of credit have been analyzed, conditional mean and conditional variance models appropriate to their structure has been determined.
Benzer Tezler
- Türev ürünlerin kullanımı ile bankaların kârlılık performansı arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between the use of derivative products and the profitability performance of banks
ÜMİT TURA
Doktora
Türkçe
2021
BankacılıkBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERUDUN KAYA
- 1980 sonrası Türk bankacılık sisteminde istihdam yapısının analizi
An analysis of the employment structure in the Turkish banking system in the post-1980 era
UFUK ÜNDÜCÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkTrakya ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MURAT ÇİFTÇİ
- Finansal risklerin türev araç kullanımına etkisi: Türkiye bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
Impact of financial risks on the use of derivative instruments: An application to the Turkish banking sector
BÜŞRA GÖRGEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonometriŞırnak ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMRE ESAT TOPALOĞLU
- Exchange rate risk management in Turkish banking sector: A Portfolio model
Türk bankacılık sektöründe kur riski yönetimi: Portföy modeli
ALMİLA TÜTÜNCÜOĞLU
- Enflasyonun banka bilançolarına etkisinin faiz marjları ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi: 1997 - 2013
Comparative analysis of the balance sheets of banks interest margins, impact of inflation
SEDA KAYAALP
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HİCABİ ERSOY
