Geri Dön

Bankacılık sektöründeki dalgalanmaların otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ile incelenmesi

The research of volatility in banking sector using autoregressive conditional heteroskedasticity models

  1. Tez No: 209990
  2. Yazar: ÜNSAL ARDUÇ
  3. Danışmanlar: PROF. IŞIL AKGÜL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 111

Özet

Bu çalısmada bankacılık sektöründe yasanan krizler ve olusan dalgalanmalar incelenmistir. Bu dalgalanmalar sonucu olusan volatilite arastırılmıs ve modelize edilmeye çalısılmıstır. Türkiye'de 1980 sonrası uygulamaya geçirilen ekonomik politikaların sonucu 1994 ve 2001 krizleri yasanmıstır. 1994 ve 2001 krizleri farklılıklar içermesine ragmen tetikleyici nedenleri bakımından ortak noktalar içermektedir. Bunlardan bazıları sunlardır: Kamu açıkları Enflasyon Sermaye hareketleri Subat 2001 krizini 1994 krizinden ayıran tek nokta 2001 krizi çıktıgında uygulanmakta olan döviz kuruna dayalı istikrar programıdır. Çalısmada ilk olarak ARMA modelleri ve ardından ARCH-GARCH modelleri ile türevlerinden olusan modeller tanıtılmıstır. Uygulama bölümünde döviz mevduat, YTL mevduat, kredi kartı kullanım miktarı ve kredi hacimleri analiz edilerek yapılarına uygun kosullu ortalama ve kosullu varyans modelleri belirlenmistir.

Özet (Çeviri)

In this study, the crisis and volatility in banking sector has been investigated.Financial crises of the 1990?s regarded as a result of economic policies started to operate after the 1980?s occured the Turkish economy faced with crises since the 1990. although 1994 and 2001 crises contains differences from each other basically, they have same causes in triggery factors. Some of these are: Public deficits nflation Capital account The most important difference between 2001 and 1994 crises may be regarded as the ?Disinflation and Economic Stability Program? which had been implemented since 2000. In this study, firstly ARMA and then ARCH-GARCH models together with their derivative models have been introduced. In application section, foreign currency account, spending of credit card, YTL currency account, amount of credit have been analyzed, conditional mean and conditional variance models appropriate to their structure has been determined.

Benzer Tezler

  1. Türev ürünlerin kullanımı ile bankaların kârlılık performansı arasındaki ilişkinin analizi

    Analysis of the relationship between the use of derivative products and the profitability performance of banks

    ÜMİT TURA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FERUDUN KAYA

  2. 1980 sonrası Türk bankacılık sisteminde istihdam yapısının analizi

    An analysis of the employment structure in the Turkish banking system in the post-1980 era

    UFUK ÜNDÜCÜ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkTrakya Üniversitesi

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MURAT ÇİFTÇİ

  3. Finansal risklerin türev araç kullanımına etkisi: Türkiye bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

    Impact of financial risks on the use of derivative instruments: An application to the Turkish banking sector

    BÜŞRA GÖRGEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonometriŞırnak Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EMRE ESAT TOPALOĞLU

  4. Exchange rate risk management in Turkish banking sector: A Portfolio model

    Türk bankacılık sektöründe kur riski yönetimi: Portföy modeli

    ALMİLA TÜTÜNCÜOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1995

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    DOÇ.DR. KÜRŞAT AYDOĞAN

  5. Enflasyonun banka bilançolarına etkisinin faiz marjları ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi: 1997 - 2013

    Comparative analysis of the balance sheets of banks interest margins, impact of inflation

    SEDA KAYAALP

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Bankacılıkİstanbul Ticaret Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HİCABİ ERSOY