Financial correlation networks
Finansal korelasyon ağları
- Tez No: 215839
- Danışmanlar: PROF. DR. ALİ RANA ATILGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Sabancı Üniversitesi
- Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bölümü
- Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
We construct a financial network based on the correlations of the assets. Referred to as a correlation network, its nodes are the assets and its edges are the pair-wise correlations. The network is inspected by both spectral and statistical analyses. We find that these analyses provide complementary information regarding the interactions of securities in the market and their clustering as well as a hierarchy in the market structure. Market portfolio dominating behavior indicates scale free type of interactions where a small number of assets linked to many others accounts for most of the activities. We further introduce a pricing model that uses the interrelations of emerging dominant correlational motifs. Those that are in accord with piecewise stationary behavior are found to successfully define the future price bounds.
Özet (Çeviri)
Tez çalışmasında finansal varlıkların birbirleri ile oluşturdukları karşılıklı ilişkileri gösteren bir ağırlıklandırılmış ağ yapısı oluşturulmaktadır. Bu ağ yapısında varlıklar düğüm olarak ve bu düğümler arasındaki bağ da karşılıklı ilişkileri, istatistiki terim ile korelasyonu göstermektedir. Ağ yapısı istatistiksel ve fiziki tayf olarak incelenmiştir. Yaptığımız çalışmalar istatistiksel ve fiziki tayf analizlerinin herhangi bir finans marketinin hiyerarşik ve grup yapısını ortaya çıkarmakta ve birbirini tamamlayan ve doğrulayan analizler olduğunu göstermektedir. Market porföyünün baskın hareketi az sayıda varlığın diğer çok sayıda varlık ile ölçümden bağımsız bir etkileşimi işaret etmektedir. Aynı zamanda çalışmada karşılıklı olarak gelişen baskın korelasyon ağ yapılarının kullanılması ile oluşturulmuş yeni bir getiri üretme ve fiyatlama modeli tanıtılmaktadır. Bu modelin parçalı durgun hareket eden ağ yapılarının gelecek fiyat aralıklarını daha iyi belirlediği gösterilmektedir.
Benzer Tezler
- Yapay sinir ağları analizi ve türk finans piyasaları: İMKB 30 endeksi uygulaması
Artificial neural network analyze and turkish financial marketing: application of IMKB 30 index
DOĞUKAN ÖZGEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
EkonomiMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. UFUK BAŞOĞLU
- Kredi temerrüt takası ile çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler
The relationships between credit default swap spreads and various economic indicators
NURBANU BURSA
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
EkonomiHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL
- A detailed study about the angel investors in terms of economic freedom
Ekonomik özgürlükler çerçevesinde melek yatırımlar üzerine detaylı bir inceleme
MARİA FERNANDA CRUZ ARROYO
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonomiİstanbul Aydın Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİĞDEM ÖZARI
- Bridging causal discovery and graph neural networks: a comparative perspective
Nedensel keşif ve çizge sinir ağları arasındaki köprü: Karşılaştırmalı bir bakış açısı
MUHAMMED ÖMER TAYLAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2026
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEFER BADAY