Financial correlation networks
Finansal korelasyon ağları
- Tez No: 215839
- Danışmanlar: PROF. DR. ALİ RANA ATILGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Sabancı Üniversitesi
- Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bölümü
- Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 77
Özet
We construct a financial network based on the correlations of the assets. Referred to as a correlation network, its nodes are the assets and its edges are the pair-wise correlations. The network is inspected by both spectral and statistical analyses. We find that these analyses provide complementary information regarding the interactions of securities in the market and their clustering as well as a hierarchy in the market structure. Market portfolio dominating behavior indicates scale free type of interactions where a small number of assets linked to many others accounts for most of the activities. We further introduce a pricing model that uses the interrelations of emerging dominant correlational motifs. Those that are in accord with piecewise stationary behavior are found to successfully define the future price bounds.
Özet (Çeviri)
Tez çalışmasında finansal varlıkların birbirleri ile oluşturdukları karşılıklı ilişkileri gösteren bir ağırlıklandırılmış ağ yapısı oluşturulmaktadır. Bu ağ yapısında varlıklar düğüm olarak ve bu düğümler arasındaki bağ da karşılıklı ilişkileri, istatistiki terim ile korelasyonu göstermektedir. Ağ yapısı istatistiksel ve fiziki tayf olarak incelenmiştir. Yaptığımız çalışmalar istatistiksel ve fiziki tayf analizlerinin herhangi bir finans marketinin hiyerarşik ve grup yapısını ortaya çıkarmakta ve birbirini tamamlayan ve doğrulayan analizler olduğunu göstermektedir. Market porföyünün baskın hareketi az sayıda varlığın diğer çok sayıda varlık ile ölçümden bağımsız bir etkileşimi işaret etmektedir. Aynı zamanda çalışmada karşılıklı olarak gelişen baskın korelasyon ağ yapılarının kullanılması ile oluşturulmuş yeni bir getiri üretme ve fiyatlama modeli tanıtılmaktadır. Bu modelin parçalı durgun hareket eden ağ yapılarının gelecek fiyat aralıklarını daha iyi belirlediği gösterilmektedir.
Benzer Tezler
- Hiyerarşik yapı yöntemleri kullanılarak önemli para birimleri arasındaki ilişkilerin topolojik analizi
Topological analysis of the correlations among major currencies by using hierarchical structure methods
YUSUF KOCAKAPLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
Fizik ve Fizik MühendisliğiErciyes ÜniversitesiFizik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA KESKİN
- Kredi temerrüt takası ile çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler
The relationships between credit default swap spreads and various economic indicators
NURBANU BURSA
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
EkonomiHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL
- Hisse senedi piyasası ağlarında toplulukların hiyerarşik yapısı
Hierarchical structure of communities in stock market networks
SİNEM ÖCAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
MatematikMuğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET ALİ BALCI
- Finansal piyasalarda döviz kurunun zaman dizisi grafiği üzerinde bulunan Fraktallar (Kaotik emareler) yoluyla tahmin edilmesi
Estimating the exchange rate in financial markets through Fractals (Chaotic signs) found by scanning the correlation on the time series graph
ADİL AŞIRIM
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ADİL SALEPÇİOĞLU
