Geri Dön

Financial correlation networks

Finansal korelasyon ağları

  1. Tez No: 215839
  2. Yazar: UMUT KİRMİT
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ALİ RANA ATILGAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Sabancı Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bölümü
  12. Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 77

Özet

We construct a financial network based on the correlations of the assets. Referred to as a correlation network, its nodes are the assets and its edges are the pair-wise correlations. The network is inspected by both spectral and statistical analyses. We find that these analyses provide complementary information regarding the interactions of securities in the market and their clustering as well as a hierarchy in the market structure. Market portfolio dominating behavior indicates scale free type of interactions where a small number of assets linked to many others accounts for most of the activities. We further introduce a pricing model that uses the interrelations of emerging dominant correlational motifs. Those that are in accord with piecewise stationary behavior are found to successfully define the future price bounds.

Özet (Çeviri)

Tez çalışmasında finansal varlıkların birbirleri ile oluşturdukları karşılıklı ilişkileri gösteren bir ağırlıklandırılmış ağ yapısı oluşturulmaktadır. Bu ağ yapısında varlıklar düğüm olarak ve bu düğümler arasındaki bağ da karşılıklı ilişkileri, istatistiki terim ile korelasyonu göstermektedir. Ağ yapısı istatistiksel ve fiziki tayf olarak incelenmiştir. Yaptığımız çalışmalar istatistiksel ve fiziki tayf analizlerinin herhangi bir finans marketinin hiyerarşik ve grup yapısını ortaya çıkarmakta ve birbirini tamamlayan ve doğrulayan analizler olduğunu göstermektedir. Market porföyünün baskın hareketi az sayıda varlığın diğer çok sayıda varlık ile ölçümden bağımsız bir etkileşimi işaret etmektedir. Aynı zamanda çalışmada karşılıklı olarak gelişen baskın korelasyon ağ yapılarının kullanılması ile oluşturulmuş yeni bir getiri üretme ve fiyatlama modeli tanıtılmaktadır. Bu modelin parçalı durgun hareket eden ağ yapılarının gelecek fiyat aralıklarını daha iyi belirlediği gösterilmektedir.

Benzer Tezler

  1. Hiyerarşik yapı yöntemleri kullanılarak önemli para birimleri arasındaki ilişkilerin topolojik analizi

    Topological analysis of the correlations among major currencies by using hierarchical structure methods

    YUSUF KOCAKAPLAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    Fizik ve Fizik MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA KESKİN

  2. Kredi temerrüt takası ile çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler

    The relationships between credit default swap spreads and various economic indicators

    NURBANU BURSA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

  3. Complex mutual information-theoretic stock networks

    Başlık çevirisi yok

    SERKAN ALKAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    İstatistikStevens Institute of Technology

    DR. KHALDOUN KHASHANAH

  4. Hisse senedi piyasası ağlarında toplulukların hiyerarşik yapısı

    Hierarchical structure of communities in stock market networks

    SİNEM ÖCAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    MatematikMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET ALİ BALCI

  5. Finansal piyasalarda döviz kurunun zaman dizisi grafiği üzerinde bulunan Fraktallar (Kaotik emareler) yoluyla tahmin edilmesi

    Estimating the exchange rate in financial markets through Fractals (Chaotic signs) found by scanning the correlation on the time series graph

    ADİL AŞIRIM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ADİL SALEPÇİOĞLU