Yield curve estimination by spline based models
Getiri eğrilerinin spline bazlı modellerle belirlenmesi
- Tez No: 216532
- Danışmanlar: PROF. DR. TANIL ERGENÇ, YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Getiri egrileri, kuponsuz bonolar, B-spline, The McCulloch veNelson-Siegel modeli, Yield curves, zero-coupon bonds, B-spline, The McCulloch and Nelson-Siegel Model
- Yıl: 2006
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 68
Özet
Bu çalısmada, Türkiye'deki kuponsuz bonoların getiri egrilerini belirlemekiçin, McCulloch tarafından gelistirilen Spline bazlı modelini ve Nelson ve Siegeltarafından gelistirilen, parsimonious modelini kullandık. Bu çalısmadaki verimiziOcak 2005'ten Haziran 2005'e kadar olan Türkiye'deki kuponsuz bonolarıkullanarak olusturduk. Daha sonra, kullandıgımız modellerin performansları buveriye göre karsılastırıldı. Sonuç olarak, McCulloch modeli, getirilerin tahminedilmesinde Nelson-Siegel modelinden daha iyi performans göstermektedir.
Özet (Çeviri)
This thesis uses Spline-based model, which was developed by McCulloch,and parsimonious model, which was developed by Nelson-Siegel, to estimate theyield curves of zero-coupon bonds in Turkey. In this thesis, we construct the data byusing Turkish secondary government zero-coupon bond data, which contain the datafrom January 2005 to June 2005. After that, relative performances of models arecompared using in-sample goodness of fit. As a result, we see that performance ofMcCulloch model in fitting yield is better than that of Nelson-Siegel model.
Benzer Tezler
- Geometric modelling in regression and distribution estimation
Regresyon ve dağılım tahmininde geometrik modelleme
MAHMUT SAMİ ERDOĞAN
Doktora
İngilizce
2019
İstatistikDokuz Eylül Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖZLEM EGE ORUÇ
- Ev tarımı uygulamalarına yönelik toprak nemi kestirim yöntemleri
Soil moisture methods for home agricultural applications
HİLAL TÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BEHÇET UĞUR TÖREYİN
- Getiri eğrisi tahmini : Teori ve Türkiye piyasası için uygulama
Yield curve estimation: Theory and application for Turkish market
COŞKUN TARKOÇİN
- Siyah alaca ineklerin laktasyon eğrilerinin modellenmesinde zaman serileri ve non-lineer yöntemlerin karşılaştırılması
Comparison of lactation curve modeling via time series and nonlinear procedures in holstein frisian cows
EMİNE ÇETİN TEKE
Doktora
Türkçe
2017
BiyoistatistikSüleyman Demirel ÜniversitesiZootekni Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HİKMET ORHAN
YRD. DOÇ. DR. ÖMER UTKU ERZENGİN
- Kısıtlı doğrusal olmayan en küçük kareler tahmini kullanılarak laktasyon eğrisinde özilişkili artıkların incelenmesi
Autocorrelated errors in lactation curve, using constrained nonlinear least squares estamination
MEHMET NURULLAH ORMAN