Sigorta şirketlerinin gerçek aktueryal değerinin hesaplanması
Embedded value calculation of the insurance companies
- Tez No: 228954
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. AYŞE GÜL BÖLÜKBAŞI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Sigortacılık, Insurance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 102
Özet
Sigorta şirketlerinin değeri gerek şirket içi ve gerekse şirket dışı etkinliği. esas olarak yayınlanan bilanço. kar zarar tablosu gibi durum raporlarıyla belirtilmekteydi. Ancak zamanla kazanç unsurunun yönetim ve hissedarlar açısından daha önem taşımaya başlaması ve çok yönlü saydamlık ve ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulması ile sigorta şirketi etkinliğinin daha tutarlı inceleme ve değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. Böyle bir inceleme. şirket ürünleri ve onların karlılığına daha yakından bakılmasını gerektirdiğini desteklemektedir. Bu aynı zamanda şirketin“gerçek aktüeryal değer-EV1”unsurunu içeriyor olmalıdır. Belirlenen bu rakam mevcut beklentiler ışığında şirketin değerini cari faaliyetleri esas alınarak (yani. isim hakkı veya gelecekteki yeni ürün satışlarının etkileri olmaksızın) yansıtmakta ve aynı zamanda farklı sigorta şirketlerinin değerlendirilmesi ve kıyaslanmasını kolaylaştırmasının yanı sıra çeşitli amaçlarla bir ilave gösterge niteliğini taşımaktadır. Hesaplanan bu değer. uygulanan model ve genel koşullarla ilgili varsayım ile yakından ilişkili olması nedeniyle. farklı şirketlerin sonuçlarını daha iyi kıyaslanmasını sağlamak amacıyla bu gerçek aktüeryal değer hesabında öngörülecek özel esasları belirlenmelidir. Bu çalışmada gerçek aktüeryal değer hesabında kullanılacak model için gerekli olan hususlar belirtilmektedir. Aynı zamanda. paremetrelerin belirlenmesi için gerekli olan ön bilgiler ve belirli önerilere yer verilmektedir. Şirketler kendilerine ait gerçek aktüeryal değerleri belirlemek amacıyla. kendi esasları göz önünde bulundurmalıdırlar. Belirlenecek olan bu esaslardan veya parametrelerden herhangi birinde bir sapma olması durumunda. parametrelerin belirlendiği ve özel esasların izlendiği yöntem içindeki farklılıklarla ilgili açıklamaların yapılması gereklidir.
Özet (Çeviri)
Insurance companies was judges primarily both within the company and externally. on the basis of its published statutory results with the increased focus on earnings on the part of management and shareholders and with the growing demand on all sides for transparency and detailed information a more appropriate analysis and assessment of an insurance company?s performance has become necessary. Such an examination should look closely at the company?s products and their profitability. It should also incorporate the so-called ?embedded value-EV? of a company this figure represent the value of the company taking into account its current business (i.e. without goodwill or future new production) under current expectations and among other things also serves stock market analysts as an additional element of information for the evaluation and comparison of different insurance companies. Since such figures are highly dependent on the specific model used and the overall conditions assumed. a sub-commission has been set up the aim of drawing up specific guidelines for the calculation of embedded values of facilitate improved comparison of the results of different companies. The present document sets out requirement for a model for the calculation of embedded values. At the same time recommendations are offered concerning the setting of parameters. Companies wanting to publish their embedded value figure can refer to these guidelines especially in the case of deviations from these guidelines. a great need exists to explain the differing methods by which the parameters were fixed as well as the individual procedures followed.
Benzer Tezler
- The impact of dependence between claim frequency and severity on expected loss using GLM: MTPL application
Hasar sıklığı ve şiddeti arasındaki bağımlılığın GLM kullanılarak toplam hasar üzerindeki etkisi: MTPL uygulaması
İLKYAZ ASLANÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
DR. BÜKRE YILDIRIM KÜLEKCİ
- Sigorta şirketlerinin finansal yeterliliğinin tespitinde sermayenin belirlenmesi ve dağıtımına ilişkin bir uygulama
Capital requirements in solvency of insurance companies and capital allocation modelling
NEŞE VARNA
- Risk management and capital adequacy of annuity plans in Turkish private pension system
Türk bireysel emeklilik sistemi'nde anüite planlarının risk yönetimi ve sermaye yeterliliği
DAMLA BARLAS PIRILDAK
Doktora
İngilizce
2019
Aktüerya BilimleriDoğuş ÜniversitesiEkonomi Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CEVAT GERNİ
- Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector
Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması
İSMAİL TELCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Sigortacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
- Early warning model with machine learning for Turkish Insurance Sector
Türk Sigorta Sektörü için makine öğrenimi ile erken uyarı modeli
GÜNAY BURAK KOÇER
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
