İktisadi konjonktürün belirlenmesinde seminonparametrik yaklaşım ve uygunluğun analizinde etkin momentler metodu
The analysis of determining the business cycle with seminonparametric approach and confirm assesment with efficient method of moments
- Tez No: 241230
- Danışmanlar: PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
- Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 195
Özet
Günümüzde ekonominin kompleks yapısı nedeniyle, makroekonomik zaman serileri düzensiz hareketlerde bulunduğundan değişkenlik göstermektedir. Makroekonomik zaman serilerinin istatistiksel yapısını belirleyebilmek, oluşabilecek risklerden korunmak, daha iyi bir öngörü ve tahmin sağlayabilmek amacı ile serilerin istatistiksel özelliklerinin doğru olarak tanımlanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Makroekonomik zaman serilerinin istatistiksel özelliklerini karakterize ederek kapsadıkları doğrusalsızlıkları belgelemeyi ve stokastik volatilite modelinin bu doğrusalsızlıkları açıklayıp açıklayamadığını ortaya çıkarmayı hedefleyen bu çalışmada amaç, iktisadi konjonktürün belirlenmesidir. Doğrusalsızlıkların ortaya çıkarılmasında ekonometrik metodlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle iktisadi konjonktürün belirlenmesinde ekonometrik metodlardan seminonparametrik yaklaşım ve uygunluğun analizinde etkin momentler metodu kullanılmıştır.Bu tezde gelişmişlik düzeyi farklı olan ülkelerin yedi değişken için seminonparametrik yaklaşım sonucu elde edilen modelleri incelenmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için gayri safi yurt içi hâsıla, ithalat, ihracat, cari işlemler, devlet harcamaları, özel tüketim ve menkul kıymet piyasaları getiri endeksleri olmak üzere yedi adet değişken ele alınmıştır. Seminonparametrik yaklaşım ile makroekonomik zaman serileri için asimetri, mutlak volatilite, kalın kuyruk ve daha yüksek mertebeden momentler belirlenmiştir. Makroekonomik zaman serilerinin istatistiksel özelliklerini karakterize ederken, ülkelerdeki gelişmişlik seviyelerine göre benzerliklerin ve farklılıkların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada, ekonominin, toplumun ve politikanın temel niteliklerine göre iktisadi konjonktürün belirlenmesinde önemli bir yere sahip olan yedi değişken için seminonparametrik yaklaşım ile yapılmış simülasyon sonrası oniki dönemlik tahmin sonuçları ortaya konulmuştur. Etkin momentler metodu ile sistemin yeterliliği ölçülerek, başarısızlığın nedenleri ortaya konulmuş, böylece tahmin edilen dinamik sistemin gelecekte gerçekleşecek durumlar için kullanılıp kullanılamayacağına karar verilmiştir.
Özet (Çeviri)
Today?s economy is very complex and due to such complexity, macroeconomic time series evolve in a very unstable movement which in return causes a high level of variability. It is important to define the statistical priorities as a means to set the statistical structures of macroeconomic time series, to be protected from potential risks, and to better utilize forecasting methods. By characterizing the statistical priorities of macroeconomic time series, the aim of this thesis is to document the asymmetical parameters and stochastic volatility model. Besides, the thesis also aims to explain whether the asymmetrical parameters are well described or not. The long term target is to set the appropriate business cycle. To achieve such target, seminonparametric approach is utilized as a means to set the business cycle. In addition, efficient methods of moment are used to analyze the effectiveness of the process. In this thesis, by considering various welfare level of countries, seven variables are determined by seminonparametric approach models. Afterwards, effective moment method in stochastic volatility model is used to research options&securities market. The mentioned variables in this thesis are gross domestic product, imports, exports, current transactions, government expenditures, private consumption, and options&securities markets earning yield indexes. With the aid of seminonparametric approach, asymmetry for macroeconomic time series, unconditioned volatility, thick-tail, and high leveled moments are set. While characterizing statistical priorities of macroeconomic time series, based on the welfare level of countries, similarities and differences are conducted. As a result of the simulation process of seminonparametric approach, forecasting results for twelve terms are revealed. With the aid of efficient method of moments, the system?s efficiency is measured, and the reasons for failure has been determined, so that a decision has been made towards whether forecasted dynamic system can be applied or not for future situations.
Benzer Tezler
- İktisadi konjonktürün belirlenmesinde otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ve bir uygulama
Variance models subject to change retrospectively to determine economic conjoncture and an application
ŞEYMA ÇALIŞKAN ÇAVDAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF.DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Contribution a la recherche d'un cadre juridique pour un droit international de laconcurrence plus efficace
Daha etkin bir uluslararası rekabet için hukuki çerçeve arayışı
ALİ CENK KESKİN
Doktora
Fransızca
2009
HukukGalatasaray ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
PROF. DR. JEAN MARC SOREL
PROF. DR. HALİL ERCÜMENT ERDEM
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Türkiye'de Cumhuriyet sonrası bankacılık sektörünün tarihsel gelişimi
Historical development of banking after the republic of Turkey
AZİZ BAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkHasan Kalyoncu Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELİM ERDOĞAN