Geri Dön

Sigortacılıkta dinamik finansal analiz

Dynamic financial analysis in insurance

PDF İndir

  1. Tez No: 244786
  2. Yazar: HAKAN YILMAZ
  3. Danışmanlar: DR. MURAT BÜYÜKYAZICI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Dinamik finansal analiz, varlık-yükümlülük yönetimi, stokastik benzetim, faiz oranı modelleri, hasar ödeme modelleri, senaryo testleri, Dynamic financial analysis, asset-liability management, stochastic simulation, interest rate models, payment patterns, scenario testing
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 69

Özet

Dinamik finansal analiz (DFA), bir hayat dışı sigorta şirketinin nakit akış modellemesine uygulanabilen ve bu şirketin maruz kalabileceği finansal risklerin çeşitli senaryolara göre analiz edilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. DFA, bir sigorta şirketinin geleceğe ilişkin yükümlülüklerini karşılayabilip karşılayamayacağını analiz ederken stokastik benzetim tekniklerinden yararlanır. Bu çalışmada bir DFA modelini oluşturan stokastik değişkenler incelenmiş ve bu modelin bir uygulaması yapılmıştır.Günümüzde, hayat dışı sigorta ve reasürans şirketlerinin yükümlülük analizlerinde kullanılan deterministik yöntemler önemini kaybetmiş, DFA gibi stokastik modeller içeren yöntemler önem kazanmıştır. Çalışmada bir DFA modeli ve bu modelde yer alan stokastik değişkenler hakkında genel açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca bu değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanarak genel bir model kurulmuş ve bu modelin bir benzetim uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamada, sigorta şirketinin farklı yatırım stratejilerine göre iflas olasılıkları ve artık miktarları hesaplanmıştır. Çalışmadaki stokastik değişkenlerin modellenmesinde bazı istatistiksel dağılımlar ve finansal modeller kullanılmıştır.Uygulamadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, riskli yatırım tercihlerinin artık miktarını ve iflas olasılığını nasıl etkilediği görülmektedir. Çalışmada kurulan genel modelin Türk sigorta piyasasına katkıda bulunacağı düşünülmüş, modelin geliştirilebilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Özet (Çeviri)

Dynamic financial analysis (DFA) is a systematic approach, which is applied to cash flow modelling of a nonlife insurance company and provides that financial risks are analyzed according to various scenarios which company might be exposed. DFA uses stochastic simulation techniques while analyzing whether an insurance company can meet it?s liabilities. In this study, the stochastic variables that constitute a DFA model were researched and an application of this model was made.Today, deterministic methods that nonlife and reinsurance companies use for liability analysis have lost importance and methods including stochastic models like DFA have become more important. This study presents an overview of a DFA model and stochastic variables in this model. Furthermore, a general model was set up by using the relationships between that variables and a simulation of this model was done. In that simulation, ruin probabilities and economic surplus were evaluated by various investment strategies of the insurance company. To model the stochastic variables in this study, some statistical distributions and financial models were used.Effects of the risky investment strategies on the surplus and ruin probability can be seen by examining the application results. It is thought that the general model in this study will contribute to Turkish insurance market and some proposals were made concerning the development of the model.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    885462

    Pencere veri zarflama analizi ile hayat sigortası şirketlerinin etkinliklerinin analizi

    Analysis of the efficiency of life insurance companies using window data envelopment analysis

    ABDULLAH İLKAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FERHAN ÇEBİ

  2. Tez No

    464970

    Stochastic optimal control theory: New applications to finance and insurance

    Stokastik optimal kontrol teori: Finans ve sigortacılıkta yeni uygulamalar

    EMRE AKDOĞAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR

  3. Tez No

    476652

    The effects of underwriting and reserving techniques in insurance of ship financing

    Gemi finansman sigortasında aktüerya ve karşılık ayırma tekniklerinin sigorta prim hesaplamasına etkisi

    TANSEL ERKMEN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    DenizcilikPiri Reis Üniversitesi

    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU

  4. Tez No

    847436

    TFRS 9 finansal araçlar standardı uyarınca beklenen kredi zarar karşılığı ölçümünün bankacılık sektörüne etkisi: Bir uygulama

    The impact of expected credit loss provision measurement on the banking sector in accordance with the TFRS 9 financial instruments standard: An application

    MUSTAFA SÜNER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. LEVENT ÇİNKO

  5. Tez No

    604985

    Analysis of factors affecting profitability of insurance companies in Turkey: Panel data approach

    Türkiye'deki sigorta şirketlerinin karlılığını etkileyen faktörlerin analizi: Panel veri yaklaşımı

    ABDURRAHMAN ÖZEN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    SigortacılıkAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ERHAN ÇANKAL

Geri Dön