Sigortacılıkta dinamik finansal analiz
Dynamic financial analysis in insurance
- Tez No: 244786
- Danışmanlar: DR. MURAT BÜYÜKYAZICI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Dinamik finansal analiz, varlık-yükümlülük yönetimi, stokastik benzetim, faiz oranı modelleri, hasar ödeme modelleri, senaryo testleri, Dynamic financial analysis, asset-liability management, stochastic simulation, interest rate models, payment patterns, scenario testing
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 69
Özet
Dinamik finansal analiz (DFA), bir hayat dışı sigorta şirketinin nakit akış modellemesine uygulanabilen ve bu şirketin maruz kalabileceği finansal risklerin çeşitli senaryolara göre analiz edilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. DFA, bir sigorta şirketinin geleceğe ilişkin yükümlülüklerini karşılayabilip karşılayamayacağını analiz ederken stokastik benzetim tekniklerinden yararlanır. Bu çalışmada bir DFA modelini oluşturan stokastik değişkenler incelenmiş ve bu modelin bir uygulaması yapılmıştır.Günümüzde, hayat dışı sigorta ve reasürans şirketlerinin yükümlülük analizlerinde kullanılan deterministik yöntemler önemini kaybetmiş, DFA gibi stokastik modeller içeren yöntemler önem kazanmıştır. Çalışmada bir DFA modeli ve bu modelde yer alan stokastik değişkenler hakkında genel açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca bu değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanarak genel bir model kurulmuş ve bu modelin bir benzetim uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamada, sigorta şirketinin farklı yatırım stratejilerine göre iflas olasılıkları ve artık miktarları hesaplanmıştır. Çalışmadaki stokastik değişkenlerin modellenmesinde bazı istatistiksel dağılımlar ve finansal modeller kullanılmıştır.Uygulamadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, riskli yatırım tercihlerinin artık miktarını ve iflas olasılığını nasıl etkilediği görülmektedir. Çalışmada kurulan genel modelin Türk sigorta piyasasına katkıda bulunacağı düşünülmüş, modelin geliştirilebilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Özet (Çeviri)
Dynamic financial analysis (DFA) is a systematic approach, which is applied to cash flow modelling of a nonlife insurance company and provides that financial risks are analyzed according to various scenarios which company might be exposed. DFA uses stochastic simulation techniques while analyzing whether an insurance company can meet it?s liabilities. In this study, the stochastic variables that constitute a DFA model were researched and an application of this model was made.Today, deterministic methods that nonlife and reinsurance companies use for liability analysis have lost importance and methods including stochastic models like DFA have become more important. This study presents an overview of a DFA model and stochastic variables in this model. Furthermore, a general model was set up by using the relationships between that variables and a simulation of this model was done. In that simulation, ruin probabilities and economic surplus were evaluated by various investment strategies of the insurance company. To model the stochastic variables in this study, some statistical distributions and financial models were used.Effects of the risky investment strategies on the surplus and ruin probability can be seen by examining the application results. It is thought that the general model in this study will contribute to Turkish insurance market and some proposals were made concerning the development of the model.
Benzer Tezler
- Pencere veri zarflama analizi ile hayat sigortası şirketlerinin etkinliklerinin analizi
Analysis of the efficiency of life insurance companies using window data envelopment analysis
ABDULLAH İLKAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERHAN ÇEBİ
- Stochastic optimal control theory: New applications to finance and insurance
Stokastik optimal kontrol teori: Finans ve sigortacılıkta yeni uygulamalar
EMRE AKDOĞAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR
- The effects of underwriting and reserving techniques in insurance of ship financing
Gemi finansman sigortasında aktüerya ve karşılık ayırma tekniklerinin sigorta prim hesaplamasına etkisi
TANSEL ERKMEN
Doktora
İngilizce
2017
DenizcilikPiri Reis ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU
- TFRS 9 finansal araçlar standardı uyarınca beklenen kredi zarar karşılığı ölçümünün bankacılık sektörüne etkisi: Bir uygulama
The impact of expected credit loss provision measurement on the banking sector in accordance with the TFRS 9 financial instruments standard: An application
MUSTAFA SÜNER
- Analysis of factors affecting profitability of insurance companies in Turkey: Panel data approach
Türkiye'deki sigorta şirketlerinin karlılığını etkileyen faktörlerin analizi: Panel veri yaklaşımı
ABDURRAHMAN ÖZEN
Doktora
İngilizce
2019
SigortacılıkAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERHAN ÇANKAL