Geri Dön

Kredi temerrüt takası: Değerleme teknikleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki piyasa uygulamaları

Credit default swaps: Valuation techniques and market applications on emerging countries

PDF İndir

  1. Tez No: 253768
  2. Yazar: SELÇUK YILMAZ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. Z. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 137

Özet

Bu tezde temel olarak kredi temerrüt takası değerleme teknikleri ve gelişmekte olan ülkepiyasalarındaki uygulamaları üzerinde durulmuştur. Özellikle son yıllarda gelişmekte olankredi piyasaları ve türev ürünler pazarının bir kombinasyonu olarak ve risk dağıtım esası gözönüne alınarak çeşitli enstrümanlar ortaya çıkmıştır. Kredi temerrüt takası sözleşmeleri de,kriz yıllarında kredi piyasalarında önemli yer tutan enstrümanlardan biri olmuştur. Buenstrümanı incelerken, değerleme ve fiyatlama modellerinin yanında bu ürünün temeldayanağı olan kredi riskini incelemek gerekmektedir. Böylelikle kredi piyasalarını etkileyenunsurlar daha dikkate değer bir şekilde incelenebilecektir. Bu bağlamda piyasalarda genelkabul görmüş fiyatlama modelleri incelenmiş ve örnek uygulamalarla desteklenmiştir. Öteyandan risk ve risk kavramı üzerinde durulmuş, kredi riski ve kredi riskinin konusuolabilecek unsurlar incelenmiştir. Ayrıca gelişmekte olan ülke piyasalarındakiuygulamalarına değinilmiş ve tarihi datalarla bu piyasaların etkileşimi anlatılmayaçalışılmıştır. Türkiye KTT'leri üzerinde bir ekonometrik çalışma yapılarak, KTT vadeleriarasındaki uyum test edilmiştir.

Özet (Çeviri)

This thesis mainly contributes credit default swaps and valuation techniques of credit defaultswaps. Extremely, during the recent years credit markets and credit derivatives products aredeveloped and so many new financial instruments occured in case of credit risks. In financialcrisis years, credit default swaps became the most popular credit derivatives instruments.While introducing this product, we need to learn valuation and pricing techniques and alsoneed to explain basicly credit risk contributions. In this way, we could make decisions aboutthe exogenous and endogenous variables which effect the value and risk of credit defaultswap. Hereby, i have tried to explain the main valuation techniques of credit default swapwith the help of examples. On the other hand, i also identified the risk issue, credit riskconditions and its components.Also i have analysed the applications of credit default swapson emerging countries with given examples. In this thesis, i have used an econometricapplications on Turkish credit default swaps with different maturities to identify theconsistency of these credit default swap levels.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    557221

    Spillovers between Turkish house pricing, stock exchanges, gold, CDS and exchange rate

    Türkiye konut fiyatları, hisse endeksleri, altın, CDS ve döviz kuru arasındaki yayılımlar

    ESER ŞENTÜRK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Gayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

  2. Tez No

    377852

    A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  3. Tez No

    264766

    Bankacılıkta kredi türevlerinin; hissedar değerine katkısı, etkin bir şekilde kullanımına imkan sağlayacak risk yönetimi yapılanması ve finansal raporlaması

    Credit derivatives in banking; analysis of their effects for the share holder value, risk management organization which help for their efficient use and the financial reporting

    İHSAN UĞUR DELİKANLI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İşletmeBaşkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU

  4. Tez No

    313873

    Stochastic credit default swap pricing

    Kredi temerrüt takası sözleşmelerinin stokastik fiyatlanması

    İSMAİL HAKKI GÖKGÖZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2012

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖMÜR UĞUR

    YRD. DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR

  5. Tez No

    705553

    Makro kredi riski ölçme yöntemi olarak koşullu alacak yaklaşımı: Türkiye örneği

    Contingent claim analysis as a macro credit risk metric: Evidence from Turkey

    BURCU BAHÇECİ BAŞKURT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeİzmir Katip Çelebi Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ŞABAN ÇELİK

Geri Dön