Zaman serisi analizlerinde doğrusal olmayan modeller ve Türkiye ekonomisine uygulaması
Nonlinear models in time series analysis and their application to Turkish economy
- Tez No: 261933
- Danışmanlar: PROF. DR. KARUN NEMLİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: ARCH model, Doğrusal olmayan, Doğrusal olmayan modeller, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomik etki, Türk ekonomisi, Zaman serileri analizi, İMKB, ARCH model, Nonlinear, Nonlinear models, Econometrics, Economy, Economic effect, Turkish economy, Time series analysis, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
- Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Çalışmada, doğrusal olmayan zaman serileri, ortalamada ve varyansta doğrusal olmama olarak ikiye ayrılarak incelenmiştir. İlk bölümde, zaman serileri ile ilgili temel kavramlar açıklandıktan sonra, doğrusal olmayan zaman serilerinin özellikleri, doğrusal dışılığı sınama yöntemleri ve ortalamada doğrusal olmayan bazı modellerin özellikleri verilmiş; zaman serilerindeki uç değerlere, yapılan bir simülasyon çalışmasıyla dikkat çekilmiştir. İkinci bölümde, varyansta doğrusal olmayan modellerde, ARCH Tipi Modeller ele alınmıştır. Seçilen 20'ye yakın ARCH Tipi Modelin özellikleri verilmiş, bu modellerin karşılaştırılması, parametrelerinin tahmin edilmesi ve ARCH Etkisinin test edilmesi anlatılmıştır.Üçüncü bölümde, ilk iki bölümde açıklanan modellerin bazıları kullanılarak, çeşitli uygulamalar yapılmıştır. BAND-TAR Modeli kullanılarak, ?Koç Holding-Sabancı Holding? ve ?Akbank-İş Bankası C? hisse senetleri fiyat farkları serisi başarılı bir şekilde modellenmiştir. Şimdiye dek yapılan araştırmalarda, BAND-TAR Modelinin, iki hisse senedinin fiyat farkları serisine uygulandığı görülmemiştir. Sanayi Üretim Endeksi, Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi ve TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi serilerine TAR Tipi Doğrusal Dışılık Testleri uygulanmış, 3 serinin de doğrusal olduğu reddedilmiştir ve SETAR Modellerinin parametreleri de başarılı bir şekilde tahmin edilmiştir. 2003 yılından başlayan İMKB30 endeksi getiri serisine 15 farklı ARCH tipi model uygulanmıştır. Asimetrik etkili ve t dağılımı kullanılan modellerin genelde daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Son olarak, TAR testleri uygulanmaz ise, aslında ortalamada doğrusal olmayan ama varyansta doğrusal olan MBÖNCÜ-SÜE serisinin, ortalamada doğrusal ve varyansta doğrusal olmayan ARMA-GARCH süreci olarak belirlenebileceği gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, nonlinear time series have been examined in two different categories; nonlinearity in mean and nonlinearity in variance. In chapter one, following the introduction of the fundamental concepts regarding time series, the characteristics of nonlinear time series, the testing methods of nonlinearity and the characteristics of some models that are nonlinear in mean are presented. The chapter then proceeds with a simulation exercise in order to call attention to the outliers in time series. In chapter two, ARCH type Models have been studied as an example of models of nonlinearity in variance. Approximately 20 ARCH type Models have been selected and the characteristics of these models have been specified. Subsequently, a discussion of the comparison of these models, prediction of parameters and the testing of the ARCH effect has been offered in this chapter.In chapter three, various applications have been carried out by utilizing some of the models that were explained in the first two chapters. The price difference series of ?KCHOL-SAHOL? and ?AKBNK-İSCTR? stocks have been successfully modeled. The research conducted so far has not revealed any precedent applications of the BAND-TAR model to the price difference series of these two types of stocks. TAR type Nonlinearity Tests were applied on Industrial Production Index, Composite Leading Indicator Index and CPI based Real Exchange Rate Index series, the linearity of these three series has been rejected and the parameters of the SETAR Models have also been successfully estimated. 15 different ARCH type models have been applied to the İMKB30 index return series. It has been observed that the models which use asymmetric effects and t distribution are generally more successful. Finally, it has been shown that if TAR tests are not applied, non-linear MBÖNCÜ-SÜE series which are non-linear in mean but linear in variance can be determined as ARMA-GARCH process which is linear in mean and nonlinear in variance.
Benzer Tezler
- Bazı sert çekirdekli meyve türlerinde döllenme biyolojisi üzerinde yöntem çalışmaları
Başlık çevirisi yok
ATBİMOĞLU ADALET
- Kuyruk modelleri ve analizi üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
DİDEM ÖZPULAT
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
İstatistikEge ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FİKRET İKİZ
- Ege bölgesi keçi liflerinin bazı önemli fiziksel, kimyasal özellikleri ve değerlendirme imkanları
Başlık çevirisi yok
NİLÜFER ERDEM
Doktora
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLSEREN YAZICIOĞLU
- Konfeksiyon işletmelerinde performans ölçümleri ve işgücü planlanmasına katkıları
Başlık çevirisi yok
SEVİN BRAV
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
İşletmeEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. M. NAZMİ ERCAN
- Karıştırıcılar ve karıştırma kabındaki akım olaylarının incelenmesi
Başlık çevirisi yok
NADİR İLTEN
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Makine MühendisliğiUludağ ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. ÖMER SAMİH MERTBAŞ