Kapulalar ve rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapıları
Copulas and dependence structures between random variables
- Tez No: 275289
- Danışmanlar: PROF. DR. İSMİHAN BAYRAMOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 95
Özet
İstatistikçiler uzun bir zaman periyodunda çok değişkenli dağılımlar ve onların alt boyutlu marjinalleri arasındaki ilişki üzerinde durmuşlardır. Kapulalar marjinal dağılımlar verildiğinde ikili veya çoklu dağılım ailelerini oluşturmada önemli bir araç olduğu için istatistik teorisinde olarak oldukça önemli bir yere sahiptir.Bu tez çalışmasında, güvenilirlik analizinde ve istatistik teorisinde sıklıkla kullanılan sıra istatistiklerinin kapulaları ve ortak olasılık yoğunluk fonksiyonlarından elde edilen yerel bağımlılık fonksiyonlarının elde edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) dağılımlar ailesinde karma kapula fonksiyonları için ilişki parametresine ait bir sınırın oluşturulması, bağımlılık yapıları ve yerel bağımlılık fonksiyonlarının noktasal değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte karma kapula fonksiyonlarının verileri modellemede uygun birer fonksiyon olabileceklerini göstermek amaçlanmıştır.Bu çalışmadaki amaç, sıra istatistikleri, kapulalar ve karma kapulalara ilişkin yeni kavramlar geliştirmek ve sonuçlar elde etmektir.
Özet (Çeviri)
During a long time period, statisticians have interested in the relationship between multivariate distributions and their lower dimensional marginals. Copulas have a significant place in statistics theoretically because they are an important tool for building families of bivariate or multivariate distribution families with given marginals.In this thesis, it is intended to obtain the copulas of ordered statistics, which are used frequently in reliability analysis and statistics theory, and their local dependence functions obtained from joint probability density functions. Also, it is aimed to define a bound for association parameter, dependency structures and local dependence function of convex combination copulas for Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) distribution families. However, it is aimed to show that the convex combinations of copulas are appropriate for modeling the data.The main purposes of this thesis, to develop the new concepts and obtain important results for ordered statistics, copulas and convex combination copulas.
Benzer Tezler
- Kapula ile küresel borsa indeksleri arasındaki bağımlılığın araştırılması
Investigation of dependence among global stock exchanges via copula
MERVE AKŞEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İstatistikGiresun ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT GÜL
- Bazı kapula tahmin yöntemleri ve ÜFE-TÜFE arasındaki bağımlılık yapısı üzerine bir uygulama
Some copula estimation methods and an application on dependence structure between the Producer Price Index (PPI) and the Consumer Price Index (CPI)
AYÇA BÜYÜKYILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
EkonometriAkdeniz ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EMRE İPEKÇİ ÇETİN
- Bağımsızlık kapulasını içeren kapula aileleri, kapula tahmin yöntemleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda sektörler arası bağımlılık yapısı
Copula families including independence copula, estimation methods of copulas and inter-sectoral dependence structure for Istanbul Stock Exchange
ASLIHAN ALHAN
- Çok değişkenli zaman serilerinde bağımlılığın Kapula modellemesi
Copula modelling of the dependency in multivariate time series
EMRE YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ
- Çapraz döviz kurlarının bağımlılık yapısının kapulalarla incelenmesi
Modelling the dependence structure of the cross exchange rate with copulas
ÖMER AYHAN AÇMAZ