Aracı kurumlarda operasyonel risk ve bir uygulama
Operational risks for intermediaries and an application
- Tez No: 277592
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 140
Özet
Aracı kurumlar fon arz ve talebini buluşturan borsalarda aracılık görevi yapan kurumlardır. Aracı kurumlar verdikleri hizmetler ve araştırma raporlarıyla yatırımcılara ve sermaye piyasalarını takip etmekte olan kurumlara yön vermektedir.Aracı kurumlar verdikleri hizmetler ve faaliyet alanları itibariyle birçok içsel ve dışsal riske maruz kalmaktadır. Bu risklerin arasında son yıllarda adı en çok anılan risk türü ise operasyonel risktir. Operasyonel risk, kurum içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, kurum yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, kurum yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıplara ya da zarara uğrama ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Operasyonel risk yönetimi ise karşı karşıya olunan risklerin saptanması, risklerin ölçümü, izlenmesi, ortaya çıkmadan önlenmeye çalışılması, kontrolü, riske bağlı zararların azaltılması, riskin transferi ve risklere karşı sermaye tahsis edilmesi şeklinde özetlenebilecek yöntemlerden oluşan bir süreçtir.Türkiye'deki borsa aracı kurumlarında karşılaşılan operasyonel risk unsurları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Bunlar;oŞirket sahipliği, yönetici riski ve organizasyonel risk,oPersonel riski,oTeknoloji riski,oKredi riski,oYasal risk,oYatırımcı riski,oMerkezdışı örgütler ile şube ağı veoDış risklerdir.Aracı kurumlarda işlemeyen iç süreçler, insanlar ve sistemler nedeniyle ortaya çıkabilecek zarara uğrama riski operasyonel risk olarak değerlendirilmektedir.Sermaye piyasalarında karşılaşılan operasyonel riskin azaltılması amacıyla risk yönetim süreci işletilmeli ve sermaye piyasasının alt yapısı güçlendirilmeli, bunun yanısıra, risk karşılığı ayrılmasının da önemi ortadadır. Basel Uzlaşısının önerdiği risk karşılığı hesaplama yaklaşımlarından yararlanılması yerinde olacaktır. Çalışmanın uygulama bölümünde bir aracı kurumun operasyonel risk karşılığı ayırması gereken sermaye hesaplanmıştır.
Özet (Çeviri)
Intermediaries are institutions that act as an intermediary in exchange markets and bring fund supply-demand together. Intermediaries with their services and research reports guide investors and organizations that have been following capital markets.Intermediaries are subject to various internal and external risks due to their services and their field of activity. The most common risk that has been frequently mentioned in recent years is operational risk. Operational risk is defined as the possibility of incurring loss that may result from overlooking errors and irregularities as a result of failures in internal audits, failure of administration and personnel of the organization to act in line with the period and conditions, mistakes in organizational management, errors and failures of information technology systems as well as earthquake, fire, flood etc. Operational risk management may be defined as a process composed of methods that may be summarized as determining possible risks, calculating and following such risks, trying to prevent them, controlling them, decreasing risk-related losses, transferring risk and allocating capital for such risks.Operational risk factors that are encountered in exchange market intermediaries in Turkey can be listed as follows:oCompany ownership, administrator risk and organizational riskoPersonnel riskoTechnology riskoCredit/Loan riskoLegal riskoInvestor riskoEccentric organizations and branch network andoExternal risksThe risk of incurring loss that may result from non-operative internal processes, people and systems in intermediaries is considered an operational risk.Risk management process should be operated and capital market infrastructure should be strengthened in order to reduce operational risks in capital markets and the importance of allocating risk allowances is clear. It will be suitable to benefit from risk allowance calculation approached suggested by Basel Settlement. In the application section of the study, the capital that an intermediary needs to allocate as operational risk allowance has been calculated.
Benzer Tezler
- Aracı kurumlarda operasyonel risk ve güven faktörlerinin yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri
Problems of brokerage houses caused by operational risk and suggested solutions
MEHMET ZİYA GÖKALP
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
İşletmeİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜLYA TALU
- Türk bankacılık sisteminde kaynak yönetimi:Fon transfer fiyatlaması model uygulaması
Fund management in Turkish banking system: Model application for fund transfer pricing
AHMET KARAKAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkTürk Hava Kurumu Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. ADNAN GÜZEL
- Türkiye'de bankacılık sisteminin gelişimi: Bankacılık sisteminde kaynak yönetimi ve kârlılık
Development of banking system in Turkey: Resource management and profitability in the banking system
SERHAT KOÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkYalova ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER NASUHİ ŞAHİN
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Bulanık karar verme ortamında risk değerlendirmesi:İş sürekliliği perspektifi
Risk assessment in fuzzy decision making environment: Business continuity perspective
DOĞAN ŞENGÜL
Doktora
Türkçe
2016
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CAFER ERHAN BOZDAĞ