Türkiye'de finansal piyasaların içerisinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın etkinliği
The efficiency of the Turkish Futures & Options Exchange in the Turkish financial markets
- Tez No: 277861
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SELMAN YILMAZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
- Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 197
Özet
Sermaye piyasaları, kıt bulunur bir kaynak olan sermayenin en verimli kullanılabileceği alanlara kanalize edilmesinde kilit bir rol oynarlar. Büyüme ve kalkınma süreçlerine damgasını vuran temel faktör sermaye piyasalarının etkinlik dereceleridir. Etkin çalışan bir menkul kıymetler borsasında menkul kıymet fiyatlarının altlarında yatan varlıkların değerlerini tam olarak yansıtıyor olmaları gerekir ki sermayenin sadece hak eden şirketlere doğru tahsisinin önü açılabilmiş olsun.Bu çalışmada sermaye piyasalarının etkinliğinde rol oynayan önemli unsurlardan biri olan likidite kriterinden yola çıkılarak Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem gören menkul kıymetlerin ilgili spot piyasalar açısından birer gösterge (benchmark) piyasa olup olmadıkları araştırılacaktır. Likiditenin fiyat istikrarı ve işlem süresi gibi diğer iki boyutundan ziyade işlem hacmi boyutu üzerinden ampirik bir analizle sonuca ulaşılmaya ve VOB piyasalarından hangilerinin spot piyasaların etkinliğine katkıda bulunduğu tesbit edilmeye çalışılacaktır.
Özet (Çeviri)
During the allocation process of capital which is a very scarce source, to the best efficient and effective areas, capital markets play a dramatically important key role. The efficiency levels of the capital markets are the basic drivers behind the growth and development periods. The prices of securities in an efficient securities market should so reflect the values of underlying assets that only the deserving companies could be able to access it.In this research, by considering the liquidity criteria is one of the most important components in the efficiency of capital markets, the quantitative correlation between the volumes of the securities listed in Turkish Derivatives Market (VOB) and related spot markets will be analyzed. Only the transaction volume dimension of the liquidity will be considered and we will try finding an answer to the question of which of the VOB markets contribute to the efficienciency of related spot market.
Benzer Tezler
- İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsa'sının incelenmesi ve VOB-patates vadeli işlem sözleşmesine yönelik bir araştırma
The examination of the Turkish Derivatives Exchange and a research intended to VOB-potato futures contract
NAİM VAROL
- Türev piyasaların etkinliğinin testi: İMKB30-100 ve döviz piyasası
The test of derivatives markets efficiency: İMKB30-100 and exchange market
SEDAT DURMUŞKAYA
- Türkiye'de vadeli işlem ve opsiyon piyasasında yer alan buğday sözleşmelerine yönelik bir araştırma
A research on wheat contracts in the derivatives market of Turkey
FURKAN KAYHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkGazi ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ABDURRAHMAN OKUR
- Reel ve finansal ekonomi açısından altın ve petrol piyasaları
In terms of real and financial economics gold and oil markets
NEŞE AKTÜRK ERDOĞAN
- Finansal piyasalarda vadeli işlemler
Forward, futures and option transactions in financial markets
HAKAN SAYGI
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
EkonomiYıldız Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EMEL YURT