Geri Dön

Kalın kuyruklu risk modellerinde iflas olasılığı

Ruin probability in heavy tailed risk models

  1. Tez No: 284594
  2. Yazar: BAŞAK BULUT
  3. Danışmanlar: PROF. DR. CENAP ERDEMİR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 110

Özet

Bu çalışmanın amacı, sigortacılık uygulamalarında önemli iki durum olan kalın kuyruklu dağılım yapısına sahip hasar tutarları ile bağımlılık yapısının risk süreci üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Risk sürecinin sıfırın altına düşmesi durumundaki iflas olasılıkları gerçekleşmiş hasar tutarı dağılımına, parametre değerlerine, faiz oranına, başlangıç sermaye büyüklüğüne ve güvenlik yükleme faktörüne bağlı olarak hesaplanmıştır. Başlangıç sermaye miktarı ile güvenlik yükleme faktörünün, iflas olasılıkları üzerindeki etkisi elde edilen sonuçlara bağlı olarak yorumlanmıştır.Bu çalışmada öncelikle kalın kuyruklu dağılımlar ve alt sınıfları hakkında ayrıntılı bilgi verilerek her bir dağılım sınıfı için gerekli koşullar açıklanmış. Daha sonrasında ise hasar tutarlarının kalın kuyruklu dağılım yapısına sahip olması durumunda risk süreci için iflas olasılıklarının nasıl hesaplanacağı ispatlar eşliğinde gösterilmiştir. Zorunlu trafik sigortası verileri kullanılarak risk sürecini oluşturan hasar ve prim süreçlerinin bağımlılık yapısı incelenmiş ve çeşitli varsayımlar altında iflas olasılıkları hesaplanmıştır.

Özet (Çeviri)

The structure of heavy-tailed claim severity distributions and dependency are two important matters in insurance applications. The aim of this study provides to merge these matters and to analyse the effects of that combination on risk process. The ruin probabilities, which occur when the risk process falls down zero, have been calculated by making various assumptions about the distribution of claim severity, estimation of parameters, interest rate, initial surplus, security loading factor and so on. The effects of the amount of capital and security loading factor on ruin probabilities have been interpreted according to the results.In this study, firstly, detailed information about heavy tailed distributions and the sub-class-of those distributions are given. Then, the conditions necessary for any distribution to belong to one of this special class of distributions are explained. After all, it is showed that how the ruin probabilities of a risk process, that including heavy tailed claim severity amounts, can be calculated with theoretical justifications. Finally, an application is provided by using compulsory traffic insurance data. Therefore dependency structures of the processes belonging to risk process of this insurance are investigated. Moreover, ruin probabilities are calculated according to some assumptions.

Benzer Tezler

  1. Uç değerler teorisi ve riske maruz değer

    Extreme value theory and value at risk

    EMRAH ALTUN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

  2. The importance of fat-tailed and skewed distributions in modeling value-at-risk

    Kalın kuyruklu ve çarpık dağılımların riske maruz değer modellemesinde önemi

    EMRAH ALTUN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

  3. Düzleştirme splaynlarının hayat dışı sigorta ürünleri fiyatlamada etkileri

    The effect of smoothing splines on pricing of non-life insurance products

    HANDAN İLHAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR KARABEY

  4. Finansal zaman serilerindeki oynaklığın çok değişkenli GARCH modelleri ile analizi

    Analysis of the volatility in financial time series using multivariate GARCH models

    MEHMET OZAN ÖZDEMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonometriDokuz Eylül Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAMDİ EMEÇ

  5. Risk measurement using time varying extreme value copulas

    Zamana bağlı değişen uç değer kopulaları ile risk ölçümü

    BÜKRE YILDIRIM KÜLEKCİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. UĞUR KARABEY

    PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL