Kalın kuyruklu risk modellerinde iflas olasılığı
Ruin probability in heavy tailed risk models
- Tez No: 284594
- Danışmanlar: PROF. DR. CENAP ERDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 110
Özet
Bu çalışmanın amacı, sigortacılık uygulamalarında önemli iki durum olan kalın kuyruklu dağılım yapısına sahip hasar tutarları ile bağımlılık yapısının risk süreci üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Risk sürecinin sıfırın altına düşmesi durumundaki iflas olasılıkları gerçekleşmiş hasar tutarı dağılımına, parametre değerlerine, faiz oranına, başlangıç sermaye büyüklüğüne ve güvenlik yükleme faktörüne bağlı olarak hesaplanmıştır. Başlangıç sermaye miktarı ile güvenlik yükleme faktörünün, iflas olasılıkları üzerindeki etkisi elde edilen sonuçlara bağlı olarak yorumlanmıştır.Bu çalışmada öncelikle kalın kuyruklu dağılımlar ve alt sınıfları hakkında ayrıntılı bilgi verilerek her bir dağılım sınıfı için gerekli koşullar açıklanmış. Daha sonrasında ise hasar tutarlarının kalın kuyruklu dağılım yapısına sahip olması durumunda risk süreci için iflas olasılıklarının nasıl hesaplanacağı ispatlar eşliğinde gösterilmiştir. Zorunlu trafik sigortası verileri kullanılarak risk sürecini oluşturan hasar ve prim süreçlerinin bağımlılık yapısı incelenmiş ve çeşitli varsayımlar altında iflas olasılıkları hesaplanmıştır.
Özet (Çeviri)
The structure of heavy-tailed claim severity distributions and dependency are two important matters in insurance applications. The aim of this study provides to merge these matters and to analyse the effects of that combination on risk process. The ruin probabilities, which occur when the risk process falls down zero, have been calculated by making various assumptions about the distribution of claim severity, estimation of parameters, interest rate, initial surplus, security loading factor and so on. The effects of the amount of capital and security loading factor on ruin probabilities have been interpreted according to the results.In this study, firstly, detailed information about heavy tailed distributions and the sub-class-of those distributions are given. Then, the conditions necessary for any distribution to belong to one of this special class of distributions are explained. After all, it is showed that how the ruin probabilities of a risk process, that including heavy tailed claim severity amounts, can be calculated with theoretical justifications. Finally, an application is provided by using compulsory traffic insurance data. Therefore dependency structures of the processes belonging to risk process of this insurance are investigated. Moreover, ruin probabilities are calculated according to some assumptions.
Benzer Tezler
- Uç değerler teorisi ve riske maruz değer
Extreme value theory and value at risk
EMRAH ALTUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
EkonomiHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL
- The importance of fat-tailed and skewed distributions in modeling value-at-risk
Kalın kuyruklu ve çarpık dağılımların riske maruz değer modellemesinde önemi
EMRAH ALTUN
Doktora
İngilizce
2018
EkonomiHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL
- Düzleştirme splaynlarının hayat dışı sigorta ürünleri fiyatlamada etkileri
The effect of smoothing splines on pricing of non-life insurance products
HANDAN İLHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR KARABEY
- Finansal zaman serilerindeki oynaklığın çok değişkenli GARCH modelleri ile analizi
Analysis of the volatility in financial time series using multivariate GARCH models
MEHMET OZAN ÖZDEMİR
- Risk measurement using time varying extreme value copulas
Zamana bağlı değişen uç değer kopulaları ile risk ölçümü
BÜKRE YILDIRIM KÜLEKCİ
Doktora
İngilizce
2021
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. UĞUR KARABEY
PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL