Interest rate risk management of commercial banks: Evidence from Turkey
Türk ticari bankacılık sektöründe faiz riski yönetimi
- Tez No: 288040
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. FATMA İNCİ ALBAYRAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 90
Özet
Faiz riski yönetimi finansal piyasalar için, özellikle de bankalar için kısmen güncel bir konudur. Bu çalışma Durasyon-GAP yöntemini kullanarak finansal tabloların analiz edilmesi ile faiz riskinin ölçülebilir olup olmadığını göstermeye çalışan ampirik bir çalışmadır. Bankaların kendilerini faiz riskinden uzak tutup tutmadıkları, faiz risklerini yönetip yönetmedikleri araştırılmıştır. Araştırma sonucundaki bulgularla bankaların karlarının son yıllarda tatmin edici seviyelerde arttığını bununla birlikte çok agresif ve aktif faiz riski yönetimini tercih etmediklerini ve kabullenebilecekleri riskin ötesinde fazladan faiz riski alarak karlarını bu yöntemle maksimize etmeye çalışmadıkları görülmüştür.
Özet (Çeviri)
Interest rate risk management is a recent phenomenon for financial markets, particularly for banks. This study tries to handle the issue by using an empirical method, namely Duration-Gap analysis in order to measure the interest rate risk by financial statement analysis. The methodology used is, to disclose whether the banks could immune themselves of interest rate risk or not and whether they pursued an active or passive interest rate risk management. At the end of the research, although the general stream of performance of the banks during recent years has been generally satisfactory in terms of profit generating, it has also been observed that beyond acceptable level of interest rate risk, banks have not chosen to carry out an aggressive and assertive management. Instead, it has been ascertained that banks preferred a more risk averse approach and accepted partially less risk even in the cost of producing less profit.
Benzer Tezler
- Gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası sermaye hareketleri ve Türkiye
International capital flaws to emerging markets Turkey
SERKAN ASLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
EkonomiMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. ÖZLEM KOÇ
- Finansal kalkınmanın reel kesime fon aktarımındaki etkisi
Başlık çevirisi yok
ŞEBNEM MERMERTAŞ (SÖĞÜTLÜ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SAADET TANTAN
- Ticari bankalarda likiditenin kârlılık üzerine etkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
The effect of liquidity on profitability in commercial banks: Evidance from Turkish banking sector
AHMET KARAKAŞ
- Factoring uygulamaları ve muhasebeleştirilmesi
Başlık çevirisi yok
ENGİN SARIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SAADET TANTAN