Geri Dön

A simple stress testing application on Turkish banking system

Türk bankacılık ssistemi üzerinde stres testi uygulaması

  1. Tez No: 296541
  2. Yazar: PINAR TANRIVERDİ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÇAĞATAY AKARÇAY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Yeditepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 99

Özet

Stres testi, banka yönetcileri ve merkez bankaları tarafından finansal sistemin en uç ama olması muhtemel şoklar karşısındaki sağlamlığını ölçer. Aynı zamanda bankalar için önemli bir yönetim aracıdır, çünkü risk ölçümü için kurulmuş olan içsel sistemlerin güvenilirliği hakkında emareler sağlamaktadır. Bankaların sermaye yeterliliği hakkındaki Yeni Basel Anlaşması'na göre, sağlam stres testi metodolojilerinin varlığı, minimum sermaye gereksiniminin hesaplanaması için bir ön koşuldur.Stres testi, olası şokların etkilerini ölçerek riskleri önem sıralamasını sokmakta yardımcı olmakla beraber risk değerlendirmelerinin ve gözetimlerinin daha yakından ve detaylı gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca stres testi erken uyarı sinyalleri sayesinde geleceğe yönelik finansal istikrar sağlanmasına da katkıda bulunur.Bu çalışmada, basit tarihsel stres testi uygulanarak Türk bankacılık sektörünün ne kadar güçlü olduğunun gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Bankacılık sektörü 6 ana kategoriye bölünmüştür: Kamu bankaları, özel bankalar, yabancı bankalar, kalkınma ve yatırım bankaları, TMSF bankaları ve katılım bankaları. Bu gayeyi gerçekleştirmek için, Şubat 2001 Türkiye Krizi ve 2008 Subprime Mortgage Krizi simüle edilerek bankaların net döviz pozisyonlarına şoklar uygulanmıştır. Elde edilen VaR sonuçları, bankaların aynı tarihsel kriz ile karşılaşmalrı sonucunda, olağanüstü durumu atlatıp hayatta kalmaları i,çin gereken ilave sermaye ihtiyacını vermektedir.

Özet (Çeviri)

Stress tests are quantitative tools used by banking supervisors and central banks for assessing the soundness of financial systems in the event of extreme, but still plausible, shocks. They are also an important management instrument for banks since they provide financial institutions with useful indications on the reliability of the internal systems designed for the measurement of risks. Under the new Basel Accord on banks? capital adequacy the presence of sound stress-testing methodologies is a prerequisite for the adoption of the advanced methods for the quantification of minimum capital requirements.Stress-tests are particularly useful for risk monitoring and assessment as they make it possible to quantify the likely impact of shocks, which helps to rank risks by their importance and allows assessment and surveillance to be more focused. Moreover, stress-tests can help provide early warning signals and thus contribute to the forward-looking dimension of financial stability monitoring and assessment.In this study, it is aimed to apply a simple historical stress testing to see how strong Turkish banking sector is. To serve this purpose, February 2001 and 2008 Subprime Mortgage Crisis were simulated and shocks were applied to the net foreign exchange positions of the Turkish banking sector?s subcategories and the sector as a whole. The results were used to examine the extra capital needed to be injected to the system.

Benzer Tezler

  1. Koni penetrasyon deneyi ve geoteknik tasarımda kullanılması

    The Cone penetration test and its use in geotechnical design

    FARUK BABALIK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1992

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF. DR. AHMET SAĞLAMER

  2. Kaynaklı çelik yapıların DIN 18800 ve ANSI AWS D1.1'e göre tasarımı

    Design of welded connections

    HAKAN KÖROĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SELAHADDİN ANIK

  3. Pnömatik yapay kas tabanlı üst ekstremite manipülatöründe agonist-antagonist kontrol

    Agonist-antagonist control in a pneumatic artificial muscle-based upper limb manipulator

    FİLİZ ATAK METİNER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiSakarya Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. UĞUR ARİFOĞLU

  4. Globoid dişli sistemleri için alternatif dişli malzemelerinin belirlenmesi ve incelenmesi

    Investigation of alternate bronze materials about globoidal wormgear

    MUSTAFA SAĞLAM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Makine MühendisliğiSakarya Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OSMAN HAMDİ METE

  5. Gemi pervanelerinde kavitasyon ve kavitasyon erozyonu modellemesi

    Cavitation and cavitation erosion modeling on marine propellers

    ONUR USTA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Gemi Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EMİN KORKUT