A simple stress testing application on Turkish banking system
Türk bankacılık ssistemi üzerinde stres testi uygulaması
- Tez No: 296541
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÇAĞATAY AKARÇAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Bankacılık, Economics, Banking
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Bankacılık sistemi, Risk, Riske maruz değer, Stres, Stres testi, Testler, Türk bankacılık sektörü, Türk bankacılık sistemi, Banking, Banking system, Risk, Value at risk, Stress, Stress testing, Tests, Turkish banking sector, Turkish banking system
- Yıl: 2011
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yeditepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Stres testi, banka yönetcileri ve merkez bankaları tarafından finansal sistemin en uç ama olması muhtemel şoklar karşısındaki sağlamlığını ölçer. Aynı zamanda bankalar için önemli bir yönetim aracıdır, çünkü risk ölçümü için kurulmuş olan içsel sistemlerin güvenilirliği hakkında emareler sağlamaktadır. Bankaların sermaye yeterliliği hakkındaki Yeni Basel Anlaşması'na göre, sağlam stres testi metodolojilerinin varlığı, minimum sermaye gereksiniminin hesaplanaması için bir ön koşuldur.Stres testi, olası şokların etkilerini ölçerek riskleri önem sıralamasını sokmakta yardımcı olmakla beraber risk değerlendirmelerinin ve gözetimlerinin daha yakından ve detaylı gerçekleştirilmesini sağlar. Ayrıca stres testi erken uyarı sinyalleri sayesinde geleceğe yönelik finansal istikrar sağlanmasına da katkıda bulunur.Bu çalışmada, basit tarihsel stres testi uygulanarak Türk bankacılık sektörünün ne kadar güçlü olduğunun gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Bankacılık sektörü 6 ana kategoriye bölünmüştür: Kamu bankaları, özel bankalar, yabancı bankalar, kalkınma ve yatırım bankaları, TMSF bankaları ve katılım bankaları. Bu gayeyi gerçekleştirmek için, Şubat 2001 Türkiye Krizi ve 2008 Subprime Mortgage Krizi simüle edilerek bankaların net döviz pozisyonlarına şoklar uygulanmıştır. Elde edilen VaR sonuçları, bankaların aynı tarihsel kriz ile karşılaşmalrı sonucunda, olağanüstü durumu atlatıp hayatta kalmaları i,çin gereken ilave sermaye ihtiyacını vermektedir.
Özet (Çeviri)
Stress tests are quantitative tools used by banking supervisors and central banks for assessing the soundness of financial systems in the event of extreme, but still plausible, shocks. They are also an important management instrument for banks since they provide financial institutions with useful indications on the reliability of the internal systems designed for the measurement of risks. Under the new Basel Accord on banks? capital adequacy the presence of sound stress-testing methodologies is a prerequisite for the adoption of the advanced methods for the quantification of minimum capital requirements.Stress-tests are particularly useful for risk monitoring and assessment as they make it possible to quantify the likely impact of shocks, which helps to rank risks by their importance and allows assessment and surveillance to be more focused. Moreover, stress-tests can help provide early warning signals and thus contribute to the forward-looking dimension of financial stability monitoring and assessment.In this study, it is aimed to apply a simple historical stress testing to see how strong Turkish banking sector is. To serve this purpose, February 2001 and 2008 Subprime Mortgage Crisis were simulated and shocks were applied to the net foreign exchange positions of the Turkish banking sector?s subcategories and the sector as a whole. The results were used to examine the extra capital needed to be injected to the system.
Benzer Tezler
- Makroekonomik veriler ile NPL tahmini: Bir Türkiye uygulaması
NPL FORECASTING WITH MACROECONOMIC DATA: THE TURKEY APPLICATION
FATİH ERDEM KARA
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ALİ ERGÜN
- Güvenilirlik test yöntemlerinin araştırılması ve topraklı prizler için optimum test yönteminin tespiti
Investigation of reliability test methodologies and determination of optimum reliability test method for socket-outlet with earth
BURAK ŞAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYDOĞAN ÖZDEMİR
- Yarım NPI başlıklı, dikdörtgen boşluklu, küt kaynaklı, yanal burkulması önlenmiş çelik kirişlerin davranışı ve taşıma gücü
The Behaviour and the ultimate strength of butt welded steel beams with half chords and rectangular openings, prevented against lateral buckling
GÜLİZ BAYRAMOĞLU
- Okul öncesi çocukların ebeveynlerine uygulanan pozitif disiplin programının etkililiği: Randomize kontrollü bir çalışma
Effectiveness of Positive Discipline Programme for Preschooler's Family: A Randomized Controlled Trial
HATİCE DAYILAR CANDAN
- Gıda ürünlerinin şehir-içi dağıtımının optimizasyonu için sürdürülebilir bir yaklaşım
A sustainable approach for the optimization of the urban grocery distribution
SİBEL SATICI
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEDA YANIK ÖZBAY