Influence of world oil and copper prices on Turkish precious metals and financial markets
Dünya petrol ve bakır fiyatlarının Türk değerli metaller ve finansal pazarlarına etkisi
- Tez No: 300532
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. UĞUR SOYTAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 78
Özet
Bu tezde Brent petrol fiyatları, LME bakır fiyatları, Türk altın ve gümüş fiyatları, IMKB100 endeksi, faiz oranı ve lira/dolar döviz kuru arasındaki kısa dönem ve uzun dönem Granger nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Uzun dönem Granger nedensellik ilişkisi Wald istatiğine bakılarak incelenirken, kısa donem ilişki genelleştirilmiş tepki fonksiyonlarına bakılarak incelenmiştir. Veri aralığı 2 Ocak 2002`den 24 Şubat 2011`e kadardır. 2008 petrol fiyatlarındaki artiş nedeniyle veri aralığı üçe bölünmüştür. 2 Ocak 2002`den 31 Aralik 2007`ye kadar 1. periyot, 1 Ocak 2008`den 31 Aralık 2008`e kadar 2. periyot ve 1 Ocak 2009`dan 24 Şubat 2011`e kadar 3. periyot olacak şekilde veri seti 3`e bölünmüştür. 3. periyotta değişkenler en fazla 1. dereceden bütünleşik olduğu için Toda Yamamoto prosedürü kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
In this thesis the relationship between Brent oil prices, LME copper prices, Turkish gold and silver spot prices, XU100 index, interest rate and exchange rate is examined. Their long run Granger causality relationship is investigated by looking at Wald statistics. The short run relationship between them is examined by using generalized impulse responses. The data range is from January 2, 2002 to February 24, 2011. Due to the oil crisis in 2008, we divide the data into three periods: January 2, 2002 to December 31 as first period, 2007, from January 1, 2008 to December 31 as second period, 2008 and January 1, 2009 and February 24, 2011 as third period. We conduct each test separately for these periods but in third period we use Toda-Yamamoto procedure since maximum order of integration is 1.
Benzer Tezler
- Hisse senedi endeksine dayalı futures işlemler
Stock index futures transaction
CENGİZ GÜRBÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAYRİ KOZANOĞLU
- Faiz swapı ve Türk bankacılık sektörü açısından bir değerlendirme
Approach of interest rate swaps in Turkish banking sector
BERK TİMUR ALVER
- Alkollü benzinlerin alternatif motor yakıtı olarak değerlendirilmesi
Evaluation of alcohol-gasoline blends as engine fuel alternative
FİLİZ KARAOSMANOĞLU
- Fischer Tropsch sentezi için zeolit destekli demir katalizörlerin geliştirilmesi
Development of zeolite supported iron based catalysts for Fischer Tropsch synthesis
BETÜL GÜRÜNLÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
Kimya Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiKimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSNÜ ATAKÜL
- Hava hatları ve yeraltı kablolarının enerji iletim maliyetlerinin karşılaştırılması
Comparison of the transmission costs of overhead lines and underground cables
AYŞE NUR ESENLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1991
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. NESRİN TARKAN