Aktüeryal risk analizinde eşleniklerin kullanımı üzerine bir çalışma
A study on the use of concomitants in aktuarial risk analysis
- Tez No: 311962
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, İstatistik, Actuarial Sciences, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Aktüerya, Sıra istatistikleri, Actuarial, Order statistics
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada sıra istatistikleri ve eşlenikleri, kopulalar, iki değişkenli olasılık integral dönüşümü, Riske Maruz Değer (Value-at-Risk) ve bunun Sarmanov Dağılımlar ailesine uygulanması üzerinde durulmuştur.Sıra istatistikleri, iki boyutlu dağılım fonksiyonları, kopulalar ve sıra istatistiklerinin eşlenikleri hakkında temel kavram ve teoremler verildikten sonra çalışmanın amacını oluşturan iki değişkenli olasılık integral dönüşümleri gösterilmiştir. Çok kullanılan risk ölçüm değerlerinden biri olan Riske Maruz Değer (Value-at-Risk)'den konuyla ilgili olarak kısaca bahsedilmiştir. Tüm bu kavram ve teoremler kullanılarak Sarmanov dağılımlar ailesi için gerekli uygulamalar yapılmıştır. Bu kapsamda bağımlılık yapıları da ele alınmış ve analitik sonuçlar sunulmuştur. Bu uygulamalar sonucunda tolerans aralıklarının belirlenmesine ve Riske Maruz Değer ile ilişkilendirilmesine yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study; order statistics and their concomitants, copulas, bivariate probability integral transform, Value-at-Risk (VaR) and Sarmanov Distribution Family are considered.Basic concepts of order statistics and their concomitants, two dimensional distribution functions, copulas and the related theorems are given. Bivariate probability integral transforms, which sets the basis of the study, are shown. Value-at-Risk (VaR), as a risk measure, and quantiles of distributions are presented in conjunction with each other. All the basic concepts and teorems about the Sarmanov distributions, that are utilized in the thesis, are presented. In this regard; quantiles, VaR and tolerans intervals are investigated and some analytical results are presented.
Benzer Tezler
- Aktüeryal veri analizinde istatistiksel yöntemlerin kullanımı: Yangın hasarı ve trafik kazası verileriyle bir uygulama
Using of statistical methods on actuarial data analysis: An application on the data of fire damage and traffic accidents
SAİT BARDAKÇI
- Hasar fazlası anlaşmalarında genelleştirilmiş pareto dağılımı ile risk priminin belirlenmesi
Estimating property excess of loss risk premiums by means of generalized pareto distribution
MEHMET ALİ ABDULHAYOĞLU
- Genelleştirilmiş doğrusal modeller için sınırlı dalgalanmalı kredibilite yaklaşımı
Limited fluctation credibility approach for generalized linear models
ÖVGÜCAN GÖNENÇ KARADAĞ
- Kardiyak miksomalar 32 yıllık cerrahi deneyim
Cardiac myxomas 32 years surgical experience
MUHARREM DAĞLI
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2017
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Yükleniyor...