Geri Dön

Aktüeryal risk analizinde eşleniklerin kullanımı üzerine bir çalışma

A study on the use of concomitants in aktuarial risk analysis

  1. Tez No: 311962
  2. Yazar: ESRA AYDIN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, İstatistik, Actuarial Sciences, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 63

Özet

Bu çalışmada sıra istatistikleri ve eşlenikleri, kopulalar, iki değişkenli olasılık integral dönüşümü, Riske Maruz Değer (Value-at-Risk) ve bunun Sarmanov Dağılımlar ailesine uygulanması üzerinde durulmuştur.Sıra istatistikleri, iki boyutlu dağılım fonksiyonları, kopulalar ve sıra istatistiklerinin eşlenikleri hakkında temel kavram ve teoremler verildikten sonra çalışmanın amacını oluşturan iki değişkenli olasılık integral dönüşümleri gösterilmiştir. Çok kullanılan risk ölçüm değerlerinden biri olan Riske Maruz Değer (Value-at-Risk)'den konuyla ilgili olarak kısaca bahsedilmiştir. Tüm bu kavram ve teoremler kullanılarak Sarmanov dağılımlar ailesi için gerekli uygulamalar yapılmıştır. Bu kapsamda bağımlılık yapıları da ele alınmış ve analitik sonuçlar sunulmuştur. Bu uygulamalar sonucunda tolerans aralıklarının belirlenmesine ve Riske Maruz Değer ile ilişkilendirilmesine yer verilmiştir.

Özet (Çeviri)

In this study; order statistics and their concomitants, copulas, bivariate probability integral transform, Value-at-Risk (VaR) and Sarmanov Distribution Family are considered.Basic concepts of order statistics and their concomitants, two dimensional distribution functions, copulas and the related theorems are given. Bivariate probability integral transforms, which sets the basis of the study, are shown. Value-at-Risk (VaR), as a risk measure, and quantiles of distributions are presented in conjunction with each other. All the basic concepts and teorems about the Sarmanov distributions, that are utilized in the thesis, are presented. In this regard; quantiles, VaR and tolerans intervals are investigated and some analytical results are presented.

Benzer Tezler

  1. Eşlenikler ve aktüeryal risk modellemesi

    Concomitants and actuarial risk modelling

    SERAP YÖRÜBULUT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Aktüerya BilimleriAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU

  2. Genelleştirilmiş doğrusal modeller için sınırlı dalgalanmalı kredibilite yaklaşımı

    Limited fluctation credibility approach for generalized linear models

    ÖVGÜCAN GÖNENÇ KARADAĞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MERAL SUCU

  3. Aktüeryal veri analizinde istatistiksel yöntemlerin kullanımı: Yangın hasarı ve trafik kazası verileriyle bir uygulama

    Using of statistical methods on actuarial data analysis: An application on the data of fire damage and traffic accidents

    SAİT BARDAKÇI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Aktüerya BilimleriCumhuriyet Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MAHMUT KARTAL

  4. Aktüeryal veri analizinde istatistiksel yaklaşımlar ve bir uygulama

    Statistical approaches and application in actuarial data analysis

    ŞERİFE BURÇİN YAMAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Aktüerya BilimleriOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. EROL TERZİ

  5. Sosyal güvenlik kurumunda prim tahsilat oranının aktüeryal denge üzerine etkileri ve bir uygulama

    Effects of premium collection rate on actuarial balance in social security institution and an application

    BETÜL SERDAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Aktüerya BilimleriKarabük Üniversitesi

    Aktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAKAN VARGÜN