Aktüeryal risk analizinde eşleniklerin kullanımı üzerine bir çalışma
A study on the use of concomitants in aktuarial risk analysis
- Tez No: 311962
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, İstatistik, Actuarial Sciences, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 63
Özet
Bu çalışmada sıra istatistikleri ve eşlenikleri, kopulalar, iki değişkenli olasılık integral dönüşümü, Riske Maruz Değer (Value-at-Risk) ve bunun Sarmanov Dağılımlar ailesine uygulanması üzerinde durulmuştur.Sıra istatistikleri, iki boyutlu dağılım fonksiyonları, kopulalar ve sıra istatistiklerinin eşlenikleri hakkında temel kavram ve teoremler verildikten sonra çalışmanın amacını oluşturan iki değişkenli olasılık integral dönüşümleri gösterilmiştir. Çok kullanılan risk ölçüm değerlerinden biri olan Riske Maruz Değer (Value-at-Risk)'den konuyla ilgili olarak kısaca bahsedilmiştir. Tüm bu kavram ve teoremler kullanılarak Sarmanov dağılımlar ailesi için gerekli uygulamalar yapılmıştır. Bu kapsamda bağımlılık yapıları da ele alınmış ve analitik sonuçlar sunulmuştur. Bu uygulamalar sonucunda tolerans aralıklarının belirlenmesine ve Riske Maruz Değer ile ilişkilendirilmesine yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study; order statistics and their concomitants, copulas, bivariate probability integral transform, Value-at-Risk (VaR) and Sarmanov Distribution Family are considered.Basic concepts of order statistics and their concomitants, two dimensional distribution functions, copulas and the related theorems are given. Bivariate probability integral transforms, which sets the basis of the study, are shown. Value-at-Risk (VaR), as a risk measure, and quantiles of distributions are presented in conjunction with each other. All the basic concepts and teorems about the Sarmanov distributions, that are utilized in the thesis, are presented. In this regard; quantiles, VaR and tolerans intervals are investigated and some analytical results are presented.
Benzer Tezler
- Eşlenikler ve aktüeryal risk modellemesi
Concomitants and actuarial risk modelling
SERAP YÖRÜBULUT
Doktora
Türkçe
2012
Aktüerya BilimleriAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Genelleştirilmiş doğrusal modeller için sınırlı dalgalanmalı kredibilite yaklaşımı
Limited fluctation credibility approach for generalized linear models
ÖVGÜCAN GÖNENÇ KARADAĞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MERAL SUCU
- Aktüeryal veri analizinde istatistiksel yöntemlerin kullanımı: Yangın hasarı ve trafik kazası verileriyle bir uygulama
Using of statistical methods on actuarial data analysis: An application on the data of fire damage and traffic accidents
SAİT BARDAKÇI
Doktora
Türkçe
2017
Aktüerya BilimleriCumhuriyet Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MAHMUT KARTAL
- Aktüeryal veri analizinde istatistiksel yaklaşımlar ve bir uygulama
Statistical approaches and application in actuarial data analysis
ŞERİFE BURÇİN YAMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Aktüerya BilimleriOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EROL TERZİ
- Sosyal güvenlik kurumunda prim tahsilat oranının aktüeryal denge üzerine etkileri ve bir uygulama
Effects of premium collection rate on actuarial balance in social security institution and an application
BETÜL SERDAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Aktüerya BilimleriKarabük ÜniversitesiAktüerya ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAKAN VARGÜN