Eşlenikler ve aktüeryal risk modellemesi
Concomitants and actuarial risk modelling
- Tez No: 328247
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Aktüerya Bilimleri, İstatistik, Actuarial Sciences, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 109
Özet
Bu tezde yeni bir olasılık dağılımı olarak iki değişkenli sözde (pseudo) Gompertz olasılık dağılımı sunulmuş ve ulaşılan sonuçların risk kuramı ve analizinde kullanılması üzerinde durulmuştur. Dağılımın temel özellikleri ortaya konulmuştur. Dağılım için sıra istatistikleri, rekor değerler ve genelleştirilmiş sıra istatistiklerinin eşlenikleri ele alınmış ve gösterilmiştir. Sunulan dağılımın çoklu yaşam süreleri ile ilgili istatistik modelleme ve sonuç çıkarımı bakımından önemi dolayısıyla dağılıma ait yaşam ve bozulma fonksiyonları elde edilmiş, bu fonksiyonların dağılım parametreleri ve değişken değerleri bağlamında davranışları incelenmiştir. Eşlenikler için elde edilen yaşam ve bozulma fonksiyonlarının güvenilirlik analizi ile finansal ve aktüeryal risk analizlerinde kullanımına esas olan olasılıksal ifadeler ortaya konulmuş ve yorumları yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis presents a new bivariate Pseudo-Gompertz probability distribution and elaborates on the implications of the obtained results about it for the risk theory and analysis area. The distributional properties of the distribution are shown. The order statistics, record values and concomitants of the generalized order statistics for the Pseudo-Gompertz distribution are discussed. Emphasizing the use of the distribution for the statistical modeling and inference about multiple lifetimes, survival and hazard functions are developed and their behaviours with respect to the model parameters and the values of the variables are investigated. The essential probabilistic expressions and their interpretations are given for the utilization of the survival and hazard functions in the reliability, and financial and actuarial risk analysis.
Benzer Tezler
- Aktüeryal risk analizinde eşleniklerin kullanımı üzerine bir çalışma
A study on the use of concomitants in aktuarial risk analysis
ESRA AYDIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
Aktüerya BilimleriAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Bazı konveks çok yüzlülerle elde edilen öklidyen olmayan geometrilerde evritimin incelenmesi
Investigation of inversion in some non-euclidean geometries induced by convex polyhedra
EMİNE ÇİÇEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
MatematikAksaray ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP CAN
- Bazı bileşikler ve kristallerde lineer diferensiyel saçılma katsayılarının dağılımının ölçülmesi ve etkin atom numarasına göre değişiminin incelenmesi
Determination of angular distribution of linear differential scattering coefficients and it's examined with the change in effective atomic number in some compounds and crystals
ORHAN İÇELLİ
Doktora
Türkçe
2002
Fizik ve Fizik MühendisliğiAtatürk ÜniversitesiFizik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SALİH ZEKİ ERZENEOĞLU
- Sıra istatistiklerinin eşlenikleri arasındaki bağımlılık yapısı ve stokastik sıralamalar
Dependence structure and stochastic orderings among concomitants of order statistics
FUNDA AKDERE
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
İstatistikEge ÜniversitesiUygulamalı İstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERKAN ERYILMAZ