Geri Dön

Yüksek volatilite dönemlerinde gri sistem teorisi destekli Markowitz portföy optimizasyonu

Markowitz portfolio optimization based on grey system theory in high volatility periods

  1. Tez No: 327829
  2. Yazar: MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU
  3. Danışmanlar: PROF. DR. NURGÜL CHAMBERS
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Finansal araçlar, Fiyat hareketi, Gri ilişkisel analiz, Karar verme, Markowitz, Modern portföy teorisi, Portföy, Portföy optimizasyonu, Portföy yönetimi, Sermaye piyasası, Financial instruments, Price movement, Grey relational analysis, Decision making, Markowitz, Modern portfolio theory, Portfolio, Portfolio optimization, Portfolio management, Capital market
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Yüksek volatilite dönemlerinde hisse senedi yatırımı yapmak, volatilitenin nispeten düşük olduğu dönemlere göre yatırımcılar açısından daha zor olmaktadır. Bu dönemlerde, piyasaların etkinlik seviyeleri azalış göstermekte ve yatırımcıların asimetrik bilgilere maruz kalmaları daha fazla söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, gerek hisse senedi seçimi yapılırken gerekse seçilen hisse senetleri ile portföy oluştururken birtakım modern yaklaşımlara sahip modellere oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, yüksek volatilitenin hakim olduğu 2008 Küresel Finansal Krizi döneminde, Gri Sistem Teorisi Destekli Markowitz Portföy Optimizasyonu yapılmıştır. Böylece belirsizliklerin hakim olduğu bu dönemde yatırımcıların karar verme süreçlerinde kullanabilecekleri bir modelin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca geliştirilen bu modelin oluşturulan Melez Portföyler ve Geleneksel Portföyler ile performans karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, geliştirilen modern yaklaşıma sahip modellerin, yüksek volatilite dönemleri için kullanılabilir olduğu ve başarılı performansı gösterebildiği ortaya konulmuştur.

Özet (Çeviri)

Investing to stocks in high volatility periods can become more difficult for the investors than in periods with lower volatility. In these periods with high volatility, the efficiency levels of markets are decreasing and investors are getting more asymmetric information. As such, certain modern approaches are needed for not only stock selection, but also for portfolio creating with selected stocks. This study runs a Markowitz Portfolio Optimization Based on Grey Systems Theory for the 2008 Global Financial Crisis with high volatility. The purpose of this study is to develop a model, which can be used for investor decision making in the periods with uncertainty. Besides, this study also compares of the performances between the model developed and Hybrid portfolios and Traditional portfolios. The results of the study show that the developed models with a modern approach can be applicable and successful for periods with high volatility.

Benzer Tezler

  1. Deneysel testis torsiyonu modelinde hidrojen sülfürün etkinliğinin araştırılması

    Başlık çevirisi yok

    SEÇİL YÜKSEL

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Çocuk Cerrahisiİstanbul Üniversitesi

    Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERBUĞ KESKİN

  2. Hisse senedi piyasalarında yüksek frekanslı veriye dayalı volatilite öngörüsü

    Volatility forecasting in stock markets: evidence from high frequency data of Istanbul Stock Exchange

    SİBEL ÇELİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeDumlupınar Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜSEYİN ERGİN

  3. Algoritmik ve yüksek frekanslı işlemlerin likidite ve volatilite üzerine etkisi: BİST-30 örneği

    The effect of algorithmic and high frequency trading on liquidity and volatility: The case of BIST-30

    MEHMET SİNAN ÇELİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK

  4. ARCH-GARCH yaklaşımıyla menkul kıymet piyasalarında volatilite tahmini: Borsa İstanbul uygulaması

    Volatility forecasting in stock markets with ARCH-GARCH models: Borsa İstanbul (BİST) application

    GÖKHAN KAYAHAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MORTAZA OJAGHLOU

  5. Pay piyasalarında volatilite modellemesi: BİST banka endeksi üzerine bir uygulama

    Volatility modeling in stock markets: An application on the BIST banks index

    FAİK ÖTÜN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriŞırnak Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TUĞBA NUR